Торговая система "Математика Мурри - страница 35
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сейчас у меня есть книга за 82,50 доллара. Она поставляется в тетради на спирали в двух частях. В самой книге 263 страницы, нормальный шрифт, много слов на каждой странице 8,5 x 11. Графики почти нет. Отдельно есть 326 графиков на полстраницы с примечаниями, MML, MMI, примерами и т.д. Книги почти полностью посвящены сырьевым товарам и акциям.
Материал варьируется от длинных объяснений с участием гольфа до очень подробных математических выкладок и объяснений таймфреймов о параллельных циклах и мотивах в торговле. Я пока прочитал только 100 страниц, и у меня голова идет кругом. И это говорит человек, который читал по компьютерной книге в неделю в течение 4 месяцев подряд.
Я не видел точного описания системы Murrey Math нигде, кроме как здесь. Здесь так много данных, так много ссылок. Я начал читать материал, ориентируясь на графики, но это заняло около 5 минут на страницу. Я собираюсь прочитать книгу (руководство?) от корки до корки, а потом вернуться и посидеть с графиками над конкретными частями.
Я твердо намерен использовать 64-дневные тайм-фреймы в качестве первоначального метода освоения. Первый день каждого года Мурри начинается с первых заморозков, а день открытия рынка облигаций. Это прочно связывает товары, акции (через процентные ставки), Форекс (через процентные ставки) и другие вещи... например, гольф. 64-дневные графики также обеспечивают большую фильтрацию сигнала и шума.
Я пролистал всю книгу в поисках дополнительных данных о таймфреймах, но для акций и товаров они не нужны, поэтому их не раскрыли. (За исключением рынка Форекс). 64-дневный цикл имеет здравый смысл для Форекс.
Если бы другие люди могли провести исследование, мне было бы любопытно узнать, когда начинается рынок облигаций в Лондоне, Швейцарии и Австралии. Если удастся собрать какие-либо значимые данные по еврорынкам, это будет полезно. Я думаю, что в Японии нет значимого рынка государственных облигаций, так что это может быть тупиком, но потенциально полезным, если торговая активность будет высокой на объявлениях, которые подтверждают их недальновидную политику (сводка новостей forexfactory по сравнению с данными об объемах брокеров должна быть достаточной).
Довольно тревожной нотой является то, что почти вся информация из других источников подтверждается как неточная, часто оригинальным автором. TKNotes несовершенен и никогда не предназначался для выпуска. Курзель выпустил плагин для Metastock, также подтвержденный как неполноценный. DOS-файл AMM.exe - это наиболее зрелая версия работы Курзеля, с наименьшим количеством недостатков. Прикрепленный здесь для справки, он изначально находится на сайте http://finance.groups.yahoo.com/group/mmxapp/.
Я не знаю, точно ли AMM отражает 300+ графиков, предоставленных Мурри. Похоже, мне придется загрузить данные по акциям на конец дня с веб-сайта и подтвердить цифры вручную. После беглого взгляда я все еще не уверен, рассчитывает ли AMM тайм-фреймы, потому что терминология отличается, но я считаю, что это неточно, если рассчитывает (поскольку не запрашивается дата).
Если кто-то изучает Ганна, я настоятельно рекомендую "Математическую торговую систему Мурри для всех рынков", потому что в ней глубоко разбираются торговые правила Ганна и указывается на неполноту информации об их применении.
Мне кажется, я понимаю, почему Мюррей сейчас продает ММ. Он хочет получить кредит, а не деньги. Никто не признал его по-настоящему, но у него действительно что-то есть. Я очень осторожно осуждаю торговые системы в частном порядке и иногда на форумах... но эта система меня зацепила. Мюррей утверждает, что у него есть Святой Грааль торговых систем. Я не могу подтвердить это, но я, конечно, не собираюсь отрицать это на данный момент. Она также кажется полной - процентные ставки, предсказание тренда, предсказание разворотов до числа, 4 различных способа предсказания разворотов (все они кажутся точными на первый взгляд, и ни один способ не может предсказать все), движение цены внутри, вход и выход из временных рамок... Я не могу вспомнить ничего недостающего, кроме предсказания того, в какую сторону пойдут новости. Он мог бы показать, что большинство новостей просто не имеют значения, но примеры, которые он приводит, требуют очень критического рассмотрения. Наш (первоначальный) ответ несколько страниц назад заключался в том, что, хотя Мурри может не предсказывать новости, система все же кажется точной во время всплесков новостей - не 100% предсказание, но и не нарушение наблюдаемых правил.
