Будет ли хорошая стратегия работать на случайно сгенерированных данных? - страница 22
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Всё же давайте посмотрим, как изменились ошибки по SMA при удалении 4 часов с чарта. Справа (первая) - было, а слева (вторая) как стало - для минуток и часов.
Расхождения стали меньше, но этого по прежнему недостаточно.
Всё же давайте посмотрим, как изменились ошибки по SMA при удалении 4 часов с чарта. Справа (первая) - было, а слева (вторая) как стало - для минуток и часов.
каков смысл сего действия ?
Существует столько методов, что можно вариативно применять их все напропалую и времени жизни не хватит.
Поэтому каждое действие до его совершения, должно быть допустимо (что его вообще можно тут применять, это "не сложение кислого с мягким"),
иметь обоснования (про данные достаточно известно, есть про них гипотезы и основы)
и цель (зачем применяется и понятно что делать с результатом).
Иначе получается наше MO во всей красе, бессмысленное и беспощадное :-)
каков смысл сего действия ?
Существует столько методов, что можно вариативно применять их все напропалую и времени жизни не хватит.
Поэтому каждое действие до его совершения, должно быть допустимо (что его вообще можно тут применять, это "не сложение кислого с мягким"),
иметь обоснования (про данные достаточно известно, есть про них гипотезы и основы)
и цель (зачем применяется и понятно что делать с результатом).
Иначе получается наше MO во всей красе, бессмысленное и беспощадное :-)
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Будет ли хорошая стратегия работать на случайно сгенерированных данных?
Aleksey Vyazmikin, 2024.09.26 07:36
Тут, опираясь на наблюдение о значимых расхождениях в котировках до 2017 года, рушил попробовать обучить модели по своему методу за период с 2017 года и сравнить их с теми, что обучены были с 2010. Используется та же стратегия на пробитие дневной волатильности. Кроме того, я подготовил ещё два чарта с исключенными часами [22,23,0,1], что бы оценить влияние шума на обучение и проверить идею об исключении этих часов из чарта для обучения и торговли - что бы индикаторы меньше накапливали ошибку.
у тебя есть основания считать что в 22,23 - никчёмный шум ? это примерно 15-16:00 в NY (от вашего часового пояса) и всё работает
тики (минутки,котировки) в 22,23 чем-то отличаются от прочих ??
только примерно в ~23:45 начинается перед-роловер и подвижка спреда
у тебя есть основания считать что в 22,23 - никчёмный шум ? это примерно 15-16:00 в NY (от вашего часового пояса) и всё работает
тики (минутки,котировки) в 22,23 чем-то отличаются от прочих ??
только примерно в ~23:45 начинается перед-роловер и подвижка спреда
Выше публиковал графики, из которых видно, что ошибки расхождения между чартами накапливаются больше всего в это время, что и является основанием их исключить.
У вас есть определения шума? Как вы его себе обосновываете?
Сильная дельта между котировками говорит о том, что кто то из них намеренно искажает факты, а раз это можно делать в это время, то данные получаемые искажены - поэтому я назвал это шумом. По сути данные зашумлены из-за неопределённости и большого разброса.
Сильная дельта между котировками говорит о том, что кто то из них намеренно искажает факты, а раз это можно делать в это время, то данные получаемые искажены - поэтому я назвал это шумом. По сути данные зашумлены из-за неопределённости и большого разброса.
или наоборот - быстро происходят крайне важные события и DC попросту не успевают ?.. В америке конец расчётного дня и все фиксируются, перед роловером отправляются последние платёжные приказы, в австралии самая жара (а там золотом торгуют). Плюс к этому мейкеры всех уровней убирают свои лимитки (а после 0:00 выставляют) и нащупывают общую цену.
в любом случае, выкинуть 4/24 (~16%) данных просто по причине "мне так кажется" это сильная заявка на подгонку к заведомо загаданному результату
или наоборот - быстро происходят крайне важные события и DC попросту не успевают ?.. В америке конец расчётного дня и все фиксируются, перед роловером отправляются последние платёжные приказы, в австралии самая жара (а там золотом торгуют). Плюс к этому мейкеры всех уровней убирают свои лимитки (а после 0:00 выставляют) и нащупывают общую цену.
в любом случае, выкинуть 4/24 (~16%) данных просто по причине "мне так кажется" это сильная заявка на подгонку к заведомо загаданному результату
Появилась идея и я её прорабатываю, делюсь результатом. Не понимаю, при чём тут подгонки и какие то наезды на мои действия... я не навязываю ничего. Выводы, пока, не делаю. Хотел посмотреть на фьючерсы с CME, но пока не знаю где взять историю достоверную. После этого думать дальше в этом направлении. Может не удалять, а корректировать под фьюч, а может и с него торговать.