Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 261
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Так фокус в том как раз и состоит, насколько я понял, Джокеру удается получать более-менее устойчивые каналы после периода коинтеграции (хоть они и перестают быть горизонтальными).
ну нет он же сам даже написал что все расходится во все стороны
да и невозможно это
точнее в принципе на пару взмахов можно получить продолжение спреда но без гарантии
ну нет он же сам даже написал что все расходится во все стороны
да и невозможно это
точнее в принципе на пару взмахов можно получить продолжение спреда но без гарантии
Оно расходится, теряет горизонтальную направленность, но тем не менее двигается в некотором канале, вверх или вниз. Поэтому становится возможным получение прибыли. Так он писал.
это правда
в терминах спредовой модели это соответствует постепенному разбегу двух кривых
не всегда четко канал но некоторая схожесть есть
Так фокус в том как раз и состоит, насколько я понял, Джокеру удается получать более-менее устойчивые каналы после периода коинтеграции (хоть они и перестают быть горизонтальными).
А на сколько я понял, что уважаемый Джокер работает не внутри канала, а скорее всего на предположении продолжения тренда после стационарного канала. Да и давным давно Джокер упоминал, что "внутри канала ("горизонтального") рыбы нет", да и не должно быть в чистом виде - это как в русскую рулетку. Правда про решение в 3-й зоне (зону принятия решения) утоил, хоть и давал намеки в последних статьях. Фактически если все собрать в единое, то можно предположить, что грааль есть, но надо проверять.
Так я ж об этом и говорил. Я НЕ говорил, что внутри канала.
На участке коинтеграции он их как то нормирует, причём в этом месте они у него горизонтальные.
Далее, после участка коинтеграции, эти спреды, СЕКРЕТНО отнормированные, горизонтальность теряют, но канальность еще некоторое время сохраняют. Тоесть канал становится направлен - вверх или вниз. И вот эту "направленность" (А НЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОСТЬ) - он и использует.
Это я так понял.
трансцендример в треде
в МТ4 (к сожалению) если я правильно понимаю только 8 линий можно в 1 индикаторе сделать
то есть либо переходить на мт5 либо накладывать несколько копий индикатора в 1 окно
В новых билдах, после модернизации языка mql4 кол-во буферов немножко изменилось. Теперь не 8, а 512
а при этом можно рисовать все 512? серьезно? незнал, вот я слоупок, а мне казалось что только в памяти можно держать 512 а рисовать 8
щас проверил и вправду можно, круто же, я был сильно неправ в том своем посте, приношу извинения за дезинформаицю
спасибо, qimer
А на сколько я понял, что уважаемый Джокер работает не внутри канала, а скорее всего на предположении продолжения тренда после стационарного канала.
именно так, покупаем растущее, продаем падающее
это еще с 1792 года работает
... поскольку все чаты и почтовые ящики сейчас переполнены обсуждениями что такое мистическая "суперпозиция"?, а википедия намекает только на квантовую механику, но не может же быть что советник работает на принципах квантовой механики?, а мьсе Джокер не посчитал нужным пояснять такой банальный термин.... поэтому необходимо заметить что мистики тут никакой нет, суперпозиция - это просто = супер+позиция , то есть просто большая позиция составленная из нескольких (многих) позиций, таким образом никакого супер-секрета в суперпозиции нет, просто слово хорошее звучное, не нужно искать в этом особый тайным смысл, собственно мой пост в основном об этом - излишняя мистификация усложняет жизнь в и без того переполненном мистикой мире.... а второй вопрос который сейчас активно обсуждается в чатах и почтах - про грааль, так вот в чем он состоит? как его сделать? ну это совсем простой вопрос, хочется отметить что, состоит грааль в том чтобы системно покупать все растущие портфели и продавать падающие портфели, повторяя эту несложную операцию многократно формируем супер-позицию и получаем супер-портфель с супер-профитом! то есть все вообще супер-просто, есть только тонкости оптимизации этого процесса, например такая тонкость как выбор критерия фильтра портфелей для пригодности к покупке/продаже (пересечение некоторого уровня либо чтото другое, критерий тренда / выхода из флэта в принципе может быть любой, например моментум, обратный излом по тренду или даже набор индикаторов по портфелю), сравнение/сортировка портфелей, организация хранения портфелей, оптимальная частота пересмотра портфелей (либо добавления новых портфелей), ну и как в любой торговой системе - критерий выхода который не менее важен чем вход (достижение целевого профита либо трал профита либо что-то еще), данный род грааля основан на портфельном принципе распределения и восходит к 1920-1930 годам, когда впервые появились технические возможности для реализации математических расчетов подобного рода, а позже Гарри Марковиц в своей фундаментальной работе 1950-1951 годов показал принцип оценки портфелей в терминах соотношений риска и доходности, и предложил использовать средние значения и вариацию, за что получил позже в 1990 году Нобелевскую премию, однако в классической постановке использование средних величин и вариаций упирается в то что распределение рынков и акций и валют не является нормальным и поэтому средние и вариации не являются стабильными, и что самое неприятное - в разные периоды активы ведут себя по-разному, может меняться их волатильность, их склонность к тренду/флэту и другие характеристики, всё это портит работу с портфелями... вряд ли сегодня будет много энтузиастов использовать модель Марковица, но забавный момент - в описаниях теории встречается слово "суперпозиция" (совпадение? или умысел, а может это подсказка от иллюминатов?) - применительно к поликритериальному отбору портфелей в виде функции оценки с несколькими переменными, таким образом в течение всего этого вышеизлженого праздного разглагольствования снова возвращаемся к этому термину, но правда здесь он имеет несколько другой смысл.... далее, как кажется совершенно необходимым, нужно отметить такой момент: при добавлении портфеля в суперпортфель было бы желательным проведение теста на коррелированность с другими портфелями, так как совершенно очевидно например что покупая два коррелированных портфеля мы получаем не только супер-профит, но и имеем риск супер-просадки!, иными словами просадка коррелированных портфелей имеет склонность суммироваться, поэтому логичным выглядит вопрос - а не проще ли формировать суперпортфель изначально из базовых активов анализируя их совместную динамику, но ответ требует дополнительного исследования, поскольку входы и выходы отдельных портфелей в супер-портфеле могут быть не одновременными и строго говоря мультисерийность не является эквивалентом простого суммирования (хотя с точки зрения оценки риска обычно лучше брать максимальную оценку вероятной просадки), также необходимо учесть фактор влияния корректировок портфеля (если торговая система это предусматривает), корректировку портфеля можно рассматривать как сумму результатов двух портфелей с промежуточным стоп-лоссом, вероятно корректировка портфелей оказывает в большинстве случаев благоприятное влияние, хотя и не гарантирует окончательного выхода из просадки конкретного портфеля (но тем не менее может помочь её уменьшить), однако следует помнить что слишком частая корректировка портфелей может иметь разорительный эффект в виду спредов и комиссий, особенно интрадей... подводя итог вышесказанному получается что в целом можно сказать что суперпозиционный грааль это крайне простая вещь если пренебречь некоторыми небольшими техническими деталями.... вполне вероятно, что после прочтения данного поста, за оставшуюся часть воскресенья сегодня будет оперативно написано множество граалей, и поэтому завтра в понедельник и далее во вторник будет наблюдаться повышенная волатильность.