Мюррей утверждает, что точность 93%, и вполне возможно, что так оно и есть.
Я думаю, что напишу советника с некоторыми встроенными функциями индикатора для машинной обработки. Сделать индикатор таймфрейма с той информацией, в которой я уверен сейчас, просто: провести на графике 4 линии в год, отсчитывая 64 дня от открытия рынка облигаций. Глубже, чем это, я пока не могу превратить размытые концепции в реальный код.
Поскольку MML точны внутри дня на Форекс (более высокая ликвидность и т.д.), то и соответствующий таймфрейм должен быть таким же.
Полная реализация "искусства на графике" будет представлять собой серию линий под углами от верхнего левого и нижнего левого углов, серию параллельных линий (возможно 3, если вы хотите редкие линии), 5 концентрических кругов, таймфрейм, который жестко закодирован на определенное время (неизменное по мере заполнения графика), и фрактальное масштабирование всех этих рисунков. Знание того, как интерпретировать эти данные, потребует ... хорошего изучения, которое может сделать "восьмиклассник".
Сейчас моя мотивация состоит в том, чтобы сделать советника, который тестирует одно торговое правило, и посмотреть, как он работает. Я нашел некоторые пояснения к торговому правилу, и я попытаюсь проверить некоторые из моих предположений о таймфреймах с помощью оптимизатора в MT4.
После создания советника, который прибыльно торгует ММ, я, вероятно, свяжусь с Мюрреем, чтобы решить проблемы с внутридневными таймфреймами. Я чувствую, что сначала мне нужно сделать много домашней работы.
Индикатор до конца
Ну, если кто-то найдет информацию о датах на различных рынках облигаций, это поможет. Может быть, мы сможем написать его все вместе, потому что, как только квадрат нарисован, остается только поиграть в "соедини точки" с линиями, а затем добавить круги там, где несколько линий пересекаются.
Еще одна вещь, о которой я забыл упомянуть ранее: математика Мурри говорит нам, какой наклон должен быть у тренда, чтобы он был долгосрочным. Это разный наклон для индексов и акций. Валюты не упоминались, но я думаю, что они торгуются так же, как и индексы. (Индексы? *начинает петь "Singular and Plural "*).
В качестве оговорки отмечу, что учебник по математике Мюррея нуждается в серьезной корректуре, поэтому ( имеет соответствие ) и так далее. Иногда " никогда не заканчивается, и я не знаю, цитирует ли он кого-то или нет, особенно в отношении Ганна. Незначительная проблема, но высокое качество > низкого качества. Это оттиск из второго издания 2005 года.
Даты в октябре в течение всего месяца связаны с различными релизами процентных ставок.
ФРС управляет каждым кварталом, заканчивающимся в последний день, поэтому 1 октября был первым днем нового "квартала ФРС", но я все еще не подтвердил дату рынка казначейских облигаций США. (раздел выделен жирным шрифтом в книге ММ)
https://www.newyorkfed.org/newsevents/news/markets/2006/fx061116.html
Это довольно резко контрастирует с фактическим выпуском процентных ставок, который состоится на 3 недели позже.
Если мы ошибемся с датой, ни одна из диагональных линий не совпадет должным образом, дни разворота тренда не будут совпадать и т.д. Я полагаю, что эмпирические данные будут лучшим подтверждением как ММ, так и фактической даты.
