Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 265

Новый комментарий
 
а мне скиньте плиз советник с оптимальными сетами
 
деньгами просите, нафигам вам посредники эти нужны :))
 
Joker:

Приветствую коллеги!

Всех с наступившим Новым Годом и наступающим рождеством! :)

И тебя, Сэнсей, с праздниками прошедшими и хорошего тренда на весь 2016 год!

З.Ы. .... но разум мой отказывается верить! )))

З.Ы.Ы  Главное правило реальности – не запутаться в собственных иллюзиях. ;) 

 
ха! как будто иллюзия чем-то принципиально отличается от реальности...
 
во, я вспомнил старый эккаунт... клёво!
 
Joker:

Торговля спредами - это торговля не ценами, уровнями и прочим. Это торговля скоростью изменения бабла на рынке относительно друг-друга.

Представь себе две лошади, где у тебя есть возможность поставить и на одну и на другую равные ставки. Учитывая свойство форекса, одна из этих лошадей полюбому окажется турбированной в своем направлении и окажется впереди. Разница в баблокопытах - это и есть твоя прибыль.


Мы выбираем лошадей, что будут бежать по нашему мнению в одном направлении ( коинтегрируем валюты по направлению движения ). Лошади, что бегают быстрее на ушах, мы переворачиваем на уши соответственно )))

Кривых лошадей, без зубов и с бантиками на хвосте ( т.е. те что не вписываются в наш канал - мы отбрасываем. Нафиг нам приколы с пьяными лошадями )

Выбираем самых прытких на наш взгляд лошадей ( крайние, т.е. пары которые находятся в зоне перекупленности или перепроданности ).


Главное не ставить на победу лошади при беге задом ( т.е. против рынка ) )))

Вобщем:

- берем самых ретивых на наш взгляд лошадей ( крайних, самых причесанных, копыта чтобы блистели и зубы чтобы были почищены.

- берем диаметр задней части лошадей ( т.е. их стоимость ), выравниваем их искусственно (лотами).

- второе: мы увидели конвергенцию ( т.е. старт лошадей в нужном направлении, т.е. и пятки засверкали ) . После старта мы увидели какая из лошадей более ретивая.

- увидев прыть лошадей на старте мы опять подправили наши ставки, выровняв их лотами


Отличие в том, что в лошадиных скачках мы не можем сделать ставку после старта и до финиша, а на форе - можем.

Итак, мы сделали выровненную ставку. Более быстрая лошадь принесет нам прибыль в любом случае.

После финиша лошадей они остановятся ( это и есть дивергенция ).


на форекссустемз был задан вопрос: понимает ли кто-нибудь о чем речь идет в этом посте?

не претендую на истину, более того, считаю, что то давнее описание процесса не соответствует  тому, которое сейчас есть у автора, но рискну описать так, как я это понимаю сейчас

не скажу, что я полностью и правильно понял, о чем вел речь автор, тем более для меня остался загадкой термин "баблокопыта"

лошадь - это не пара и не спред (во всяком случае теперь... может быть раньше Джокер понимал под лошадью именно спред, но сейчас, мне кажется, под лошадью нужно понимать совсем другое) не так ли?

старт лошадей - раньше я думал, что это некая точка отсчета, типа какое-то касание границы канала или что-то ещё значимое, теперь я не думаю, что это так

то, что какие-то лошади могут бежать задом - это понятно, картинки приводить не буду

пока непонятно что делать, если уже после старта какая-то из лошадей вдруг решит развернуться задом или просто пойти покурить (а бывает и такое)? что делает в таком случае автор? выпускает со старта дублирующую лошадь, которая подстрахует заблудившуюся? прибежит ей навстречу и позовет за собой к финишу?

ну и остается неисследованным вопрос, можно ли тех же самых лошадей, которые уже пришли к финишу, ставить на следующий забег, который может состояться тут же? или же "баранов в стойло, холодильник в дом?" т.е. приз в карман, а лошадей на мясо? мне кажется, что те же самые лошади могут ещё в паре-тройке забегов поучаствовать, нет? тогда их на мясо отправлять сразу же

но ведь видно, что некоторые лошади можно использовать неограниченно долго, зачем же их на мясо то?


совершенно понятно, почему автор участвует именно в лошадиных бегах, ведь лошадь приходит к финишу вся и разом

но непонятно, почему нельзя участвовать, к примеру, в тараканьих бегах, когда ставки можно делать на тараканьи семьи, например?

рыжие тараканы против черных, лесных, подвальных и подкрышных, к примеру?

понятно, что это не лошади и к финишу разом как лошади они придти не могут, что частично снижает общий приз, но ведь дойдут?

