Некоторые признаки правильных ТС - страница 34
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Меня просто смутило, что в соседнем топике, где пример правильной стратегии, берётся полусумма bid и ask, а не зигзаг, потому и решил уточнить.
Нужен был простой пример.
Меня просто смутило, что в соседнем топике, где пример правильной стратегии, берётся полусумма bid и ask, а не зигзаг, потому и решил уточнить.
Просто хреновый фид на демке у брокера. Смысла в этой деятельности -- ноль. Наоборот, когда делаешь нормальную систему, то хреновые места в фиде вынужден вырезать, так как они исказят реальный результат (читай "достижимый в реальности").
Неделя закончилась, принесла в 2.5 раза больше обычного числа тиков, можно ответить и на догадку о хреновом фиде. Думаю, да, фид был хреновый (для прибыли ДЦ). Отнюдь не только на демо у этого брокера. У другого ДЦ, где я опубликовал инвест-пароль, как видно всем желающим, депозит за неделю вырос с 218 млн , собранных за предыдущие 3 года, до 237 мл. О том же говорили письма с Daily Confirmation еще одного ДЦ, где я торговал. Также думаю, что именно этим мотивировано внезапное обновления билда MT5 до 2361. Понятно, не из-за демосчетов.
О "нормальных" системах. Сколько их понаделано... До сих пор люди считают (Александр_К2, в частности) что нужно лишь найти такую сферу деятельности, чьи подходы можно перенести сюда, и будет результат. Многолетний опыт показывет, что так не получается. Думаю, искать надо как раз ненормальную, принципиально новую, свою систему. Создавая, естественно, новую теорию. Свои модельные представления. В частности, например, собирающую прибыль на черных лебедях, на панике и пр.
Алексей Тарабанов посочувствовал, правда, неясно, мне или моему счету. На всякий случай от меня спасибо, но ощущение такое, что счет это принял "на свой счет" и, обрадованный сочувствием, перевалил 7 млн. Из 10 тыс за 7 торговых суток:
Трендовое движение на 100 пунктов вниз, около 30 переворотов, прибыль 80 пунктов.
Трендовое движение на 100 пунктов вниз, около 30 переворотов, прибыль 80 пунктов.
Логика входов и выходов построена на тиках, или ещё на чём-то?
Логика входов и выходов построена на тиках, или ещё на чём-то?
Тики. Пример выше - чистое везение. Картина с продолжением.
Выделенное - частичное слитие. Выдержать такое уже не по силам. Остановил эксперимент.
Тики.
Наглядный пример, почему не бары.
Если смотреть на бары, то неплохие условия для флетовой ТС. Если на тики - нет там профита.
Рыночные закономерности не меняются в случаях
Как вывод, правильные ТС должны давать идентичные торговые сигналы при запуске на любом кастомном символе, полученным из оригинального действиями, что описаны выше.
Например, взяли EURUSD. Прогнали ТС, получив ряд входов.
Затем создали символ 100/EURUSD. Прогнали ТС. Входы должны совпадать с оригинальными.
Если такого не происходит (99%), ТС написана неправильно.
Как ТС должна реагировать на символы, возведенные в какую-то степень, - не сообразил.
Поможет, ли такое представление данных подтвердить или опровергнуть "гипотезу о правильной торговой системе"
Индикатор рассчитывает фазу в градусах от 0 до 360 зеленая 5 ая линия на массиве 4, и противофазу от -360 до 0 красная 6 ая линия на массиве 5 : для MT4, для MT5.
Смещение фазы происходит изменением плеча (leverage) снятия значения от 1 до 145, где 145 период синусоиды.Поможет, ли такое представление данных подтвердить или опровергнуть "гипотезу о правильной торговой системе"
Напишите ТС на основе Вашего индикатора. Метод ее проверки Вы процитировали.
Напишите ТС на основе Вашего индикатора. Метод ее проверки Вы процитировали.
В таком виде будет достаточно?
Логика эксперта:
Сетка из четырех позиций открытых через 30 градусов и закрываемых противоположной позицией через 180 градусов.
Минимальное число внешних оптимизируемых параметров "leverage" и " interval" .
Значения зеленой линии меняется от 0 до 360 градусов. Сигналом на продажу например может быть значение 180 . Если предыдущее значение меньше 180, а текущее больше или равно, сигнал есть.
В таком примере сигналом на закрытие будет значение 180 для значения красной линии в сумме с 360.
Удобнее выбрать значения сигнала примерно в середине зеленой 5 ой линии, например 150, 180, 210, 240.
Соответственно сигналами на разворот позиции, если значения красной 6 ой линии в сумме с 360 будут равны 150, 180, 210, 240.
Сами линии легко двигаются на смещение 360 градусов выбором плеча ( "leverage" ) от 1 до 145, где 145 период синусоиды.
Рисунки поясняющие, в предыдущем сообщении.
Если возможно сделать число позиций и интервал между ними переменным, то сигналом может быть 150 +0*30, 150+1*30, 150+2*30 и т.д. , где 30 шаг между ордерами.