Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 258

Новый комментарий
 
Joker:

Я бы сказал что самый важный. На том рисунке что я постил ранее, я специально ничего не рассказал про 3-ю зону. В ней и находится решение задачи.

Принцип суперпозиции в данном случае страхует ТС могократно. Если модель какого-либо спреда войдет в зону принятия решения и пойдет вниз, а мы ее уже пустили в работу, то прийдут в зону принятия решения и другие спреды модели, они подхватят твою ТС, диверсифицируют общую позицию и потащят эквити куда положено - вверх.


С праздником. 
 
Joker:
https://www.mql5.com/ru/code/1146

Существует несколько подходов, основные из них:

1. Нормирование всех инструментов относительно какого-либо одного инструмента

2. Нормирование всех инструментов относительного какой-либо независимой функции

В основе всех способов в конечном итоге лежит регресионный анализ и ссылку на матлибу для расчета этого я уже дал

Я использую нормирование относительно независимой функции...

 
Joker:

Существует несколько подходов, основные из них:

1. Нормирование всех инструментов относительно какого-либо одного инструмента

2. Нормирование всех инструментов относительного какой-либо независимой функции

В основе всех способов в конечном итоге лежит регресионный анализ и ссылку на матлибу для расчета этого я уже дал

Я использую нормирование относительно независимой функции...

пасиб. Бум думать
 
Joker:

Существует несколько подходов, основные из них:

1. Нормирование всех инструментов относительно какого-либо одного инструмента

2. Нормирование всех инструментов относительного какой-либо независимой функции

В основе всех способов в конечном итоге лежит регресионный анализ и ссылку на матлибу для расчета этого я уже дал

Я использую нормирование относительно независимой функции...

Просто я тут поковырялся немного, и пока что У СЕБЯ не наблюдаю того эффекта, о котором вы говорили - что нормированные спреды продолжают идти в каналах (направленных по всякому, но тем не менее в каналах). Сразу после выхода за участок коинтеграции начинают болтаться как хотят.
Пеняю на "метод" коинтеграции
 
Joker:

Я использую нормирование относительно независимой функции...

Вот самое интересное пошло. Мы пока догадались на 3 на 1, на прямую и осциллятор регрессию считать. У хрена отдельный оптимальный спред.
Какие ещё и кому не жалко идеи?
 
b2v2:
Вот самое интересное пошло. Мы пока догадались на 3 на 1, на прямую и осциллятор регрессию считать. У хрена отдельный оптимальный спред.
Какие ещё и кому не жалко идеи?
Поясните пожалуйста, что есть "на 3 на 1"? В целом же благодаря последним постам Джокера картина стала намного яснее (за что ему больше спасибо и низкий поклон до земли от "земных людей"). В данное время меня мучает вопрос математики. А именно каким методом нормировать канал. Джокер в своё время делал отсылку на детище Хренфикса - индикатор Трындыцыкл. Рекомендовал изучить его наработки. В нем как раз таки и используется "нормирование относительно независимой функции", ежели я не ошибаюсь. Но подойдет ли этот инструмент для наших целей? У Джокера математика может быть совершенно иной. А значит и результаты несколько иные. 
 
IronBird:
Просто я тут поковырялся немного, и пока что У СЕБЯ не наблюдаю того эффекта, о котором вы говорили - что нормированные спреды продолжают идти в каналах (направленных по всякому, но тем не менее в каналах). Сразу после выхода за участок коинтеграции начинают болтаться как хотят.
Пеняю на "метод" коинтеграции
Каким методом нормировали? 
 
seedormatrasch:
Поясните пожалуйста, что есть "на 3 на 1"? В целом же благодаря последним постам Джокера картина стала намного яснее (за что ему больше спасибо и низкий поклон до земли от "земных людей"). В данное время меня мучает вопрос математики. А именно каким методом нормировать канал. Джокер в своё время делал отсылку на детище Хренфикса - индикатор Трындыцыкл. Рекомендовал изучить его наработки. В нем как раз таки и используется "нормирование относительно независимой функции", ежели я не ошибаюсь. Но подойдет ли этот инструмент для наших целей? У Джокера математика может быть совершенно иной. А значит и результаты несколько иные. 

Не изобретате велосипед:

CAlgLib::LRBuild спасет отцов русской демократии...

( Коллеги, с Вашего позволения покидаю эту тему. Всю необходимую информацию я Вам дал... )

 
Что есть 3 на 1.
Кому нужно:
1. Берём 4 инструмента и делаем линейную регрессию 3-х на 1 из них. Например gbpusd, audusd, nzdusd на еurusd. Вариантов ровно 4, как легко догадаться. 4-к можно выбрать из 7 мажоров 35. Итого 140 вариантов.
2. Регрессию можно сделать на прямую y=ax+b.
3. Регрессию можно сделать на синусоиду или на +1,-1,+1,-1.
4. Хрен решает другую задачу - делает спред из инструментов с минимальной дисперсией.

Регрессию можно делать на ЛЮБУЮ функцию.
 
LRBuild в алглибе как раз строит линейную регрессию. А вот на какую функцию, мне уже спрашивать неудобно. Совсем конкретика пошла, а это деньги. Может Joker все 140 вариантов считает. Для компа это немного.
1...251252253254255256257258259260261262263264265...882
Новый комментарий