Реверсирование: формализуем точку входа и пишем алгоритм ручной торговли

Введение

Вот уже на протяжении двух статей (Реверсирование - священный Грааль или опасное заблуждение? и Реверсирование: снижаем максимальную просадку и тестируем другие рынки) мы изучаем такую торговую стратегию, как реверсирование. Мы рассмотрели вопросы применения данной торговой стратегии на разных рынках, нашли наиболее подходящие рынки, формализовали основные правила правильного реверсирования. Казалось бы, тема закрыта, о чем еще писать? Но есть одна проблема, о которой мы говорили ранее, но к решению которой мы так и не подошли.

Эта проблема — точка входа, которая в нашей торговой стратегии не привязана ни к чему. А значит, войти в сделку можно в любой момент. И результат при этом может оказаться непредсказуемым. Кто-то получит тейк профит, а кто-то, войдя на 5 минут позже, может получить стоп лосс по всей цепочке сделок.

По данной причине и все тесты, которые мы проводили в предыдущих статьях, можно назвать достоверными только в тех случаях, если бы вы начали входить в сделки ровно в тот день, час и минуту в истории, когда это начал делать тестер стратегий. И нельзя гарантировать, что вы получили бы точно такой же прирост прибыли, если бы начали входить в сделки на минуту раньше или позже.

В общем, нам нужны правила, которые позволят определить, "когда нужно входить в сделку" и "в каком направлении входить". И желательно, чтобы эти правила сильно не ухудшали график нашей прибыли. Так попробуем найти такие правила.

Тестируемые инструменты

Тестирование мы будем проводить на инструментах, которые лучше всего показали себя в предыдущей статье. И при этом на тех, у которых есть достаточный объем истории, чтобы полученные результаты не казались случайными.

Как и в предыдущей статье, работать мы будем с несколькими брокерами. При этом для тестирования будут взяты инструменты с разных рынков. Правда, среди этих рынков не будет рынка Forex. Просто потому, что там добиться лучших или сравнительно одинаковых результатов при помощи стандартных индикаторов так и не удалось. Как и было определено в первой статье, ни один из тестируемых индикаторов на рынке Forex не смог сравниться с обычным входом в любое время.

Итак, в данной статье мы будем работать со следующими инструментами.

Брокер 1, фондовый рынок: TripAdvisor, Sberbank, Nintendo_US, Tencent, Michael_Kors, Starbucks, Gazprom, Petrobras, Snap, SQM.

Брокер 2, фондовый рынок: ORCL.m, INTC.m, FOXA.m, SBUX.m, NKE.m, HPE.m, MSFT.m, KO.m, ATVI.m.

Брокер 1, индексы: YM.

Брокер 2, сырье: BRENT.

Изменения в советнике RevertEA

По сравнению с предыдущей статьей, в советник RevertEA внесены следующие изменения:

• добавлена кнопка Закрыть, позволяющая закрыть текущую открытую позицию;
• добавлен вывод текущей прибыли по позиции на график (рядом с кнопкой Закрыть);
• добавлен режим установки стоп лосса как процент от текущей цены;
• в настройки добавлены параметры Использовать постоянный трейлинг после N пунктов прибыли и Постоянный трейлинг в пунктах;
• добавлена возможность использования режима исполнения сделок ORDER_FILLING_IOC.
  

Изменения в советнике RevertManualEA

В советник RevertManualEA внесены следующие изменения:

• добавлена кнопка Закрыть все, позволяющая закрыть сразу все позиции, контролируемые данным советником;
• рядом с кнопкой Закрыть все показывается общая прибыль по всем позициям, которые контролирует советник;
• на график выводятся кнопки всех позиций, которые контролирует советник;
• добавлена возможность использования режима исполнения сделок ORDER_FILLING_IOC.

Кнопки контролируемых советником позиций. При клике на кнопку символа открывается график соответствующего инструмента. Кроме того, данные кнопки носят также информационный характер. На них выводится название символа, текущий шаг, а также текущая прибыль по позиции. Если же кнопка поменяла цвет, значит данная позиция полностью закрылась (или тейком, или закончились все шаги цепочки).

Также обратите внимание на новый параметр настроек Показывать сумму последних убытков при клике на кнопку символа. По умолчанию он установлен в true. Это значит, что в комментарии к графику, который откроется при клике по кнопке контролируемого советником инструмента, будет выводиться сумма последних убытков. Это необходимо, чтобы было сразу видно, какую минимальную сумму прибыли нужно получить по позиции, чтобы покрыть все убытки в цепочке.

Формализуем точку входа

Итак, чтобы результаты торговой системы не зависели от времени, когда мы вошли, нам нужно придумать такие правила, которые бы позволяли входить только при определенном стечении обстоятельств, а не всякий раз, когда по инструменту нет открытых позиций.

На мой взгляд, лучше всего для определения такой точки входа подходит скользящая средняя.

Во-первых, она позволяет определить глобальный тренд, а значит направление входа: если скользящая средняя растет, значит вход в Long, иначе в Short.

Ну а во-вторых, дополнительное правило позволяет ограничить сам вход. Например, только после того, как предыдущий бар пересек линию скользящей средней вверх или вниз.

Приведенные правила и будут нашими условиями для входа. Возможности для их использования давно уже реализованы в советнике RevertEA. И единственное, что нам нужно сделать, чтобы перестроить его под работу со скользящей средней, это изменить следующие параметры:

• Открывать короткие позиции — установить в true, иначе советник будет открывать только позиции в Long, игнорируя сигналы в Short;
• Период — установить нужный период в данной настройке в блоке Индикатор MA #1;
• все остальные настройки в блоке Индикатор MA #1 изменяются по собственному вкусу.

Впрочем, как обычно, к статье прикреплен архив с SET-файлами, содержащими найденные настройки для определенных инструментов.

В данной статье мы будем использовать простую скользящую среднюю. Если вы предпочитаете какую-либо другую, то в блоке Индикатор MA #1 настроек советника можно выбрать нужную.

