Будет ли хорошая стратегия работать на случайно сгенерированных данных? - страница 23
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Хорошая будет!
Почему? И чем хорошая отличается от плохой?
Отличить ещё проще - хорошая зарабатывает, а плохая сливает.
Не благодарите.
(Конец минутки сарказма)
В продолжение этого эксперимента публикую дополнительные данные.
Я провел дополнительное обучение моделей:
В результате получил такие результаты, сведённые в таблицы ниже.
Таблица 1
Таблица 2
Таблица 3
Фактически, можно говорить об аугментации данных, что увеличило разнообразие примеров в выборке для обучение. По сравнению с другими выборками, в основном наблюдается улучшение относительных показателей на всех выборках, что в теории повышает стабильность получаемых моделей на новых данных. Думаю, стоит сделать больше вариантов преобразований чарта и оценить получаемый результат.