Решения и варианты? Расчет направления движения цены вблизи разворотных точек. - страница 4

Новый комментарий
 

Добрый день!

Сейчас в настоящее время есть нейросети разного калибра и можно прогнозировать разворот до 90% точности.

 

Размер вашего (я имею в виду - каждого трейдера) депозита определяется СТАТИСТИКОЙ ИСХОДОВ его сделок,.. а не движением котировки инструмента.

Значит и ТОРГОВАТЬ нужно - именно статистику исходов.

Логично?..

 
ZZ перерисовывает последнюю вершину. Вся его красивость улетучивается, когда наблюдаешь его работу в динамике ( в тестере).
Признаком хорошей стратегии (индикатора) является ее независимость ее работы  от ТФ и периода(т.е. в расчетах использовать только всю историческую глубину М1) Ведь стратегия, зависящая от ТФ и периода, т.е от переменных, сама становиться переменной. 
Достаточно  упростить до " независимость от периода", т.к. ТФ это просто логарифмический масштаб периода.
 
Nikolai Semko #:
ZZ перерисовывает последнюю вершину. Вся его красивость улетучивается, когда наблюдаешь его работу в динамике ( в тестере).
Признаком хорошей стратегии (индикатора) является ее независимость ее работы  от ТФ и периода. Ведь стратегия, зависящая от ТФ и периода, т.е от переменных, сама становиться переменной. 
Достаточно  упростить до " независимость от периода", т.к. ТФ это просто логарифмический масштаб периода.

еще и от точки начала расчета сильно зависит

 
Renat Akhtyamov #:

еще и от точки начала расчета сильно зависит

Я говорил об отсутствии зависимости.
Это тоже период. От этого тоже не должно зависеть.
 
Lilita Bogachkova #:

Добавление к расчетам каких-то дополнительных опций или, наоборот, упрощение расчетов существенно не меняет результат.

тогда все зависит от цели улучшения.

если используется усреднение, то вряд ли что то получится изменить

усреднение в принципе - это уже печать на безисходности

 
Nikolai Semko #:
ZZ перерисовывает последнюю вершину. Вся его красивость улетучивается, когда наблюдаешь его работу в динамике ( в тестере).
Признаком хорошей стратегии (индикатора) является ее независимость ее работы  от ТФ и периода(т.е. в расчетах использовать только всю историческую глубину М1) Ведь стратегия, зависящая от ТФ и периода, т.е от переменных, сама становиться переменной. 
Достаточно  упростить до " независимость от периода", т.к. ТФ это просто логарифмический масштаб периода.
Другими словами:
Периоды не должен быть входными параметрами для ТС, а должны быть искомыми параметрами.
 
onceagain #:

Размер вашего (я имею в виду - каждого трейдера) депозита определяется СТАТИСТИКОЙ ИСХОДОВ его сделок,.. а не движением котировки инструмента.

Значит и ТОРГОВАТЬ нужно - именно статистику исходов.

Логично?..

это вы мне сударь?

 
Nikolai Semko #:
Другими словами:
Периоды не должен быть входными параметрами для ТС, а должны быть искомыми параметрами.

Что было раньше: курица или яйцо?

С помощью расчетов установлено, что конкретный период времени имеет наибольшую точность, или следует использовать тот период времени, который обеспечивает наибольшую точность в расчотах? 

При этом свечи графика H1 одинаковы во всем мире.

 
Alexander Ivanov #:

это вы мне сударь?

Нет,.. это я в принципе,.. просто Факт констатирую 

1234567891011...15
Новый комментарий