Фондовый рынок. В прошлой статье мы выяснили, что наиболее подходящим для реверсирования является фондовый рынок. Давайте с него и начнем.

Сначала сравним результаты по инструментам брокера №1. Напомню, что у данного брокера для каждого инструмента свой своп (какой именно, смотрите в таблице из предыдущей статьи), но в любом случае эти свопы для позиций в Long минимум в 2 раза больше, чем у брокера №2. Но есть и преимущества — для позиций в Short своп положительный, то есть, своп платится вам за то, что вы держите позицию в Short.

Результаты тестов для всех рынков будут объединены в таблицы. Каждая строка таблицы содержит информацию сначала по результатам тестов без применения каких-либо индикаторов. То есть, когда позиция открывается сразу, как только тейк-профитом или стоп лоссом закрылась предыдущая цепочка сделок. Далее, с новой строки, в строке таблицы, отображается результат тестирования по тому же символу на тех же значениях SL и TP, но с применением индикатора Простая скользящая средняя.

Поскольку советник RevertEA позволяет торговать и без реверсирования, давайте также проверим, какая будет прибыльность при торговле при помощи скользящей средней, так сказать, классическим способом. Лучшие результаты данных тестов будут приведены в третьей строчке каждой строки таблицы.

Результаты тестирования торговой стратегии с реверсированием без индикаторов отличаются от результатов предыдущей статьи. Ведь уже прошло больше месяца. Так что заодно мы также посмотрим, что изменилось в результатах тестирования за прошедшее время.

Перед тем, как перейти к результатам тестирования, давайте вспомним назначение некоторых колонок таблицы:

• % в год — данный показатель высчитывается по следующей формуле: ((прибыль/макс. просадка)*100)/кол-во лет, за которые есть историческое данные по инструменту, является числом приблизительным, и приведен для сравнительного анализа;
• макс. проигрышей — показывает максимальное количество последовательных проигрышей, то есть, насколько глубоко в цепочку мы погрузились, пока не достигли тейка;
• трейдов (год/всего) — среднее количество позиций, которые будут открываться по инструменту за год (общее количество трейдов разделить на количество лет, за которые есть данные).
  

Брокер №1, фондовый рынок:

Символ	Трейдов (год/всего)	Прибыльность	Макс. просадка	Прибыль	% в год	Макс. проигрышей	SL	TP
TripAdvisor, revert  TripAdvisor, revert + MA  TripAdvisor, no revert	98 / 246  46 / 116  65 / 164	1.36  1.6  1.69	98  53  6	231  156  49	94 %  117 %  326%	6  4  9	155  155  60	195  195  155
Sberbank, revert  Sberbank, revert + MA  Sberbank, no revert	150 / 225  118 / 178  231 / 347	1.34  1.31  0.79	45  17  43	86  49  -37	127 %  192 %  -	5  5  9	420  420  155	510  510  360
Nintendo_US, revert  Nintendo_US, revert + MA  Nintendo_US, no revert	169 / 339  32 / 64  25 / 51	1.49  1.72  1.12	18  16  7	104  59  4	288 %  184 %  28 %	6  4  5	55  55  35	80  80  55
Tencent, revert  Tencent, revert + MA  Tencent, no revert	74 / 223  26 / 80  18 / 54	2.54  2.48  1.47	43  69  6	527  381  20	408 %  184 %  111 %	5  5  3	450  450  530	1500  1500  880
Michael_Kors, revert  Michael_Kors, revert + MA  Michael_Kors, no revert	36 / 109  23 / 70  15 / 46	1.51  1.57  1	134  71  15	240  140  0	59 %  65 %  -	5  4  4	190  190  200	330  330  400
Starbucks, revert  Starbucks, revert + MA  Starbucks, no revert	15 / 231  11 / 171  20 / 300	1.69  1.64  1.07	38  36  13	251  174  11	45 %  33 %  5 %	4  4  6	160  160  95	195  195  105
Gazprom, revert  Gazprom, revert + MA  Gazprom, no revert	265 / 398  101 / 152  36 / 54	1.33  1.42  1.03	59  18  20	142  55  2	160 %  203 %  6 %	6  4  5	150  150  240	180  180  480
Petrobras, revert  Petrobras, revert + MA  Petrobras, no revert	23 / 337  15 / 219  11 / 162	1.61  1.64  1.16	86  160  28	623  388  39	49 %  16 %  9 %	5  5  7	240  240  240	300  300  410
Snap, revert  Snap, revert + MA  Snap, no revert	62 / 93  24 / 36  24 / 37	1.97  3.47  1.49	44  12  7	227  95  12	343 %  527 %  114 %	4  2  6	75  75  45	135  135  120
SQM, revert  SQM, revert + MA  SQM, no revert	64 / 162  29 / 74  22 / 57	1.81  1.89  1.02	55  68  12	288  142  1	209 %  83 %  3 %	5  5  5	125  125  150	240  240  185

Давайте пока не будем делать выводы, а просто посмотрим на соответствующие графики. Выводы сделаем в конце данного раздела, сразу по всем рынкам.

Что касается графиков, то на них используются следующие сокращения:

• PLAIN — график торговой стратегии без индикаторов (вход в Long сразу, как только по символу нет позиции);
• MA — вход на основе сигналов скользящей средней;
• NOREVERT — вход на основе сигналов скользящей средней без использования реверсирования.

TripAdvisor:

Sberbank:

Nintendo_US:

Tencent:

Michael_Kors:

Starbucks:

Gazprom:

Petrobras:

Snap:

SQM:

Теперь давайте посмотрим на результаты для брокера №2. У данного брокера своп отрицательный независимо от направления позиции. Еще одно отличие данного брокера от брокера №1 — он не выплачивает дивиденды с ваших позиций в Long. Впрочем, плюсом является то, что он и не снимает дивиденды с позиций в Short.

