Фундамент фундаментального - страница 55

[mytarmailS]

Реter Konow #:
Чтобы обьяснить свою задумку скажу сразу, что в оптимизацию параметров стратегии не верю в принципе. Как и в тестирование на истории. Так что это можно не ставить в задачу. 

В плане ТА интересуют сравнения динамики, уровни, корреляции на разных таймфреймах. А в плане ФА - важнейшие экономические показатели и новости. 

Цель - реализовать наложение ФА на ТА. С технической стороны, как минимум, для этого потребуется подключение к источнику данных, запись данных в файлы, расчеты соответствующих параметров, генерация таблиц и графиков для вывода данных и рассчитанных параметров.

Все вполне реализуемо.

Это вообще не задача для R

Можно сказать 10 строк кода.. (образно)

[Maxim Kuznetsov]

mytarmailS #:

тестер есть, графика есть, аналитика  есть, МО есть, статиски есть, взможности для автоматизации есть...

ЕСТЬ ВСЕ!!!

результата вот нет (даже боле того, известные "истории успеха" сильно сомнительны) :-)

инструмент не главное. 

[mytarmailS]

Maxim Kuznetsov #:

результата вот нет (даже боле того, известные "истории успеха" сильно сомнительны) :-)

инструмент не главное. 

инструмент не главное, но одно из важнейшых..

Можно копать большую яму палкой, а можно лопатой, а можно екскаватором..

Так вот,  R в глубокой аналитике и обработке данных это екскаватор, а вы пользуетесь палкой...

Вполне возможно что выкопав яму золота не найду ни я на R ни вы на MQL , но я яму выкопаю и узнаю это за 1 день, а вы копать будете год.

[Реter Konow]

mytarmailS #:

инструмент не главное, но одно из важнейшых..

Можно копать большую яму палкой, а можно лопатой, а можно екскаватором..

Так вот,  R в глубокой аналитике и обработке данных это екскаватор, а вы пользуетесь палкой...

Вполне возможно что выкопав яму золота не найду ни я на R ни вы на MQL , но я яму выкопаю и узнаю это за 1 день, а вы копать будете год.

Понимаю ваш посыл. Логика школьной арифметики работает безотказно. Тоже думал и сравнивал возможности. Оказалось, реальность сложнее. 

Если в R все делается несколькими строками кода, значит доступ к низлежащему коду ограничен. А если не ограничен, то фиг поймешь как там все внутри реализовано. Ведь R надстройка над С++.

 Скажите "какая разница, главное работает?", отвечу, что для разработчика разница большая, ведь просто брать чужой код и строить из него что то, даже не смотря внутрь и не имея понятия как это работает... это работа по принципу "авось работает правильно, быстро и надежно". Нет, разработчику это не подходит. 

У меня например, есть готовая программная среда на MQL и подход "ядро-движок", которые как нельзя лучше подходят для реализации моей задумки. 

Представьте аналитическое "ядро" собранное из обьектов, где каждый элемент - компания, корпорация, фонд или банк. Допустим, в ядре сжато записана собранная по ним информация в виде основных числовые показателей и параметров. А всего их более пяти тысяч. Представьте, какие аналитические возможности открываются в плане сравнения, суммирования, противопоставления и так далее, с быстрым выводом результатов в таблицы и графики. Дух захватывает. 

Знаю что скажите. В R это можно сделать за два часа. Но на самом деле, чтобы такое эффективно и полноценно реализовать, нужно доскональное понимание всего низлежащего кода, чего в R у меня нет и не будет. Поэтому, мой выбор за MQL.

[mytarmailS]

Вперед, я не против

[Maxim Kuznetsov]

Реter Konow #:

Ведь R надстройка над С++.

категорически не так. Местами мимикрирует, но если посмотреть внутри - это семейство лиспов, SEXP (https://ru.wikipedia.org/wiki/S-выражение) основополагающий тип. К С/С++ даже и не близко, это ФП

его ближайшие "живые" родственники - lisp и scheme

[Реter Konow]

Maxim Kuznetsov #:

категорически не так. Местами мимикрирует, но если посмотреть внутри - это семейство лиспов, SEXP (https://ru.wikipedia.org/wiki/S-выражение) основополагающий тип. К С/С++ даже и не близко, это ФП

его ближайшие "живые" родственники - lisp и scheme

Спасибо за поправку, правда, суть от этого уточнения не меняется. )

Кстати, уж лучше С/С++, чем совсем непонятный lisp. Впрочем, каждому свое.

[Maxim Kuznetsov]

Реter Konow #:
Спасибо за поправку, правда, суть от этого уточнения не меняется. )

Кстати, уж лучше С/С++, чем совсем непонятный lisp. Впрочем, каждому свое.

это конечно оффтоп, но крайне рекомендую на досуге ознакомиться с lisp/scheme и fort. Они хорошо способствуют развитию мышления, выворачивают мозг в нужную сторону. Само по себе знакомство даёт бонус +5 к программированию

[mytarmailS]

Какой нафиг lisp ...

95 %. Под капотом Это C, C++, fortran

[Aleksey Nikolayev]

Реter Konow #:
Мне не дает покоя рыночный отчет из того видео. Из головы не выходит. Конечно, он имеет отношение к бирже, хотя валютные пары там тоже присутствуют, но это не важно, а важна идея масштабной рыночной перспективы развернутой перед глазами трейдера-аналитика, который может легко и быстро взвешивать параметры, проводить сравнения и интерпретировать динамику важнейших торговых и экономических показателей. Подобный ежедневный отчет рыночной активности может помочь выявить скрытые связи и закономерности, найти корреляции, сделать правильные выводы и принять своевременные решения. В общем, это мощный аналитический инструмент который не только желательно, но скорее обязательно и необходимо иметь.

Поверх того отчета можно нацепить глобальные экономические данные, новости, выступления политиков. Все можно обьединить и получить по настоящему глобальную картину.

Правда, работать "анализатор" будет только в масштабах инвестирования или долгосрочной торговли и врядли поможет разогнать депозит (то, чего все здесь хотят). И все равно, на мой взгляд, такую штуку имеет смысл разработать.

Если говорить про симпатичное оформление отчёта, то это благодаря RMarkdown. Но это только оформление интерфейса и вывода данных.

Если же говорить про источники данных, то вроде бы автор видео не раскрывает их.