Некоторые признаки правильных ТС - страница 21
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
разговор про акции индексы, etf и подобную штуку. там могут быть вообще разные стратегии на продажу и покупку.
И там принцип переворота символа не работает (если строго он в общем случае не работает вообще для любого инструмента)
По всей видимости, под принципом переворота символа Вы имеете ввиду что-то отличное от моего.
По всей видимости, под принципом переворота символа Вы имеете ввиду что-то отличное от моего.
стратегия работающая в плюс на EURUSD не обязана работать на USDEUR в общем случае хотя бы просто из-за несимметричности покупки и продажи.
Для интрадей несимметричностью можно пренебречь.
разговор про акции индексы, etf и подобную штуку. там могут быть вообще разные стратегии на продажу и покупку.
И там принцип переворота символа не работает (если строго он в общем случае не работает вообще для любого инструмента)
100% верно. Это кстати ещё один критерий правильности ТС, которым можно пренебрегать например на некоторых форекс-парах ввиду другой их природы (равнозначность силы экономик и т.д.), и то не всегда.
Но у Сабера должно подразумеваться что сигналы которые идут на покупку система может и должна ловить и если они идут на продажу. Это явно не указывалось, но мне сразу было ясно. Без этого смысла нет.
Условно пример - вот индексы растут потихоньку а падают стенкой, во время роста просто практически не бывает свечек вверх больше скольки то % и т.п.. А при падении всегда есть такие "распродажные" свечки. Система ждёт появления таких свечек и продаёт. Но она же должна реагировать и если такие свечки идут на покупку (символ перевернут).
Другое дело что из-за природы инструментов ВСЕГДА РАЗНЫЕ стратегии вверх и вниз, кроме редких случаев, и не учитывать это большая ошибка, т.е. если нам дали обезличенный ряд мы по определению сможем стратегию построить не лучше, чем если у нас есть какая-то доп.информация об этом ряде (природа его цены, зависимости от фундамент. факторов).
стратегия работающая в плюс на EURUSD не обязана работать на USDEUR в общем случае хотя бы просто из-за несимметричности покупки и продажи.
Для интрадей несимметричностью можно пренебречь.
В общем случае, при выставлении ордеров по времени обычно действительно нет анализа символа, но если этот анализ будет, то все будет переворачиваться как надо и внутри дня тоже. Ведь выставление по времени привязано к тику, если точно и корректно сделано, поэтому инвариантность будет работать, кроме конечно переворота по времени. Там нужно будет менять точки открытия и закрытия ордера, но вот как логику при этом не менять непонятно.
Т.е. Вы совсем не анализируете символ, когда решаете покупать и держать? Тогда это исключительный авось, а не торговая система.
Полагаю некорректным в теоретических рассуждениях использование аргумента практичности.
Полагаю некорректным в теоретических рассуждениях использование аргумента практичности.
Это просто разные вещи, купи и держи это по большей части из фундаментального анализа выводы и обычно они в советник не закладываются. Если брать сигналы из новостей или из биржевых индексов, то это точно математически не инвариантные сигналы будут.
Это просто разные вещи, купи и держи это по большей части из фундаментального анализа выводы и обычно они в советник не закладываются. Если брать сигналы из новостей или из биржевых индексов, то это точно математически не инвариантные сигналы будут.
Но это никоим образом к поиску закономерностей в числовом ряду не имеет отношения и если рассматривать инвариантность ТС, как условие поиска закономерностей числового ряда, то это необходимое условие.
Всё-таки прихожу к выводу что неправильно применять такой подход правильности касательно перевёрнутости символа, или его применение ограничено.
Причина проста- как уже указывали, неравнозначность стратегий покупки и продажи.
т.е. хорошая стратегия на покупку НЕ ДОЛЖНА работать на перевернутом символе, но если она переворачивается сама, то ОТКУДА она знает когда, т.е. какой сейчас подсунули символ прямой или перевернутый.
Таким образом покупку и продажу надо тестировать отдельно, и следовательно перевёртывание не имеет смысла.
з.ы.
Уж не помню приводилась ли подобная классификация где-то, по моему надо отделять, хоть и граница размыта
1. Индексные ценовые ряды, цифра определяет ценность актива
2. Обменные ценовые ряды, цифра определяет обменное соотношение двух ценностей
1-ые являются чисто спекулятивными, 2-ые нет или не совсем. Вот только на чистых 2-х можно рассуждать о математически правильной стратегии с перевёртыванием. Но в чистом виде и нет таких. Евробакс то не всегда.
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/734084
Если будет желание обсудить, то предлагаю в этой ветке, т.к. в блогах отсутствуют уведомления об ответах.А можно продемонстрировать НЕ правильную ТС?
А можно продемонстрировать НЕ правильную ТС?
Experts\Examples\MACD\MACD Sample.mq5