Брокер №2, фондовый рынок:

Символ	Трейдов (год/всего)	Прибыльность	Макс. просадка	Прибыль	% в год	Макс. проигрышей	SL	TP
ORCL.m, revert  ORCL.m, revert + MA  ORCL.m, no revert	44 / 246  26 / 147  13 / 76	1.07  1.64  1.51	275  65  9	46  281  24	3 %  78 %  48 %	8  6  7	90  90  100	150  150  235
INTC.m, revert  INTC.m, revert + MA  INTC.m, no revert	33 / 182  19 / 109  29 / 162	1.92  1.94  1.31	23  24  6	219  116  22	173 %  87 %  66 %	4  4  7	130  130  70	180  180  145
FOXA.m, revert  FOXA.m, revert + MA  FOXA.m, no revert	53 / 268  41 / 207  28 / 144	1.6  1.66  1.07	47  28  8	201  150  6	85 %  107 %  15 %	5  4  5	90  90  115	120  120  135
SBUX.m, revert  SBUX.m, revert + MA  SBUX.m, no revert	49 / 270  28 / 154  31 / 173	1.5  1.86  1.11	58  22  11	217  143  9	68 %  118 %  13 %	5  4  8	130  130  70	160  160  150
NKE.m, revert  NKE.m, revert + MA  NKE.m, no revert	35 / 197  22 / 123  26 / 146	2.26  2.32  1.29	140  75  11	947  422  28	122 %  102 %  46 %	6  5  8	135  135  105	275  275  205
HPE.m, revert  HPE.m, revert + MA  HPE.m, no revert	33 / 99  16 / 48  12 / 38	1.89  3.55  2.05	27  8  7	104  51  19	128 %  212 %  90 %	4  2  5	55  55  55	70  70  85
MSFT.m, revert  MSFT.m, revert + MA  MSFT.m, no revert	36 / 199  28 / 158  37 / 206	2.11  2.06  1.23	70  73  12	508  478  31	131 %  119 %  46 %	7  5  9	150  150  100	275  275  205
KO.m, revert  KO.m, revert + MA  KO.m, no revert	20 / 110  16 / 93  14 / 82	2.02  1.77  1.75	29  51  7	144  147  31	90 %  52 %  80 %	4  5  3	100  100  120	160  160  150
ATVI.m, revert  ATVI.m, revert + MA  ATVI.m, no revert	77 / 425  24 / 135  19 / 109	1.34  1.99  1.52	54  15  7	235  109  33	79 %  132 %  85 %	5  3  4	135  135  115	140  140  155

Из всех рассмотренных инструментов за прошедший месяц нас расстроил только ORCL.m. Он таки добрался до конца цепочки — 8 шага. И мы получили убыток по всей цепочке на торговой стратегии без индикатора. Из-за этого процент прибыли в год получился очень маленьким. Интересно, что если бы мы торговали по индикатору, то данного убытка удалось бы избежать.

ORCL.m:

INTC.m:

FOXA.m:

SBUX.m:

NKE.m:

HPE.m:

MSFT.m:

KO.m:

ATVI.m:

Индексы. Среди индексов мы рассмотрим только один — индекс Dow Jones (YM) у брокера №1. Его график прибыли можно назвать идеальным... Точнее, можно было бы назвать идеальным график прибыли из предыдущей статьи, однако в новых тестах неожиданно в 2009 году цепочка прервалась, чего не было ранее. Впрочем, добавление скользящей средней смогло бы уберечь нас от убытка по всей цепочке, как можно видеть на графике ниже.

Брокер №1, индексы:

Символ	Трейдов (год/всего)	Прибыльность	Макс. просадка	Прибыль	% в год	Макс. проигрышей	SL	TP
YM, revert  YM, revert + MA  YM, no revert	106 / 1 287  76 / 958  54 / 678	1.46  1.51  0.9	2 797  1 343  820	20 089  13 216  -636	57 %  78 %  -	8  6  11	155  155  170	210  210  200

Сырье. Среди сырьевых инструментов мы также рассмотрим только один — нефть марки Brent у брокера №2. Только этот инструмент в прошлой статье показывал хорошую прибыль и график баланса. Впрочем, несмотря на то, что добавление скользящей средней позволило уменьшить максимальное количество непрерывных проигрышей, общие результаты стали гораздо хуже.

Брокер №2, сырье:

Символ	Трейдов (год/всего)	Прибыльность	Макс. просадка	Прибыль	% в год	Макс. проигрышей	SL	TP
Brent, revert  Brent, revert + MA  Brent, no revert	146 / 733  137 / 685  136 / 682	1.5  1.26  1.1	8 721  8 962  154	31 144  18 624  338	71 %  41 %  43 %	21  19  17	70  70  60	275  275  215

Подводим итоги

Итак, что же у нас получилось? Мы смогли формализовать точку входа. И теперь дата, с которой мы начинаем тестирование, не так сильно влияет на результаты тестов.

Кроме того, для большинства инструментов нам удалось повысить прибыльность, а также уменьшить максимальное количество непрерывных проигрышей на 1-2 шага.

А вот чистая прибыль по всем инструментам снизилась за счет уменьшения количества трейдов в 1.5-2 раза. И тут уже вам самостоятельно придется выбирать, что для вас важно, бОльшая прибыль или меньшие риски.

Тестируем уровень стоп лосса в процентах от цены и ATR

В комментариях к предыдущим статьям говорилось, что использовать фиксированные значения стоп лосса и тейк-профита неправильно. Гораздо правильнее использовать для этого процент от ATR. И логика в этом утверждении есть. Действительно, как можно на протяжении 15 лет тестирования использовать один и тот же уровень стоп лосса и тейк профита. Ведь во-первых, в разные периоды времени волатильность у инструмента отличается. А кроме того, цена по инструменту за 15 лет может измениться на порядок, а мы по прежнему будем использовать уровень стоп лосса, который был подобран 15 лет назад.

