нейронная сеть и входы - страница 32
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да чёж нету? Я ж там вверху всё написал. Ну ведь всё написал же подробно. А то что много сбивающих факторов - ну понятное дело, этож не синус... Я и говорю, что "ловим" Вылавливаем. МОЖЕТ быть получится. Может нет. Всё на рынке имеет вероятностный характер.
Понимаете, вот идете вы по полю. Ветер дует, машины недалеко проезжают, птицы кричат, Эдакий гул стоит. И тут вас кто то позвал. Если рядом - вы услышите. Елси далеко - то нет. Если средне - услышите, но тише... В таком роде.
Объемов у нас реальных действительно нет. Значит надо расчитывать, по силе реакции
Да чёж нету? Я ж там вверху всё написал. Ну ведь всё написал же подробно. А то что много сбивающих факторов - ну понятное дело, этож не синус... Я и говорю, что "ловим" Вылавливаем. МОЖЕТ быть получится. Может нет. Всё на рынке имеет вероятностный характер.
Понимаете, вот идете вы по полю. Ветер дует, машины недалеко проезжают, птицы кричат, Эдакий гул стоит. И тут вас кто то позвал. Если рядом - вы услышите. Елси далеко - то нет. Если средне - услышите, но тише... В таком роде.
)может, получится, но что? Долго-долго анализировали и получили закономерность, которая носит вероятностный характер. Как определить что это результат действия группы трейдеров, а не проявления суммарного эффекта множества факторов? Открываюся в течении часа позиции ста трейдеров, каждый из которых эксплуатирует свой метод торговли. Случайным образом начало этого движения совпало с пересечением двух машек.
В другой раз после пересечения этих же машек суммарный эффект от открытия или закрытия позиций 200 трейдеров, которые об этих машках совсем и не думают.
Вы эти два движения определите как сознательную торговлю группы/групп по машкам, а на самом деле это случайность
И что? А теперь представьте сколько есть машек - всегда будут такие совпадения и они будут носить случайный характер и не быть результатом осознанной торговли конкретной группы по конкретному инструменту.
приходим к обычному анализу инструмета ТА
да, это действительно именно так... Только ключевым тут является то, что будем применять ТА к ПУЧКУ, а не к одной или двум МА, и пучек этот монотонен и непрерывен (гипотетически)
)понятно
Короче говоря, если предположить, что - группы есть, кривая гладкая, торгуют они непрерывно и круглосуточно, имеют неограниченный финансовый ресурс (на всех инструментах и на всех ТФ торговать), мы знаем и умеем, а теперь упростим, а этим пренебрежом и т.д......ну, короче, да-да-да и в конце приходим к обычному анализу инструмета ТА
Нет методов вычисления таких групп не обладая априорной дополнительной информацией
вернее есть, но не на форексе - нужны реальные объемы
+5
Я бы еще добавил, что если группа есть, то она должна быть альфа самцом на рынке, т.е способной двинуть рынок( ну как черепашки в свое время ), а так приказы различных конкурирующих групп будут размазаны почти равномерно по обе стороны от цены. Естественно в какие то моменты времени, баи селы стопы, будут распределены с перекосом что и вызовет движение. Вообщем информация о действиях группы в цене есть, но вы правы. Нет методов вычисления таких групп не обладая априорной дополнительной информацией
То IronBird я так пониманию, это ваша гипотеза для построения ТС, самой системы на этом принципе нет?
у нас с вами непонимание оттого что вы мыслите категориями МТ, а я матлаба . А разница в том, что в МТ - переменные, а в Матлабе - вектора. Не в обиду, просто пытаюсь понять, почему ж так трудно всё идет...
