Хороший процент прибыльных сделок и хорошее соотношение риск:прибыль привели всё равно к сливу! - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А чем помогут биржи? Если я на демо сливаю, то значит и на реале на бирже буду. Кроме того, для биржи нужен солидный депо, которого у меня нет.
Самая главная проблема в том, что я не могу удержать депозит от слива. Я могу верно прогнозировать движения и зарабатывать на этом, но потом начинается какой-нибудь боковик или шум и я на этом ловлю стопы, которые уничтожают мой депозит. Я ещё заметил, что я путаю объективные точки входа с субъективными.
Вот есть объективные точки входа - то есть реальные развороты и переломы тренда, такие как по золоту 3 ноября. Цена действительно развернулась и пошла вверх, начался могучий бычий тренд, который существует объективно в реальности и я даже входил там в лонги и брал немалые прибыли(по 2000 пипсов и более), но проблема ещё моя в том, что я не максимизирую прибыль при верном прогнозе. Вот если бы я вошёл в лонг 3 ноября и тупо держал бы позу до талого и ещё добавлялся бы, то сделал бы несколько десятков тысяч пипсов. Это всё бы так напитало бы мой депозит, что сливать на стопах мне пришлось бы ещё долго. Но нет - я входил в лонг, брал прибыль и выходил, потом снова ждал начала рывка, заходил в лонг и брал прибыль. Разрозненные сделки какие-то. И я даже входил против тренда - в шорт. Брал либо мелкую прибыль на таких контртрендовых сделках, либо стопик даже. Повторяюсь - всё это вместо того, чтобы тупо войти по 1630 и выйти по 1780.
И есть субъективные точки входа. То есть такие точки входа, которые только в моих планах, фантазиях существуют, которые нереальны. Они бывают, как правило, уже на исходе движений, либо в боковиках.
И вот я не всегда могу определить объективная ли это точка входа или субъективная. Хотя, конечно, объективная точка входа всегда видна. Она заметна на графике, либо даже витает в вохдухе, если говорить о фундаментальном прогнозе. Но проблема в том, что я часто вижу точку входа, думая, что она объективная, но обманываюсь. И ловлю ненужные стопы.
Вот на этой неделе было мало хороших движений и был какой-то боковик или нетрендовые движения, а я ждал мощных трендов, которых не было и я вынужден был входить в неверные точки входа, в субъективные.
По-моему в стакане ты не только заявки видишь
Поаккуратней, стакан, юзать, опасные аналогии
Поаккуратней, стакан, юзать, опасные аналогии
Наугад потому, что нет никакого ориентира, эталона. Вот например мы достоверно знаем, как и почему именно так устроен автомобиль: у него круглые колеса в количестве четырех штук. Если мы увидим конструкцию, напоминающую автомобиль, но имеющую 5 квадратных колес, то сразу поймем, что что-то не так и эта хрень не поедет или поедет плохо. А как выглядит прибыльная торговая система? Да как угодно. Во-первых те, кто ищут, не знают, как она устроена. Во-вторых есть варианты - системы разные. Для множества систем изменения рынка критичны и работать они внезапно перестают, хотя до этого хорошо работали. То есть проблема отличить рабочее от нерабочего в трейдинге очень существенная, она гораздо серьезнее, чем в других областях знаний.
Когда поиск решений переходит из области поиска стратегии в область поиска учителя или сигнала, все еще дополнительно усугубляется интересом второй стороны. С очень высокой вероятностью вас возьмутся обучать, потому что сами на рынке заработать не умеют. Так как рынок - среда переменчивая и слабо формализуемая, то возможности для спекуляций и притягивания за уши он предоставляет с лихвой, а значит можно бесконечно ездить ученикам по ушам, что дескать им не хватает опыта, не туда посмотрели, не учли то, это, а надо было иначе. С сигналами примерно то же самое, с тем отличием, что зачастую управляющий понимает неочевидные риски своей стратегии, и весь его расчет на то, что он успеет заработать на комиссии раньше, чем эти самые риски реализуются.
Мало определенности, мало надежной повторяемости, мало стандартов, мало прозрачности и верификации результатов - отсюда поиск во многом происходит наугад. Это не чей-то осознанный выбор - просто специфика среды.
Закономерный итог ручной торговли. Потому что нет системной торговли, даже если вы сутками сидите у монитора. Вы все равно пропускаете сделки, которые сильно могли бы выровнять кривую баланса. Особенно это касается систем основанных на интуиции или нечетких правилах.
Отсюда вывод: Если система полностью формулизирована, то надо писать робота. Заодно можно подобрать нужные параметры.
Пропускает он их примерно в количестве/качестве, равном пропущенным убыточным сделкам.
Ну если он пропускает сделок, которые задирают кривую баланса больше, чем сделок, которые ее топят - вот же он, грааль. Просто нужно инвертировать сигналы. А если нет, значит пропуск сделок не имеет отношения.