По этой причине советник RevertEA был доработан так, чтобы уровень стоп лосса можно было указывать не только в пунктах, но и в процентах от текущей цены или в процентах от ATR. Отвечает за это параметр Тип стоп лосса в настройках советника.

ATR в данном случае будет определяться по Герчику. То есть, на дневном графике, без учета слишком маленьких или слишком больших баров. И только если количество баров окажется недостаточным для подсчетов, будет использоваться стандартный способ.

Если данный вариант определения ATR вас не устраивает, вы легко можете переписать функцию getATR под свои нужды. Данная функция находится в файле strategy_base.mqh папки Strategies. Ее оригинальный исходных код представлен ниже:

double getATR(string name){
   MqlRates rates[];
   ArraySetAsSeries(rates, true);
   double atr=0;
   double pre_atr=0;
   int count=0;
   
   // получаем данные о барах за последние 7 дней
   //(с избытком, так как ATR будем считать за 5 дней)
   int copied=CopyRates(name, PERIOD_D1, 0, 7, rates);
   
   // определяем ATR за последние 7 дней без учета
   // слишком больших и слишком маленьких баров
   if(copied>=5){
      for(int j=1; j<copied; j++){
         pre_atr+=rates[j].high-rates[j].low;
      }
      pre_atr/=(copied-1);
   }
   
   //определяем ATR за последние 5 дней или менее с учетом
   // слишком больших и слишком маленьких баров
   // то есть, бары размером более 1.5 ATR за 7 дней
   // и бары размером менее 0.3 ATR за 7 дней
   // отбрасываются
   if(pre_atr>0){
      for(int j=1; j<copied; j++){
         if( rates[j].high-rates[j].low > pre_atr*1.5 ) continue;
         if( rates[j].high-rates[j].low < pre_atr*0.3 ) continue;
               
         if( ++count > 5 ){
            count=5;
            break;
         }
               
         atr+=rates[j].high-rates[j].low;
      }
      // если баров среднего размера очень мало
      // то считаем обычный ATR 5
      if(count<2){
         count=0;
         for(int j=1; j<=5; j++){
            ++count;
            atr+=rates[j].high-rates[j].low;
         }
      }
      atr= NormalizeDouble(atr/count, _Digits);
   }
         
   return atr;
}

Что касается уровня тейк-профита, то теперь его можно указывать не только в пунктах, но и в стоп лоссах (параметр Тип тейка в настройках советника). Например, тейк-профит на расстоянии 3 стоп лоссов от цены открытия.

Ниже представлены сравнительные результаты тестирования различных способов указания уровня стоп лосса. Тестирование проводилось без использования скользящей средней, так как в этом случае точек входа больше, а значит результаты для сравнительного анализа будут более точными.

Каждая строчка таблицы состоит из 3 строк:

• стоп лосс и тейк-профит в пунктах;
• стоп лосс в процентах от цены, тейк-профит как множитель к стоп лоссу;
• стоп лосс в процентах от ATR, тейк-профит как множитель к стоп лоссу.

Что касается Snap, то к тому моменту, как я начал тестировать стоп лосс в виде процента от ATR, торговля по данному инструменту у брокера была прекращена. Осталась возможность только закрывать сделки. Поэтому выполнить тестирование по нему уже невозможно.