Ваш последний пост - всё не то. Не будет там никакого тестирования (опять МТ). Будет алгоритм, включающий в себя расчет состояния пучка МАшек, и решатель, который должен искать зависимость. Всё это дело едет по графику котировок и на КАЖДОМ БАРЕ ищет закономерности, вернее, ВЕС(объем) подгрупп ( А не Я ищу их долго и тяжко в тостере методом перебора). И либо работает, либо нет. Если работает - неплохо. Если не работает - значит или решатель не тот, или действительно, на МАшках висят таки (реально, по рынку) - объемы настолько малый, что теряются в общем гуле (на фоне объемов пипла, работающего по всем другим логикам). Значит тогда или дальше пробуем что то ввести в алгоритм (например, логику "перебежчиков" из подгруппы в подгруппу), либо выбрасываем всё нафик, и думаем о том, как бы разбить пиплов на другие группы (а не МА). А я вам писал выше, что я использую разбивку на другие совсем группы, а МА взял для примера.
------------------------------------
Короче говоря, если предположить, что - группы есть, кривая гладкая, торгуют они непрерывно и круглосуточно, имеют неограниченный финансовый ресурс (на всех инструментах и на всех ТФ торговать), мы знаем и умеем, а теперь упростим, а этим пренебрежом и т.д......ну, короче, да-да-да и в конце приходим к обычному анализу инструмета ТА
-------------------------------------------------------------------------
Конечно подгруппы не будут статичны, объемы в них будут "плавать", но ставим на то, что это же in mass, как говорил Выбегалло, будет не слишком быстро.
Насчет реакции рынка - как выдирать из шума полезную информацию - надеюсь, не надо тут уже рассказывать? Увольте, по этому вопросу куча литературы.
+5
Я бы еще добавил, что если группа есть, то она должна быть альфа самцом на рынке, т.е способной двинуть рынок( ну как черепашки в свое время ), а так приказы различных конкурирующих групп будут размазаны почти равномерно по обе стороны от цены. Естественно в какие то моменты времени, баи селы стопы, будут распределены с перекосом что и вызовет движение. Вообщем информация о действиях группы в цене есть, но вы правы. Нет методов вычисления таких групп не обладая априорной дополнительной информацией
То IronBird я так пониманию, это ваша гипотеза для построения ТС, самой системы на этом принципе нет?
Сама система есть, только она не МАшечников ловит. МА я взял чтобы показать как делать алгоритм выделения той или иной группы приверженцев какой то парадигмы( МА в данном случае).
Вы вот про альфа самца там... Ну да, это действительно так. Но вы поймите - тут вы речь ведете уже не о качественном, а о колличественном. Ну не будет работать - значит МАшечников действительно мало. Ищем ту парадигму, где много. И конечно же мы не найдем такого разбиения, которое опишет нам ВЕСЬ рынок.
да не волнуйтесь - все уже понятно
вы анализируете пучек машек - все прекрасно
зачем то и почему то вы считаете что вычисляете какието мифические группы трейдеров, но тут вы можете думать все что угодно - это свободная страна
не анализирую я ма. А на группы разбиваю, потому что кривая тогда гладкая получается. Это они сами на группы разбиваюся, а не я...
Сама система есть, только она не МАшечников ловит. МА я взял чтобы показать как делать алгоритм выделения той или иной группы приверженцев какой то парадигмы( МА в данном случае).
Вы вот про альфа самца там... Ну да, это действительно так. Но вы поймите - тут вы речь ведете уже не о качественном, а о колличественном. Ну не будет работать - значит МАшечников действительно мало. Ищем ту парадигму, где много. И конечно же мы не найдем такого разбиения, которое опишет нам ВЕСЬ рынок.
Самое смешное, я ему показал как ловить именно машечников (см. картинку пятью страницами ранее). Фактически там цифровой КИХ фильтр (нейрон) от сигнала из двух машек. Если взять хотя бы небольшой веер машек и от каждой пары из веера понастроить подобных нейронов-фильтров, то суммарное МО такой сигнальной системы (а все сигналы у меня аддитивны, т.е. суммируемы, я это принципиально так делаю) будет куда выше спреда.