Только что открыли длинную позицию по CHF @ 1.2146 в соответствии с ММ -1/8th
CMC
Кажется, я понимаю, почему Мюррей сейчас продает ММ. Он хочет получить кредит, а не деньги. Никто по-настоящему не признал его, но у него действительно что-то есть. Я очень осторожно осуждаю торговые системы в частном порядке и иногда на форумах... но эта система меня зацепила. Мюррей утверждает, что у него есть Святой Грааль торговых систем. Я не могу подтвердить это, но я, конечно, не собираюсь отрицать это на данный момент. Она также кажется полной - процентные ставки, предсказание тренда, предсказание разворотов до числа, 4 различных способа предсказания разворотов (все они кажутся точными на первый взгляд, и ни один способ не может предсказать все), движение цены внутри, вход и выход из временных рамок... Я не могу вспомнить ничего недостающего, кроме предсказания того, в какую сторону пойдут новости. Он мог бы показать, что большинство новостей просто не имеют значения, но примеры, которые он приводит, требуют очень критического рассмотрения. Наш (первоначальный) ответ несколько страниц назад заключался в том, что, хотя Мюррей может и не предсказывать новости, система все равно кажется точной во время всплесков новостей - не 100% предсказание, но и не нарушение наблюдаемых правил.
Хорошо написано
CMC
тщетные и разочаровывающие попытки просто нарисовать что-то на графике вручную. Одна из сложностей заключается в том, что прямоугольник нужно рассматривать как квадрат, а затем, относительно прямоугольника-как-квадрата, нужно построить углы в 11.25, 22.5, 33.75, 45, 56.25, 67.5 и 78.75 градусов.
В идеале их можно скрывать и показывать нажатием клавиши, исходящей из угла 0/8MML, 0/8 MMI, и снова из угла 8/8MML, 0/8 MMI. Места соединения должны быть вдоль MML и MMI, в точках 2/8 4/8 6/8 8/8 6/8 4/8 2/8.
Это было бы проще, если бы я мог втиснуть один год данных в ту же ширину (в пикселях), что и высота MML. Угол 45 градусов должен идти от верхнего левого угла к нижнему правому, и снова от нижнего левого угла к верхнему правому.
Я начал с создания временной рамки в 1 год, потому что она должна представлять 4 полных цикла (какими бы они ни были). Было бы здорово, если бы мы могли передвинуть дату начала на любое время в октябре, посмотреть, как выглядят линии, и отталкиваться от этого. Я не знаю, означает ли увеличение таймфрейма также увеличение ММЛ.
Я был бы признателен за просмотр любых .tpl файлов, которые кто-то сумел создать в качестве предварительной работы над индикатором. Я думаю, нам нужно нарисовать его до того, как мы напишем код для его рисования. Честно говоря, можно было бы сделать отличный индикатор, в котором MMI не вычисляются заранее, а DateTime вводится вручную. Таким образом, мы можем легко менять время начала/остановки по часам или по дням.
http://murreymath.com/charts/ChartsJpgs/dx3mmar2490dy.jpg Здесь используются параллельные линии для угла 45 градусов.
http://murreymath.com/charts/ChartsJpgs/ecm3apr03.jpg
Сравните MML, который создает MMOctave v5! MML от 1.050 до 1.099 рисуется v5! Если кто-то будет работать над этим, пожалуйста, используйте MMOctave v5 для линий, так как у нас есть подтверждение "из уст лошади", что изменения, которые я сделал, были правильными.
В верхней части обоих изображений есть 5 значков, обозначенных как "треугольник вверх вниз вверх вниз" Линии под углами используют углы, которые я предоставил здесь. Параллельные линии под углом 45 градусов в основном соединяют каждый MML с соответствующим MMI.
Круги нарисованы там, где 45-градусные параллельные линии "вверх" пересекают 45-градусные параллельные линии "вниз".
Треугольник 4 линии:
0/8 MML, 0/8 MMI - 4/8MML, 8/8 MMI
0/8 MML, 8/8 MMI к 4/8MML, 8/8 MMI
0/8 ММЛ, 0/8 ММИ до 6/8 ММЛ, 8/8 ММИ, затем 4/8 ММЛ, 8/8 ММИ на следующем таймфрейме
0/8 MML, 8/8 MMI до 6/8MML, 8/8 MMI затем 4/8MML, 8/8 MMI в следующем временном интервале.