Символ	Трейдов (год/всего)	Прибыльность	Макс. просадка	Прибыль	% в год	Макс. проигрышей	SL	TP
TripAdvisor  TripAdvisor, percent  TripAdvisor, atr	98 / 246  532 / 1 331  56 / 141	1.36  1.41  1.42	98  310  386	231  1 161  366	94 %  149 %  37 %	6  11  8	155  1  96	195  1.7  2.7
Sberbank  Sberbank, percent  Sberbank, atr	150 / 225  178 / 267  196 / 295	1.34  1.63  1.78	45  223  67	86  713  257	127 %  213 %  255 %	5  11  6	420  1.2  73	510  2.6  1.7
Nintendo_US  Nintendo_US, percent  Nintendo_US, atr	169 / 339  182 / 365  144 / 288	1.49  1.39  1.65	18  31  35	104  100  182	288 %  161 %  260 %	6  5  9	55  1.2  82	80  1.4  4.1
Tencent  Tencent, percent  Tencent, atr	74 / 223  25 / 76  213 / 640	2.54  2.18  1.38	43  24  42	527  168  177	408 %  233 %  140 %	5  4  6	450  3.6  76	1500  2  1.4
Michael_Kors  Michael_Kors, percent  Michael_Kors, atr	36 / 109  46 / 140  84 / 252	1.51  2.6  2.18	134  281  266	240  1 452  1 352	59 %  172 %  169 %	5  7  7	190  3  77	330  2  2.3
Starbucks  Starbucks, percent  Starbucks, atr	15 / 231  26 / 388  56 / 816	1.69  1.26  1.2	38  743  426	251  531  740	45 %  4 %  11 %	4  30  17	160  2.8  75	195  3.5  4.1
Gazprom  Gazprom, percent  Gazprom, atr	265 / 398  64 / 97  76 / 114	1.33  1.99  3.02	59  102  115	142  294  404	160 %  192 %  234 %	6  11  9	150  1.6  69	180  2.8  3.7
Petrobras  Petrobras, percent  Petrobras, atr	23 / 337  25 / 375  55 / 803	1.61  1.45  1.92	86  391  650	623  456  3 743	49 %  8 %  39 %	5  12  20	240  1.6  83	300  2.8  4
Snap  Snap, percent  Snap, atr	62 / 93  55 / 83  -	1.97  2.85  -	44  83  -	227  411  -	343 %  330 %  -	4  5  -	75  4  -	135  2.7  -
SQM  SQM, percent  SQM, atr	64 / 162  58 / 145  170 / 426	1.81  1.79  1.32	55  128  249	288  337  314	209 %  105 %  50 %	5  6  9	125  3.4  67	240  1.7  1.9
ORCL.m  ORCL.m, percent  ORCL.m, atr	44 / 246  16 / 88   215 / 1 186	1.07  1.64  1.24	275  65  261	46  146  351	3 %  40 %  24 %	8  5  8	90  4  70	150  1.4  1.4
INTC.m  INTC.m, percent  INTC.m, atr	33 / 182  25 / 142  116 / 641	1.92  3.36  1.62	23  133  385	219  1 323  1 358	173 %  180 %  64 %	4  6  14	130  2.4  56	180  3.2  4.1
FOXA.m  FOXA.m, percent  FOXA.m, atr	53 / 268  93 / 467  234 / 1 171	1.6  1.57  1.28	47  133  165	201  407  305	85 %  61 %  36 %	5  7  8	90  2  71	120  1.4  1.4
SBUX.m  SBUX.m, percent  SBUX.m, atr	49 / 270  62 / 345  154 / 849	1.5  1.89  1.5	58  100  269	217  694  1 379	68 %  126 %  93 %	5  7  15	130  1.8  57	160  1.7  3.2
NKE.m  NKE.m, percent  NKE.m, atr	35 / 197  20 / 112  407 / 2 240	2.26  2.18  1.17	140  41  174	947  257  384	122 %  113 %  40 %	6  3  12	135  4  47	275  1.4  1.7
HPE.m  HPE.m, percent  HPE.m, atr	33 / 99  66 / 198  60 / 180	1.89  1.76  2.62	27  52  110	104  143  674	128 %  91 %  204 %	4  5  14	55  2.8  76	70  1.4  3.8
MSFT.m  MSFT.m, percent  MSFT.m, atr	36 / 199  28 / 154  126 / 693	2.11  1.39  1.42	70  340  434	508  288  1 042	131 %  15 %  43 %	7  6  16	150  3.2  69	275  1.4  2.9
KO.m  KO.m, percent  KO.m, atr	20 / 110  22 / 121  125 / 688	2.02  2.12  1.35	29  163  244	144  397  2 272	90 %  44 %  169 %	4  6  14	100  2  64	160  2  2.9
ATVI.m  ATVI.m, percent  ATVI.m, atr	77 / 425  15 / 83  194 / 1 072	1.34  2.86  1.46	54  302  235	235  1 313  1 198	79 %  79 %  92 %	5  6  9	135  4  60	140  3.2  2.3
YM  YM, percent  YM, atr	106 / 1 287  157 / 1 969  234 / 2 927	1.46  1.29  1.02	2 797  13 288  19 984	20 089  41 936  2 669	57 %  25 %  1 %	8  27  17	155  0.6  51	210  2.9  1.7
Brent  Brent, percent  Brent, atr	146 / 733  114 / 574  81 / 407	1.5  1.21  1.34	8 721  13 883  9 368	31 144  12 988  16 587	71 %  18 %  35 %	21  19  13	70  1.4  70	275  3.8  3.2

Нельзя сказать, чтобы какой-то из способов подсчета стоп лосса оказался лучшим на всех тестируемых инструментах. Где-то лучшую прибыль показал стоп лосс в пунктах, где-то в процентах от цены, а где-то в процентах от ATR. Но одна закономерность все же прослеживается. Максимальное количество убыточных сделок подряд практически везде существенно увеличивается как при использовании стоп лосса в процентах от цены, так и при использовании стоп лосса в процентах от ATR. А следовательно и максимальная просадка.

В общем, нельзя сказать однозначно, какой из вариантов установки уровня стоп лосса и тейк-профита лучше. Но на мой взгляд, использование стоп лосса и тейк-профита в пунктах все же показывает более качественные результаты, так как приводит к меньшей просадке.

Тестируем трейлинг стоп

Многие трейдеры предпочитают использовать в своей торговле плавающий трейлинг стоп, утверждая, что он позволяет сохранить полученную прибыль, тем самым повысив прибыльность советника. Что же, давайте и мы попробуем воспользоваться данной технологией.

Для этого в настройках советника есть два параметра:

• Использовать постоянный трейлинг после N пунктов прибыли — определяет количество пунктов, которые цена должна пройти в сторону тейк-профита, чтобы активизировался механизм трейлинг стопа (данное ограничение необходимо, чтобы не закрыть цепочку в убыток на последующих шагах реверсирования, особенно если используется удвоение лота не на каждом шаге);
• Постоянный трейлинг в пунктах — количество пунктов от текущей цены, на которое будет перемещен стоп лосс по позиции, если удовлетворено правило из настройки Использовать постоянный трейлинг после N пунктов прибыли.

Нужно ли перемещать стоп лосс ближе к цене советник определяет в начале каждого бара. То есть, каждые 15 минут, так как во всех тестах мы используем период M15.

Если перемещение необходимо, то помимо непосредственного перемещения стоп лосса выполняется отмена уровня тейк-профита. И теперь единственный вариант закрытия позиции — по стоп лоссу. То есть, помимо защиты от возможной смены направления движения цены трейлинг стоп позволяет повысить размер прибыли за счет отмены тейк-профита.

Итак, ниже представлена сравнительная таблица лучших результатов без трейлинг стопа и с трейлинг стопом.