да и тараканьи бега, к тому же вполне себе наша отечественная забава, ими можно заниматься на любой дворовой  площадке с соседскими распальцованными пацанами

 

Две недели чтения+обиды жены+математика+воображение=кое что похожее. Спасибо хочется сказать топикстартеру, красавец в плане замаскировать и в тоже время реально открытым текстом все правила огласил.Спасибо Джокеру, который программно нашёл решение пусть и не стартовой задачи , но нашёл, и я так подозреваю многие для себя смогли найти реальные системы с которыми работают.

Одно хочется сказать "мудрым математикам"    by EURUSD + sell GBPUSD не равняется by EURGBP !!!!!!!!!

А так как система изначально как бы находится в "хедже" или в "арбитраже" , кому как удобно называйте,  то можно очень красиво найти реальные стационарные каналы (хоть для спредов, хоть для синтетиков, называйте тоже кто как хочет) , и в этих каналах реально можно очень красиво работать.

Ещё раз громаднейшее спасибо топикстартеру - Александру.

С уважением.... 

 
Помогите кто-нибудь разобраться в этой функции LRBuild.
Ну есть у меня два массива - графики AUDUSD и NZDUSD, как между ними сделать регрессию?
Какие параметры подставлять в функцию?
//+------------------------------------------------------------------+
//| Linear regression                                                |
//| Subroutine builds model:                                         |
//|     Y = A(0)*X[0] + ... + A(N-1)*X[N-1] + A(N)                   |
//| and model found in ALGLIB format, covariation matrix, training   | 
//| set errors (rms, average, average relative) and leave-one-out    |
//| cross-validation estimate of the generalization error. CV        |
//| estimate calculated using fast algorithm with O(NPoints*NVars)   |
//| complexity.                                                      |
//| When  covariation  matrix  is  calculated  standard deviations of| 
//| function values are assumed to be equal to RMS error on the      |
//| training set.                                                    |
//| INPUT PARAMETERS:                                                |
//|     XY          -   training set, array [0..NPoints-1,0..NVars]: |
//|                     * NVars columns - independent variables      |
//|                     * last column - dependent variable           |
//|     NPoints     -   training set size, NPoints>NVars+1           |
//|     NVars       -   number of independent variables              |
//| OUTPUT PARAMETERS:                                               |
//|     Info        -   return code:                                 |
//|                     * -255, in case of unknown internal error    |
//|                     * -4, if internal SVD subroutine haven't     |
//|                           converged                              |
//|                     * -1, if incorrect parameters was passed     |
//|                           (NPoints<NVars+2, NVars<1).            |
//|                     *  1, if subroutine successfully finished    |
//|     LM          -   linear model in the ALGLIB format. Use       |
//|                     subroutines of this unit to work with the    |
//|                     model.                                       |
//|     AR          -   additional results                           |
//+------------------------------------------------------------------+
static void CAlglib::LRBuild(CMatrixDouble &xy,const int npoints,const int nvars,
                             int &info,CLinearModelShell &lm,CLRReportShell &ar)
  {
//--- initialization
   info=0;
//--- function call
   CLinReg::LRBuild(xy,npoints,nvars,info,lm.GetInnerObj(),ar.GetInnerObj());
//--- exit the function
   return;
  }
 
GerbertX:
Помогите кто-нибудь разобраться в этой функции LRBuild.
Ну есть у меня два массива - графики AUDUSD и NZDUSD, как между ними сделать регрессию?
Какие параметры подставлять в функцию?

не уверен что могу помочь как именно подключать эти функции из алглиб, но вот ссылка где можно посмотреть в коде как это делается в готовом индюке

https://www.mql5.com/ru/code/11859

 
ara66676:

Две недели чтения+обиды жены+математика+воображение=кое что похожее. Спасибо хочется сказать топикстартеру, красавец в плане замаскировать и в тоже время реально открытым текстом все правила огласил.Спасибо Джокеру, который программно нашёл решение пусть и не стартовой задачи , но нашёл, и я так подозреваю многие для себя смогли найти реальные системы с которыми работают.

Одно хочется сказать "мудрым математикам"    by EURUSD + sell GBPUSD не равняется by EURGBP !!!!!!!!!

А так как система изначально как бы находится в "хедже" или в "арбитраже" , кому как удобно называйте,  то можно очень красиво найти реальные стационарные каналы (хоть для спредов, хоть для синтетиков, называйте тоже кто как хочет) , и в этих каналах реально можно очень красиво работать.

Ещё раз громаднейшее спасибо топикстартеру - Александру.

С уважением.... 

Про "by EURUSD + sell GBPUSD не равняется by EURGBP !!!!!!!!!" сие давно и многим известно. 

Не натолкнёте на правильные мысли? Что значит в "изначально как бы находится в "хедже" или в "арбитраже"?

А пару примеров стационарных (годика так на два, три) каналов можно увидеть? 

1...258259260261262263264265266267268269270271272...882
Новый комментарий