Будет ли хорошая стратегия работать на случайно сгенерированных данных? - страница 20
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На срочной секции вроде как не плохие условия, маленький спред, реальные данные. Может стоит попробовать свой тиковый подход там?
А мож, не надо? А то весь хлеб у моих примитивных роботов отберёт! ))
Все, мной тут представленные, стратегии работают по открытию новой минутной свечи. Соответственно, разница между ДЦ в генерации разных баров, по которым строится ТС напрямую или после преобразования. Плюс сами цены могут отличаться.
Т.е. расхождение может быть при генерации сигналов в разное время и при проскальзывании и прочих торговых условиях.
Не понял, как это позволит уменьшить расхождение?
Это означает, что она более устойчива к шуму - намеренным искажениям котировок со стороны ДЦ, в том числе в следствии действий клиентов ДЦ. Опять же надо смотреть в идеале не на прибыль, а точки входа по времени - какой их процент совпадает.
если по newbar, то на тики внутри вообще можно не смотреть, а по закрытию M1 легко смотреть разницу на MA индикаторах которые меняют цвет
сейчас на евро смотрю робо и mq на м1 смена цвета MA в в одних и тех же местахОднажды один из пользователей моего робота спрашивает: Почему у него на разных МТ5 получаются разные результаты, если у него открыты 3 одинаковые счета у одного ДЦ, и на всех установлен один и тот-же робот с одинаковыми параметрами ?
Это от того, что эти счета на сервере обрабатываются не одновременно, по многим причинам. Это не только задержка сервера, но и зависит от связи.
И мы часто наблюдаем что из за спреда ТП/СЛ срабатывают не одновременно. У одного счета иногда не хватает несколько пунктов. И тогда на одном счете позиция закрывается, а на другом нет, поскольку цена не доходя до уровня ТП/СЛ, разворачивается.
Также часто бывает так, когда установлены ТП/СЛ, и текущая цена дрейфует между ними и никак не достигает до уровней ТП/СЛ.
Вот и поэтому я решил эти ТП/СЛ сделать плавающими. Они с каждым тиком приближаются к текущей цене, и поймают ее. ( Это по той пословице: "Если гора не идёт к Магомету, то Магомет идёт к горе").
Но это не значит что с помощью только этого метода можно получить прибыльного робота.
Вот и поэтому я решил эти ТП/СЛ сделать плавающими.
Делал такую концепцию, лет 10 назад. Да, такое может быть. Но это не главная причина в приведённом мной примере - там разнятся точки входа.
Вот и поэтому я решил эти ТП/СЛ сделать плавающими. Они с каждым тиком приближаются к текущей цене, и поймают ее. ( Это по той пословице: "Если гора не идёт к Магомету, то Магомет идёт к горе").
примерно так-же делаю, но отложки (или TP/SL) перемещаю по времени (по минутам), а не по тикам.
по оранжевым линиям перемещаются лимитки, и в конце концов они срабатывают. Именно как та самая гора :-)
можно от тиков и учесть текущую волатильность, тогда линии станут не прямыми но всё равно будут сходится и цена их "тюкнет" целясь в собственный разворот.
кстати, приведённый на графике алгоритм будет работать на "случайных" котировках генерируемых ТопикСтартером. Даже лучше чем на естественных
примерно так-же делаю, но отложки (или TP/SL) перемещаю по времени (по минутам), а не по тикам.
Выше уже говорил что плавающие ТП/СЛ это еще ни о чем не говорит, если неправильные точки входа.
Такой подход идеально работает если у вас все входы правильные и не имеет большое значение ТП/СЛ свои местоположение меняют с каждым тиком, или раз в минуту.
Это зависит от шага движеиия.
кстати, приведённый на графике алгоритм будет работать на "случайных" котировках генерируемых ТопикСтартером. Даже лучше чем на естественных
А я в этом очень сомневаюсь. Об этом надо не говорить , а надо показать.
Вот чуть позже я объясню как определить ТС будет в дальнейшем прибыльно работать или нет.
Можете сделать мои рекомендации и прямо здесь показать ваши тестерные результаты.
А я в этом очень сомневаюсь. Об этом надо не говорить , а надо показать.
Вот чуть позже я объясню как определить ТС будет в дальнейшем прибыльно работать или нет.
Можете сделать мои рекомендации и прямо здесь показать ваши тестерные результаты.
ТС в генерации использовал только то что эксплуатирует данная стратегия. И не эмулировал те моменты на которых подобное влетает ;-)
Когда-то на этом ресурсе увидел некоторые рекомендации, по которым можно оценить ТС на сигнале. Там оценили сигнал по значениям основных показателей.
После оптимизации в списке таблицы на первой строчке занял тот, у кого наибольший профит (сортировка была по профиту), но и самые высокие значения таких показателей, как Коэф.Шарпа, Фактор восстановления, профит фактор и т.д.
Но оказывается, что этого мало, такой результат ни о чем не говорит. Даже если более 90% строк показывают положительный результат.
Чтобы узнать с такими результатами ТС на реале и дальше будет хорошо работать , надо делать кое какие проверки.
Если считать эту строку эталоном (с входными параметрами по умолчанию), то надо и еще по этим параметрам сделать новую оптимизацию, выбирая новые значения вокруг всех входных параметров в небольшом диапазоне.
Приведу пример: Допустим значение параметра ТП 300 пунктов (при 5 зн.). Выбираем начало новой оптимизации 280п. с шагом например 5п. и до 320п.
И если у вас имеется от 6-10 входных параметров, то для каждого параметра устанавливаем такие небольшие зоны и оптимизируем.
И если все полученные результаты положительны, а лучше чтобы все они были ближе к результату 1-ой строки от предыдущей оптимизации, то можете считать что у вас прекрасный советник.
Надеюсь что понятно.
Если кратко, то суть в том, что после оптимизации и выбора наилучших входных параметров по умолчанию, надо еще раз оптимизировать, выбирая небольшой диапазон изменения входных параметров вокруг параметров по умолчанию.
Если кратко, то суть в том, что после оптимизации и выбора наилучших входных параметров по умолчанию, надо еще раз оптимизировать, выбирая небольшой диапазон изменения входных параметров вокруг параметров по умолчанию.
Правильно ли понимаю, что вы имеете ввиду, что если после такой уточняющей оптимизации все результаты положительны и похожи на эталон, то это является достаточным свидетельством, что такой советник будет так же хорошо работать в будущем (на реале или на демо)?
Если правильно, то проводили ли вы какие либо эксперименты, подтверждающие этот вывод? Исследовали ли вы как минимум два разных советника, один из которых показывал, что будет работать хорошо и потом на этих же настройках действительно работал хорошо на форвард-периоде, а другой показывал, что будет работать плохо и действительно работал плохо? В общем, как вы себя убедили, что такой проверке можно верить?