Некоторые признаки правильных ТС - страница 11

 
Aleksey Nikolayev:


 Посему, вопрос видоизменяется - как вообще ведёт себя система при хоть каких-нибудь изменениях ряда цен?

Правильно! Давайте придумаем мифические цены и будем строить на них торговую стратегию...   Мудро!

 
Serqey Nikitin:

Почему не отталкиваться от основного признака - прибыли?  Кому нужна правильная функция, которую Вы проверили, но не дающая прибыли?   Это что - чистая наука?

Ну привяжите эту чистую науку к необходимым трейдеру свойствам - и это свойство ТОЛЬКО ПРИБЫЛЬ!...

Речь в теме идет о правилах, которые желательно соблюдать при построении ТС. Получится или нет прибыльный советник - другой вопрос.


По аналогии. При создании двигателя желательно соблюдать законы физики. При этом следование законам физики не гарантирует успех в этом непростом деле, как и игнорирование физики не гарантирует провал, конечно.

Но почему-то в этой неоднозначной ситуации люди предпочитают учитывать научные достижения. Статистика говорит, что у тех, кто опирался на науку, иногда получался двигатель. Кто игнорировал - нет.

 
Serqey Nikitin:

Правильно! Давайте придумаем мифические цены и будем строить на них торговую стратегию...   Мудро!

При разработке ТС всегда используются мифические цены - из прошлого) Здесь лишь добавляется некоторое усложнение на этапе тестирования.

 
Vladimir:

Здесь речь идет о том, что алгоритм торговли (ТС) инвариантен относительно каких-то преобразований функции цена (время). Если мы вправе это требовать, то можно и проверять советники, реализующие ТС, на соответствие этим требованиям. И отсеивать неподходящие заранее по этим требованиям. Возможно, удастся даже сделать что-то больше. На уровне идей, а не советников. Чтобы в идеях была инвариантность по отношению к допустимым преобразованиям функции цена (время).

тут есть люди которые считают что на изменение цены на 50 и 200 пунктов рынок реагирует схожим образом ?

или торговля на волатильном инструменте отличается от прочих только масштабным множителем ? да там торгуют иные лица и по другому

сдаётся что тут идёт очерёдной поиск "грааля", универсальной формулы рынка и навязывание заблуждений (или предварительная реклама невыпущенных продуктов а-ля "автотестер на преобразованном ценовом ряду")

 
fxsaber:

Речь в теме идет о правилах, которые желательно соблюдать при построении ТС. Получится или нет прибыльный советник - другой вопрос.


По аналогии. При создании двигателя желательно соблюдать законы физики. При этом следование законам физики не гарантирует успех в этом непростом деле, как и игнорирование физики не гарантирует провал, конечно.

Но почему-то в этой неоднозначной ситуации люди предпочитают учитывать научные достижения. Статистика говорит, что у тех, кто опирался на науку, иногда получался двигатель. Кто игнорировал - нет.

Нарушить законы физики при всём желании ни у кого пока не получилось.

Касательно темы практическая целесообразность соблюдения этого принципа (правильности ТС) пока не просматривается, кроме самоуспокоения и пожалуй облегчения выставления ГУ при оптимизации. 

Ну вижу еще применение систем без каких-либо изменений параметров к "похожим" инструментам, таким как акции компаний одного сектора. Но даже тут всё равно требуется проверка "похожести", т.е. прогоны оптимизации на диапазоне параметров, и последующая скорее всего неизбежная корректировка параметров, хоть и незначительная.

Может что-то есть ещё?  Я о том что соблюдение этого принципа даёт на практике.

 
Maxim Kuznetsov:

тут есть люди которые считают что на изменение цены на 50 и 200 пунктов рынок реагирует схожим образом ?

или торговля на волатильном инструменте отличается от прочих только масштабным множителем ? да там торгуют иные лица и по другому

сдаётся что тут идёт очерёдной поиск "грааля", универсальной формулы рынка и навязывание заблуждений (или предварительная реклама невыпущенных продуктов а-ля "автотестер на преобразованном ценовом ряду")

Некоторым обоснованием такого подхода является то, что при подобных преобразованиях СБ остаётся СБ - меняются лишь его параметры. Для инвариантности произведений и степеней можно брать геометрическое СБ. Цены, конечно же, отличаются от СБ, но обычно эти отличия не столь уж и велики.

 
Maxim Kuznetsov:

тут есть люди которые считают что на изменение цены на 50 и 200 пунктов рынок реагирует схожим образом ?

вы как-то слишком себя в рамки загоняете. разговор про преобразование ВР, при чем здесь как рынок реагирует?
 
Aleksey Mavrin:

Нарушить законы физики при всём желании ни у кого пока не получилось.

Не соблюдать и нарушать - разное.

Касательно темы практическая целесообразность соблюдения этого принципа (правильности ТС) пока не просматривается, кроме самоуспокоения и пожалуй облегчения выставления ГУ при оптимизации.

Мне не представить довод, который мог бы служить практической целесообразностью для человека, который не понимает.

 
fxsaber:

Не соблюдать и нарушать - разное.

Мне не представить довод, который мог бы служить практической целесообразностью для человека, который не понимает.

Не понимает чего?

Если про идею правильности в изложенном смысле, то я её понимаю и сам стараюсь придерживаться именно такого принципа, как раньше уже писал.

Я спрашивал что не видно практической целесообразности для построения ТС, т.к. на разные инструменты всё равно оптимизировать и находить разные параметры, на практике разные инструменты они уникальны, не существует инструментов полученных из других подобными преобразованиями, кроме синтетиков.

Что-то про синтетики можете сказать?

 
Aleksey Mavrin:

Касательно темы практическая целесообразность соблюдения этого принципа (правильности ТС) пока не просматривается, кроме самоуспокоения и пожалуй облегчения выставления ГУ при оптимизации.

уменьшение вероятности подгонки, только и всего.

"правильность" не гарантирует профитности, и наоборот, но с "правильной" ТС проще работать.