Символ	Трейдов (год/всего)	Прибыльность	Макс. просадка	Прибыль	% в год	Макс. проигрышей
TripAdvisor  TripAdvisor, trailing	100 / 250  99 / 248	1.5  1.53	98  100	315  321	128 %  128 %	6  6
Sberbank  Sberbank, trailing	157 / 236  158 / 238	1.37  1.55	45 44	98  148	145 %  224 %	5  5
Nintendo_US  Nintendo_US, trailing	171 / 342  173 / 347	1.38  1.2	18  37	90  51	250 %  68 %	6  9
Tencent  Tencent, trailing	78 / 234  69 / 209	1.9  2.3	150  82	415  438	92 %  178 %	8  7
Michael_Kors  Michael_Kors, trailing	38/ 114  48 / 145	1.46  1.46	134  116	247  169	61 %  48 %	5  5
Starbucks  Starbucks, trailing	16 / 234  15 / 227	1.66  1.6	38  51	247  234	44 %  31 %	4  4
Gazprom  Gazprom, trailing	288 / 433  295 / 443	1.34  1.4	59  39	155  162	175 %  276 %	6  5
Petrobras  Petrobras, trailing	24 / 349  23 / 344	1.4  1.52	126  102	547  541	29 %  36 %	8  5
SQM  SQM, trailing	64 / 164  69 / 174	1.82  1.8	55  83	298  400	216 %  192 %	5  5
ORCL.m  ORCL.m, trailing	44 / 246  46 / 254	1.07  1.46	275  225	46  294	3 %  23 %	8  7
INTC.m  INTC.m, trailing	31 / 172  31 / 174	1.77  1.7	52  52	216  218	75 %  75 %	5  6
FOXA.m  FOXA.m, trailing	52 / 260  68 / 342	0.91  1.38	413  62	-57  126	-  40 %	8  5
SBUX.m  SBUX.m, trailing	49 / 272  49 / 269	1.5  1.49	58  63	218  214	68 %  67 %	5  5
NKE.m  NKE.m, trailing	35 / 198  35 / 199	2.26  2.01	140  84	957  407	122 %  88 %	6  5
HPE.m  HPE.m, trailing	30 / 90  41 / 125	1.4  1.4	46  21	75  43	54 %  68 %	5  3
MSFT.m  MSFT.m, trailing	37 / 207  37 / 208	2.04  1.12	70  442	538  112	139 %  4 %	7  8
KO.m  KO.m, trailing	20 / 105  20 / 109	1.56  1.86	107  44	133  164	22 %  67 %	5  5
ATVI.m  ATVI.m, trailing	79 / 435  80 / 443	1.27  1.26	56  56	201  199	65 %  64 %	5  5
YM  YM, trailing	106 / 1 288  106 / 1 290	1.3  1.3	7 285  6 989	15 090  14 622	16 %  16 %	8  8
Brent  Brent, trailing	151 / 759  149 / 748	1.3  1.44	8 721  8 790	21 950  28 537	50 %  64 %	21  21

Как можно заметить, где-то трейлинг стоп увеличивает прибыльность, где-то снижает ее. Так что сказать однозначно, что трейлинг стоп это благо, нельзя. Более того, если посмотреть на инструменты, по которым есть большой объем истории (Starbucks, Petrobras, YM), то на них трейлинг стоп снижает прибыльность. Так что, возможно, повышение прибыльности на инструментах без большого исторического периода — просто случайность.

Но что действительно может сделать трейлинг стоп, так это немного снизить ваши шансы получить стоп лосс по всей цепочке сделок. Например, посмотрите на результаты инструмента FOXA.m. Без трейлинга мы напоролись на стоп лосс по всей цепочке сделок, а с трейлингом его удалось избежать.

Вообще, странно, что в текущих тестах по FOXA.m результаты тестов стали гораздо хуже, чем в тестах из предыдущей таблицы. Если посмотреть на отчет тестера стратегий по данному инструменту (прикреплен к статье), то можно заметить, что стоп лосс по всей цепочке сделок произошел довольно давно. И странность в том, что ранее при многочисленных тестах его не было.

К сожалению, тестер стратегий не всегда одинаково проводит тестирование. На одном и том же инструменте иногда он использует 0% реальных данных, иногда 2%, иногда 8%, и так далее. От этого меняются и результаты тестирования.

Почему так происходит, я не знаю (если вы знаете, что нужно сделать, чтобы результаты работы тестера стратегий всегда были одинаковыми, напишите в комментариях). Но это еще одна причина, по которой доверять результатам тестов на исторических данных нужно с большой оглядкой.

Сигналы на основе реверсирования

Вот уже больше 3 месяцев прошло с момента запуска сигнала на рынке Forex, использующего такую торговую стратегию, как реверсирование. Это не очень большой период времени, но промежуточные итоги мы вполне можем подвести.

Самое главное, пока что мы в прибыли. В среднем получается 8 % в месяц, то есть порядка 100 % в год.

Если не считать первого месяца, то убыточных месяцев пока не было. Убыток же в первый месяц вполне объясним. Во-первых, сигнал работал всего несколько дней. А во-вторых, поскольку мы используем входы в одном, заранее заданном направлении, ничего удивительного, что первые шаги в работе советника оказалсь убыточными.

Из минусов можно отметить, что золото нам успело потрепать нервы и дошло до 7 шага в цепочке. Что весьма впечатляет, ведь по результатам тестов за 18 лет золото доходило максимум до 8 шага в цепочке. А тут всего 3 месяца тестирования, и уже 7 шаг. В общем, дожидаться тейк-профита я не стал, и закрыл всю цепочку как только прибыль превысила убытки по всей цепочки сделок. Возможно, на свопе были потери, но они с лихвой были компенсированы прибылью по другим инструментам.

Самая большая просадка, которую видно на рисунке вверху, как раз и обусловлена стоп лоссами на 6 и 7 шаге по золоту. К счастью, благодаря прибыли по другим инструментам, данную просадку удалось несколько снизить.

Что касается других инструментов, то GBPUSD успел добраться до 6 шага. Остальные закрывались тейк-профитом максимум на 4-5 шаге цепочки.

И лишь 5-10 % от всего количества входов закрывалось на первом шаге. Что многое говорит о качестве наших входов =)

В общем, насколько данная торговая стратегия рискованная и прибыльная вы легко сможете и дальше наблюдать на основе данного сигнала. Закрывать его в мои планы не входит.

Пишем алгоритм ручной торговли от уровней

Автоматическая торговля имеет множество плюсов. Это и безоговорочное соблюдение торговой стратегии роботом, и масса свободного времени у вас. Однако в прибыльности сравниться с удачной ручной торговлей ей тяжело. Кроме того, есть и другие минусы:

• огромный убыток при стоп лоссе по всей цепочке сделок;
• большая сумма свободных средств, которые нужно держать на депозите для использования в качестве залоговой маржи на старших шагах цепочки, если используется удвоение лотов на каждом шаге (а иное использовать не позволяют соотшения стоп лосса и тейк-профита).

