Заработок на форекс невозможен - страница 25
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Форекс - это искусство ;)
А искусство как известно требует жертв ))))
+1
Например долговые объязательства (Гос.) 10% годовых.
Зато куда более стабильно чем форекс и банковский депозит.
Имея на руках 1 000 000 $ нужно быть идиотом чтоб отнести их на форекс.
+10000
У меня были моменты когда в день получалось "стабильно" зарабатывать 10-100%.
Я был уверен что поймал птицу счастья и начинал крутить глобус где-бы прикупить себе остров, ведь если стабильно наторговывать 5% в день то получается больше 32000% годовых.
Жадность сгубила … классика жанра.
Форекс - это искусство ;)
Не автомат, а художник, а может быть, артист!
Жадность сгубила … классика жанра.
Это не жадность. Это природа взяла своё.
Системный и стабильный заработок на форекс не возможен.
Это результат разочарования, или Вы ждёте опровержения?
Пытаться торговать на форекс это играть с отрицательным математическим ожиданием
Это возможно подправить.
Такое заявление базируется на результатах тестов. Тесты проводила программа, ее задача была подобрать таймфрейм, набор индикаторов и точки входа/выхода.
Использовать индикаторы для прогнозирования - не лучшая затея. Надеюсь, Вы не прогнозируете погоду на завтра при помощи комнатного термометра.
Выводы пусть делает каждый сам для себя.
Ну, это само собой разумеется. :)
Что бы не путаться в этих понятиях (это идет из тестера МТ, там просадка считается по закрытым сделкам). Многих это сбивает и обманывает. Не ведитесь. Под зафиксировать - это выйти из сделки.
Держите в голове 1 простой пример.
ТС зашла в позицию и выдержала просадку в 1000 пунктов, но рынок откатился назад и ТС закрылась в +5 пунктов.
Теперь две системы подсчетов. Первая говорит что все гуд никакой просадки нет ибо прибыль +5 (он считает по закрытию).
Вторая система подсчета говорит что в топку нужно такую ТС выбросить, так как в моменте была просадка -1000.
З.Ы. Вам выбирать чем пользоваться, обманывать себя и думать что все хорошо или действительно искать ТС которые имеют минимальную просадку. Возвращаясь снова к МТ у вас это не получится ибо нет тиковой истории. Вы не сможете получить и найти ТС с минимальной просадкой. Еще раз приведу ссылку на ТС где это показано что ТС у которой максимальная просадка 4 тика приносит прибыль.
https://www.mql5.com/ru/forum/152354/page3#980354
Есть более точное и математически верное понятие эффективность входа, выхода и сделки приведу ниже формулы (не нужно вычислять всякие средние характеристики), по одной сделке можно понять хорошая или плохая ТС
Как это ни странно, но я то же пришел к почти такой же формуле, правда при самостоятельных рассуждениях. Разница только в том, что я эту самую "эффективность" складываю с единицей и получаю то, что я назвал (для себя) реальным или истинным профит-фактором, в отличие от "бумажного" МТ-шного. И в отличие от той дурацкой формулы, по которой обычно считается профит-фактор, по этой формуле его можно посчитать даже для одной единственной сделки.
И, кстати сказать, любую сделку можно представить в виде свечи, т.к. у любой сделки есть вход (open), выход (close), верхняя (профитная) точка (high) и нижняя (убыточная) точка (low). Ну и соответственно, серию последовательных сделок (их результат) можно представить в виде последовательности баров (свечей), а не ломаной кривой как это обычно принято (так называемая эквити). Что по-моему намного информативнее. Но по правде говоря, сделки здесь должны быть обязательно последовательными. Но может быть есть способ обойти это ограничение (не думал об этом).
Формула: профит-фактор как сумма единицы и частного от деления тела свечи на модуль разницы между ее максимумом и минимумом.
Здесь прибыльная сделка - это белая свеча, а убыточная - черная. Тело свечи берется с знаком "+" если свеча белая и со знаком "-" если черная.
Да вот, стоило чуть-чуть копнуть в интернете, сразу же и формула нашлась:
Формула расчета эффективности:
ОЭ = РРЦ/ПП;
Где: РРЦ – это реализованная разница цен (разница между ценой OPEN и ценой CLOSE с учетом направления сделки); ПП – потенциальная прибыль (разница между максимальной ценой и минимальной ценой трейда).
Общая эффективность для длинных позиций рассчитывается по формуле:
ОЭ = (Close – Open)/(max - min);
Где: Max – максимальная цена; min – минимальная цена; close - цена закрытия; open – цена открытия.
Общая эффективность для коротких позиций:
ОЭ = (Open – Close)/(max - min);
Удивительно, как это я раньше на нее не наталкивался. Да видать, потому что и не искал. Вот еще раз убеждаешься в том "как мало я знаю" и правильности поговорки "век живи - век учись".
(Булашова надо будет обязательно почитать, толковый видать мужик))
А что касается слова "зафиксировать", чуть позднее постараюсь выложить свои соображения. Надо подумать как лучше. Есть что сказать. В контексте просадки.
Да вот, стоило чуть-чуть копнуть в интернете, сразу же и формула нашлась:
Удивительно, как это я раньше на нее не наталкивался. Да видать, потому что и не искал. Вот еще раз убеждаешься в том "как мало я знаю" и правильности поговорки "век живи - век учись".
(Булашова надо будет обязательно почитать, толковый видать мужик))
А что касается слова "зафиксировать", чуть позднее постараюсь выложить свои соображения. Надо подумать как лучше. Есть что сказать. В контексте просадки.
бред собачий...
бред собачий...
Понимаю Вас... Каждому свое. Мне по барабану ваше мнение. Хватает тут умников-лоководов.
Формула: профит-фактор как сумма единицы и частного от деления тела свечи на модуль разницы между ее максимумом и минимумом.
Здесь прибыльная сделка - это белая свеча, а убыточная - черная. Тело свечи берется с знаком "+" если свеча белая и со знаком "-" если черная.
Вчера я тут что-то не того написал. Подставил в формулу значения для проверки и смотрю какая-то ерунда получается. Давно не использовал, подзабыл уже.
В общем, обычно профит-фактор считается как частное от деления прибылей на убытки. Здесь надо иметь как минимум одну прибыльную и одну убыточную сделки. Т.е. бывают ситуации, когда невозможно посчитать профит-фактор даже для серии сделок, не говоря уже о том, чтобы посчитать его для одной сделки. Что и говорить, идиотская формула. Но каждому свое.
Иначе, сделку можно представить в виде айсберга, и при расчетах используются только их вершины, а обо всей подводной части, как правило наиболее крупной умалчивается. Я считаю, что это в корне неверный подход. Но каждому свое.
Что я имею ввиду. Если сделку представить в виде свечи, то при анализе надо использовать не только ее тело, но и тени.
Ладно, некогда тут долго распинаться, вот формула:
допишу чуть позже
ну что за невезуха, написал и случайно удалил.((( Если успею то напишу заново или вечером
Ну вот переписал:
Чтобы не растекаться мыслью по древу, постараюсь покороче.
Берем полный размер свечи от max до min, обозначаем его буковкой Д, прибыль - П и убыток - У. Тогда
Pf = (Д-У)/(Д-П)
Кому интересно проверяйте, подставляйте значения, возражайте, только по возможности не в таком тоне: "бред собачий... ", а аргументированно. А то это больше смахивает на оскорбление и троллинг.