нейронная сеть и входы - страница 28

 
Vizard:
))) все уже давным давно худо бедно выделено регуляторами...

что и кем выделено?
 
FAGOTT:

Например, игорный бизнес - СБ, хотя речь идет о деньках.

ГСЧ не бывает, бывает ГПСЧ

Вот это интересно, этот камлающий так на этот вопрос и не ответил:

1. как в потоке цены форекс выделить группу трейдеров, эксплуатирующих определенный метод торговли? При том необходимо учесть, что цену формируют реальные трейдеры, а не клиенты доморощенных ДЦ. Я слабо верю, что реальные трейдеры используют, например, волновую теорию...............

2. допустим есть трейдер/группа трейдеров, эксплуатирующая некий метод торговли. Как определить в потоке котировок момент входа и выхода из позиции такой группы? Ведь каждая теория имеет ряд параметров, выбор которых зависит от воли трейдера? Например, элиотчики, могут торговать на разных ТФ, по разному делать разметку и пр.

3. "и не забудь всё это положить на блюдечко с голубой каёмочкой. чтоб я сильно верил..." :)

// Олег, ты чё на ровном месте прикопался? месячные штоле у тобе? :)

тебе надо, ты и выделяй "группы", "их методы входа/выхода" у прочую муть, ежли считаешь это перспективным делом. чел привёл пример в качестве метафоры, демонстрирующей некую логику (перспективную на его взгляд). ты начинаешь с него требовать доказательство этой метафоры. твоя логика в данном случае выглядит примерно так: " докажи мне эту сказку, чтоб я понял твой намёк."

по мне так на шизофрению смахивает. :)

 
MetaDriver:

3. "и не забудь всё это положить на блюдечко с голубой каёмочкой. чтоб я сильно верил..." :)

// Олег, ты чё на ровном месте прикопался? месячные штоле у тобе? :)

тебе надо, ты и выделяй "группы", "их методы входа/выхода" у прочую муть, ежли считаешь это перспективным делом. чел привёл пример в качестве метафоры, демонстрирующей некую логику (перспективную на его взгляд). ты начинаешь с него требовать доказательство этой метафоры. твоя логика в данном случае выглядит примерно так: " докажи мне эту сказку, чтоб я понял твой намёк."

по мне так на шизофрению смахивает. :)

не прикопался, а спросил
если логику, то ладно
 
FAGOTT:
не прикопался, а спросил
если логику, то ладно

ладна. прощён. успехов тебе. :)

у самого-то как успехи и подходы? // в смысле по теме.

 
MetaDriver:

ладна. прощён. успехов тебе. :)

у самого-то как успехи и подходы? // в смысле по теме.


по НС - никаких. Та же нелинейная регрессия, только не надо заморачиваться с выбором вида зависимости.

Линейная регрессия по межрыночному анализу дает неплохие результаты, но необходимо брать товарные рынки, драгметаллы, сырье, фонду. На валютах все зависимости слишком быстро изменяются - плавающее окно надо делать меньше по размерам и весь эффект нивелируется.

Нелинейная регрессия или НС дает точность прогноза выше чем линейная, но разница такая ничтожная, что затраты времени и мозговой активности не окупаются

 
FAGOTT:


Нелинейная регрессия ли НС дает точность прогноза выше чем линейная, но разница такая ничтожная, что затраты времени и мозговой активности не окупаются


Это потому, видимо, что твоя мозговая активность проявляется в сугубо линейном режиме ;)))
 
avtomat:

Это потому, видимо, что твоя мозговая активность проявляется в сугубо линейном режиме ;)))


— На что жалуемся?
— На голову жалуется.
— Это хорошо. Лёгкие дышат, сердце стучит.
— А голова?
— А голова — предмет тёмный, исследованию не подлежит. (С)
 
FAGOTT:

по НС - никаких. Та же нелинейная регрессия, только не надо заморачиваться с выбором вида зависимости.

Линейная регрессия по межрыночному анализу дает неплохие результаты, но необходимо брать товарные рынки, драгметаллы, сырье, фонду. На валютах все зависимости слишком быстро изменяются - плавающее окно надо делать меньше по размерам и весь эффект нивелируется.

Нелинейная регрессия или НС дает точность прогноза выше чем линейная, но разница такая ничтожная, что затраты времени и мозговой активности не окупаются


знаешь чё.... думал я думал, и пришёл к выводу, шо в твоих выводах может быть разумная логика, только если в качестве входа брать исключительно сырой котир. типа "анти-индикаторный синдром".

однакось вот смотри:

на входе - ну почти стандартный MAСD (мелкая допилка, сключительно подгонка под метод), затем один нейрон с линейным выходом (ну там нормализация в не в счёт - вполне линейная хрень), и кнечный ряд тупо скидывается в индюк-тестер.

вся эта мешанина в нижнем подокне, в среднем - полученная эквити, наверху исходный котир. внизу статистика.

тонкость: всё это рассчитано без спреда (со спредом слив), однако расходы на спред можно изрядно компенсировать другими методами (здесь не о них), итого имеем полторы тыщи нормализованных пипсов (пятизначных) в день (ну пусть чуть меньше, полностью компенсировать спред не получитца) с охрененно стабильной хакономерностью (кривая эквити почти прямая).

отсюда вывод: не совсем там ищешь не совсем теми инструментами. имха.

успехов.

 
MetaDriver:
отсюда вывод: не совсем там ищешь не совсем теми инструментами. имха.

успехов.

посмотрим

реал-сцука все покажет

 
FAGOTT:

Например, игорный бизнес - СБ, хотя речь идет о деньках.

ГСЧ не бывает, бывает ГПСЧ

Вот это интересно, этот камлающий так на этот вопрос и не ответил:

1. как в потоке цены форекс выделить группу трейдеров, эксплуатирующих определенный метод торговли? При том необходимо учесть, что цену формируют реальные трейдеры, а не клиенты доморощенных ДЦ. Я слабо верю, что реальные трейдеры используют, например, волновую теорию...............

2. допустим есть трейдер/группа трейдеров, эксплуатирующая некий метод торговли. Как определить в потоке котировок момент входа и выхода из позиции такой группы? Ведь каждая теория имеет ряд параметров, выбор которых зависит от воли трейдера? Например, элиотчики, могут торговать на разных ТФ, по разному делать разметку и пр.

Вы что... действительно не понимаете, как выделить группу, эксплуатирующую какую то идею?