Что касается большой залоговой маржи, то если на первом шаге цепочки в качестве залога с вас возьмут 1 доллар, то на 7 шаге цепочки это будет уже 64 доллара. А значит, у вас должно быть на счете 64 свободных доллара только по одной позиции. Как итог, сумма прибыли получается сравнительно небольшой по сравнению с депозитом, который необходим для ее получения.

Ручная торговля позволяет уменьшить максимальную залоговую маржу благодаря использованию удвоения лота не на каждом шаге, а через 1, 2 или даже 3 шага. Вы сами выбираете, откуда заходить в сделку, какое соотношение тейк-профита к стоп лоссу использовать.

Также использование удвоения через 1, 2 или 3 шага позволяет увеличить приемлемое для вас количество шагов в цепочке, а следовательно и увеличить шанс получения прибыли.

Поэтому в данном разделе я хочу предложить вам один из возможных алгоритмов ручной торговли при помощи реверсирования. Не могу утверждать, что этот вариант самый лучший. Но помимо реверсирования в нем применяется диверсификация, что, хочется верить, снижает общие риски и сглаживает ваш график прибыли.

Кроме того, благодаря диверсификации можно более гибко управлять рисками. Например, если в конце дня или в конце недели баланс вашего счета увеличился, то можно закрыть все открытые позиции, в том числе убыточные. И не дожидаться шага реверсировки, на котором цена по убыточным позициям пойдет в вашу сторону.

Инструменты для ручной торговли. Специально для ручной торговли был разработан советник RevertManualEA для MetaTrader 5 и RevertmeManualEA4 для MetaTrader 4 (оба этих советника можно найти в конце данной статьи). В их задачи входит сопровождение сделок, которые вы открыли самостоятельно. При этом, советнику неважно на каком символе открыта сделка. Он контролирует все символы, независимо от того, на графике какого из них он был запущен. То есть, вам достаточно лишь один раз запустить данный советник, например, на своем VPS-сервере. После чего вы можете создавать сделки на любом компьютере, на котором открыт ваш счет в MetaTrader 5.

Чтобы советник RevertManualEA сопровождал позицию, при ее создании необходимо:

• указать такой же Magic-номер, как и у советника RevertManualEA (по умолчанию 777);
• в комментарии к ордеру указать номер шага (то есть 1).

К сожалению, ни комментарии, ни Magic-номер нельзя указать при ручной торговле из MetaTrader 5. Чтобы это сделать, необходим отдельный советник для открытия позиций, поддерживающий это. Например, советник Creating orders with a fixed stop in dollars.

Что касается MetaTrader 4, то комментарий он устанавливать позволяет. А вот Magic-номер установить нельзя. Так что для данной платформы также необходим отдельный советник для открытия позиций. Например, советник Creating orders with a fixed stop in dollars (MT4).

Алгоритм входа в сделку. Итак, любая торговля будет прибыльной, если стоп лосс случается реже, чем тейк-профит, и, при этом, сумма, потерянная при стоп лоссе, меньше чем та сумма, что была заработана на протяжении прибыльных сделок. Так что, все просто =)

Реверсирование как раз позволяет уменьшить ваши шансы на стоп лосс. И чем больше шагов в цепочке, тем меньше у вас шансов потерять деньги. Правда, и тем больше будет сумма, которую вы потеряете, если вся цепочка завершится стопом.

По этой причине предлагаю удваивать позицию не на каждом шаге, а через 2 шага. Тем самым мы сможем снизить как убытки при стоп лоссе по всей цепочке, так и залоговую маржу на последних шагах цепочки.

Кроме того, чтобы снизить убыток при стоп лоссе по всей цепочке, будем использовать диверсификацию, и входить сразу по 5 символам, вместо того, чтобы открывать сделку только на одном из них.

Допустим, будем открывать позиции в общей сумме на 10 долларов стоп лосса, то есть, стоп лосс будет в 2 доллара по каждой позиции. В этом случае, в зависимости от размера нашего тейка и шага удвоения, мы будем получать следующую прибыль на каждом символе:

Тейк 3:1, удвоение через 2 сделки:

• 1 шаг: 6 $;
• 2 шаг: 4 $;
• 3 шаг: 2 $;
• 4 шаг: 6 $;
• 5 шаг: 2 $;
• 6 шаг: -2 $;
• 7 шаг: 6 $;
• 8 шаг: 2 $;
• стоп: -34 $.

Тейк 4:1, удвоение через 2 сделки:

• 1 шаг: 8 $;
• 2 шаг: 6 $;
• 3 шаг: 4 $;
• 4 шаг: 10 $;
• 5 шаг: 6 $;
• 6 шаг: 2 $;
• 7 шаг: 14 $;
• 8 шаг: 6 $;
• стоп по цепочке: -34 $.

Тейк 4:1, удвоение через 3 сделки:

• 1 шаг: 8 $;
• 2 шаг: 6 $;
• 3 шаг: 4 $;
• 4 шаг: 2 $;
• 5 шаг: 8 $;
• 6 шаг: 4 $;
• 7 шаг: 0 $;
• 8 шаг: -4 $;
• стоп по цепочке: -24 $.

В перечисленных вариантах потери при стоп лоссе по всей цепочке существенно выше, что прибыль с каждой позиции. Поэтому количество прибыльных сделок у вас должно быть существенно больше, чем количество полностью убыточных цепочек. По собственному опыту могу сказать, что добиться этого можно только большими уровнями стоп лосса. Даже если вы открываете позиции только от железобетонных уровней, все равно ситуации, когда цена начинает скакать туда-сюда, срывая ваши стопы один за другим, в краткосрочной торговле случаются очень часто.