Вот, из этих картинок у вас есть вся информация для создания индикатора. Самый простой способ запрограммировать его - взять 2 времени в качестве входных данных. Time2-Time1 = полный MMI. Разделите на 2, чтобы получить точку 4/8, снова на 2, чтобы получить 2/8 и 6/8, снова на 2, чтобы получить нечетные числа интервалов. Нечетные числа должны быть пунктирными или не отображаться, четные числа MMI имеют сплошные линии. (Если вы купите книгу, то обязательно увидите логику в этом. http://murreymath.com/charts/ChartsJpgs/sfm3mar2490dy.jpg есть подсказка - это произошло 3 раза).
Математика очень проста, я думаю, что самая большая проблема - это отображение линий в MetaTrader.
daraknor
Ваши наблюдения настолько интенсивны, вы действительно зарабатываете деньги?
В настоящее время я потерял 60 пунктов на моей длинной позиции по CHF, без стопа.
CMC
Он развернется (согласно ММ и я прикарманю еще 100 пипсов).
обещание!!!!
Cmc: Я работаю программистом уже десять лет, и меня просто кинули на тысячи долларов за работу от трех клиентов. Мне действительно не платили уже 3 месяца, поэтому деньги, которые я выделил на Форекс, так и не поступили. Я торговал на бумаге с прибылью, используя различные стратегии в течение нескольких месяцев, просто ждал, когда мне заплатят, чтобы я тоже мог окунуться в работу. Сейчас я делаю советника на комиссионных, так что скоро смогу войти в игру. Я уже несколько раз занимался Форексом, но мои деньги всегда были обратно пропорциональны моему времени - так что если у меня были деньги для игры, у меня не было времени, если у меня было время для игры, у меня не было денег.
Я не знаю, используете ли вы MMOctave v5 или нет, но я сейчас вижу USDCHF у линии baby 6/8, сидящей под линией minor 1/8. Поскольку мы не получили резкого отскока от минорной линии 1/8, он, вероятно, ударит по минорной линии 4/8 или минорной линии 0/8, прежде чем отскочит обратно вверх. Мне кажется странным, что вы всегда торгуете на 100 пунктов, это чисто психологический фактор или вы использовали математику Мюррея для достижения этой цели? Если бы я торговал на 3 октавных движениях, я бы торговал на 47 пунктов - спред на USDCHF. Правило +/- 1/2 было бы от 1.2000 до 1.2047 для половины ставки, и 1.2062 или трейлинг-стоп для другой половины. (Входите в 0/8 после того, как вы зашли под 0/8, но оставались там менее 4 дней).
Вот что говорит Мурри на странице 57:"Никогда не оставайтесь в своей позиции, если акция упадет на 50 центов ниже вашего стопа. Невозможно всегда получать большую прибыль, но очень просто поставить стоп, как только вы купили акцию, и защитить себя от больших потерь. Стоп так же важен, как и точка входа". Для расчета масштаба, это было 50 центов на акции стоимостью 85 долларов. Незначительная 1/8 составляет $1,56.
Если бы я был на вашем месте и хотел избежать потери всего, я бы поставил стоп на 1,1800, потому что это -2/8 на миноре ММЛ. Зачем сидеть в большом убытке, если можно торговать победителями? Учитывая это, я подозреваю, что валюта вернется после того, как рынок отряхнется от новостного события, но, похоже, она счастлива в обычном торговом диапазоне от 4/8 до 8/8 от детского ММЛ. Для отскока вверх, вероятно, потребуется отскок от 4/8 или минорной 0/8. Другая возможность заключается в том, что он попадет в центр конфликта и отскочит или выстрелит вверх, но для расчета этого потребуется несколько часов. По крайней мере, вы зарабатываете своп в это время, верно?