![MQL5 - Язык торговых стратегий для клиентского терминала MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
20%- очень даже неплохой показатель? Да и портьера открывается на 80%, что соответствует довольно понимаемому рынку.
Не верите? Проведите натурный эксперимент на портьерах в своем доме :)
угу если не жадничать...но нам нужны граали...)))
Хорошо что вы так вовремя подошли. Всем всё объяснили, всем всё стало понятно, все ошибки и заблуждения
Спасли тему от падения во флуд
Хорошо что вы так вовремя подошли. Всем всё объяснили, всем всё стало понятно, все ошибки и заблуждения
Спасли тему от падения во флуд
Спасли тему от падения во флуд
Тема: нейронная сеть и входы.
Тема: нейронная сеть и входы.
Тут вот такая идейка. Раз уж речь пошла о патернах. Из 27 страниц буков понял, что для большинства патерн это набор свечек устойчиво повторяющийся на истории, пусть будет так. Только добавлю что справа от патерна должно быть статистически стационарное движение для этого патерна. Многие ищут патерн из фиксированного набора свечей, вроде мелькала цифра 20. Замечу, что для описания патерна только в двоичной системе Ч Б, это уже метр вариантов . В часовых свечах около 5000 лет, для более менее нормальной статистики потребуется где то так 200000 лет. ИМХО, для описания патернов фиксированное число баров слабо подходит. Лучше зиг-заг или полиноминальная регрессия, без привязки к конкретной траектории цены. Еще замечание, подавляющее большинство ищет патерны на конкретном финансовом инструменте, скажем на евро. Абсолютно не принимая в расчет нефть, золото, процентные ставки, или кредитные рейтинги. Оно в принципе и понятно до безобразия большой обьем информации для межушного пространства. Итого из всего моего бреда, одна фраза нужно написать портрет рынка. И по выбранной методике сделать много исторических портретов.Так вот теперь группы более менее похожих портретов и будут патернами, в моем понимании. Способов распределения портретов по группам много, лично мне близок Кохонен. Строим уже глобальную, на сколько позвляет образование карту рынка, и тупо красим ее в белый цвет. Теперь делаем текущий портрет рынка, ищем его на карте красим соответствующий нейрон в черный цвет. Через некоторое время делаем еще портрет, нейрон - черный цвет. В результате должны получить траекторию движения рыночного состояния (читай портретов рынка, фазовое состояние рынка) по карте. Теперь ежели траекторя движения рыночного состояния предсказуема, или находим такой способ решения задачи, когда траектория предсказуема (читай нет резких прыжкой из одного места в другое, в терминах математики кривая (траектория) дифференцируема). Можем заблаговременно подобрать торговую стратегию.
Ну при чем же здесь повторяются или нет? У вас выходит утверждение что если не повторяются, значит хаос. Ну разве это правильно? Вы просто как бы циклитесь на том, что надо искать похожие участки (очень упрощенно говоря)... Но ведь есть и другие подходы... Я с вашим утверждением в корне не согласен - что если не повторяется значит случайное блуждание.
Видите, разговор затронул старую наболевшую тему - СБ или не СБ? Ну лично я вот думаю - ну какое может быть СБ, если речь идёт о деньгах? Вообще, в целом говоря? Ну не может же цена на рынке формироваться генератором СЧ? (Кстати говоря хороший ГСЧ, действительно случайный, не такая уж простая задача). Просто процесс сложный... И если мой или ваш подход "не ловит" какой то сегмент телодвижений участников, то не стОит сразу же говорить о СБ. Просто значит не тот подход.
Пример (очень упрощенный) - придумали МТС, которая ловит элиотчиков. Но она не заточена чтоб ловить МАшечников или там Зигзагчиков. Вот она и ловит скажем 30%, 70 остальных (МА и ЗЗ - для нее хаос).
Например, игорный бизнес - СБ, хотя речь идет о деньках.
ГСЧ не бывает, бывает ГПСЧ
Вот это интересно, этот камлающий так на этот вопрос и не ответил:
1. как в потоке цены форекс выделить группу трейдеров, эксплуатирующих определенный метод торговли? При том необходимо учесть, что цену формируют реальные трейдеры, а не клиенты доморощенных ДЦ. Я слабо верю, что реальные трейдеры используют, например, волновую теорию...............
2. допустим есть трейдер/группа трейдеров, эксплуатирующая некий метод торговли. Как определить в потоке котировок момент входа и выхода из позиции такой группы? Ведь каждая теория имеет ряд параметров, выбор которых зависит от воли трейдера? Например, элиотчики, могут торговать на разных ТФ, по разному делать разметку и пр.
Все равно ты ничего конкретного не скажешь
Тренд, флэт и "не знаю" - это называется нечеткая логика. НС с нечеткой логикой - это, ну, как бы тебе это объяснить то.... ну, короче, ты не потянешь
Например, игорный бизнес - СБ, хотя речь идет о деньках.
ГСЧ не бывает, бывает ГПСЧ
Вот это интересно, этот камлающий так на этот вопрос и не ответил:
1. как в потоке цены форекс выделить группу трейдеров, эксплуатирующих определенный метод торговли? При том необходимо учесть, что цену формируют реальные трейдеры, а не клиенты доморощенных ДЦ. Я слабо верю, что реальные трейдеры используют, например, волновую теорию...............
2. допустим есть трейдер/группа трейдеров, эксплуатирующая некий метод торговли. Как определить в потоке котировок момент входа и выхода из позиции такой группы? Ведь каждая теория имеет ряд параметров, выбор которых зависит от воли трейдера? Например, элиотчики, могут торговать на разных ТФ, по разному делать разметку и пр.