Поэтому в более краткосрочной торговле можно использовать следующий вариант параметров:

Тейк 5:1, удвоение через 3 сделки, всего 3 шага в цепочке:

• 1 шаг: 10 $;
• 2 шаг: 8 $;
• 3 шаг: 6 $;
• стоп по цепочке: -6 $.
  

В данном случае мы используем всего 3 шага реверсирования. На первом шаге мы получаем прибыль в ситуации, когда угадали с движением цены от предполагаемого уровня. На втором шаге мы получим прибыль, если не угадали с отбоем от уровня, и случился его пробой. На третьем шаге мы получим прибыль, если пробой оказался ложным. Ну а дальше мы полностью выходим из позиции, предполагая, что начался распил уровня, и никакие дополнительные шаги в цепочке нам уже не помогут.

Или же вы можете использовать тейк 5:1, удвоение через 2 сделки, и очень большое количество шагов в цепочке. Например, 20-30. Чем больше шагов, тем меньше шансов получить убыток по всей цепочке. Главное, не забудьте подсчитать и убедится, что ваш депозит сможет выдержать просадку по шагам цепочки. И, при этом, желательно, чтобы убыток по всей цепочке не приводил к сливу всего депозита. Чтобы еще оставались средства для торговли.

Выход из позиций. За сопровождение и, соответственно, закрытие позиций, отвечает запущенный советник RevertManualEA (или RevertmeManualEA4). Но вы всегда можете вручную закрыть отдельную или сразу все позиции.

Закрыть сразу все открытые позиции достаточно просто. Например, если общий итог по всем открытым позициям положительный, и вы не хотите дожидаться тейк-профита по каждой из них. Тогда просто откройте график, на котором запущен советник. Там вы найдете кнопку Закрыть все. Нажав на нее, вы сможете закрыть сразу все позиции, которые имеют тот же Magic-номер, что указан в настройках советника. Помимо закрытия всех позиций это также приведет к удалению всех ордеров на следующие шаги в цепочке.

Пример ручной торговли. Для большей наглядности ниже представлено видео, на котором для ручной торговли используются советники RevertManualEA и Creating orders with a fixed stop in dollars.

Насколько прибыльной будет данная торговая система для ручной торговли зависит только от того, насколько качественными будут ваши точки входа.

Заключение

В качестве заключения можно повторить только, что такая торговая стратегия как реверсирование действительно имеет право на жизнь.

Она не принесет вам баснословных прибылей. Максимум на что вы можете рассчитывать с приемлемым риском — это 100 % годовых.

Она не избавит вас от убытков. В любой момент вся цепочка шагов может завершиться стоп лоссом, и прощай прибыль, полученная за последние N лет.

Но она работает. Правда, чтобы она работала, нужно соблюдать два главных правила:

• не использовать короткие стопы, лучше всего использовать стоп лоссы на уровне среднесрочной торговли;
• указывать уровень тейк-профита, больший уровня стоп лосса.

Как ни старайся, хоть в тестах автоматической торговли, хоть в ручной торговле, но короткие уровни стоп лосса статистически не приносят прибыли при количестве шагов в цепочке, меньшем 10-15. Слишком часто нарываешься на боковые движения цены, которые приводят к стоп лоссу по всей цепочке сделок. Из-за чего съедается вся прибыль, полученная ранее. Поэтому автоматически торговать внутри дня при помощи реверсирования если не невозможно, то весьма проблематично.

Кроме того, короткие стопы чреваты еще одной проблемой. В любой момент расширившийся спред может убить всю вашу цепочку сделок. Например, посмотрите на данный пример из реальной торговли:

Посмотрите на последний шаг в цепочке. Спред по инструменту у данного брокера внезапно расширился настолько, что закрыл предыдущий шаг по стоп лоссу, хотя цена шла в сторону тейк-профита. После этого сработал лимитный ордер, который в ту же секунду закрылся стоп-лоссом, так как размер стоп лосса оказался меньше, чем текущий спред. Естественно, что ни один советник не успел бы создать следующий лимитный ордер. Да и хорошо, что не успел, а то он вполне мог бы закрыться таким же стоп лоссом. В общем, хорошее доказательство, что торговля на коротких стопах у брокеров с плавающим спредом рано или поздно будет равназначна сливу депозита.

Прикрепленные файлы

К статье прикреплены следующие архивы:

• RevertEA.zip. Архив с данным советником для MT5;
• RevertManualEA.zip. Архив с данным советником для MT5;
• RevertmeManualEA4.zip. Архив с данным советником для MT4;
• SETfiles.zip. Архив с SET-файлами, содержащими оптимальные найденные настройки для различных инструментов у различных брокеров;
• TESTfiles_ma.zip. Архив с отчетами тестирования по торговой стратегии на основе скользящей средней;
• TESTfiles_ma_norevert.zip. Архив с отчетами тестирования по торговой стратегии на основе скользящей средней без реверсирования;
• TESTfiles_plain.zip. Архив с отчетами тестирования по торговой стратегии на основе реверсирования без скользящей средней.

Архивы с отчетами тестирования содержат в себе отчеты только по тем инструментам, которые были рассмотрены в данной статье. Так как архив по всем инструментам, рассмотренным в данном цикле статей, имеет слишком большой размер, чтобы его можно были прикрепить к статье.

SET-файлы и отчеты имеют следующие суффиксы в своих названиях:

• без суффикса — торговая система на основе реверсирования без использования скользящей средней, со стоп лоссом и тейк-профитом в пунктах;
• _ma — торговая система на основе реверсирования и скользящей средней;
• _norevert — торговая система на основе скользящей средней без реверсирования;
• _inf — торговая система на основе реверсирования без использования скользящей средней, с трейлинг стопом;
• _percent — торговая система на основе реверсирования без использования скользящей средней, со стоп лоссом, указанным как процент от цены;
• _atr — торговая система на основе реверсирования без использования скользящей средней, со стоп лоссом, указанным как процент от ATR.