Забудьте про случайные котировки - страница 45
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не надо дурость свою так уж активно демонстрировать.
Из гипотезы эффективного рынка таки следует возможность купить по лучшей цене. Также как рефлексы собаки следуют из наличия у нее центральной и периферической нервной системы и закономерностей их работы, которые и изучал Павлов.
Всё, молчу. Придумывайте свои новые определения колеса и теории почему оно круглое.
не уже ли не нравится график?
А Вам?
Хеджеры сейчас в соевых бобах очень хорошо смотрятся)
Да, действительно, на бабах они выглядят гораздо техничнее.
Какие теории, какие гипотезы ? Откуда вы это всё берете ?
Книжки, мой пушистый друг, мы все это берем из книжек, из этих ужасных, бестолковых параллелограммов, в которых так много непонятных букаф.
А Вам?
Отличный график. Особенно умиляет цикличность хеджеров в COT (надо посмотреть, не очень удачная шкала времени, наверное витчинги отыгрываются). То что количество длинных и коротких примерно одинаково всю дорогу - это конечно жаль, так как не позволяет особо использовать дисбалансы...
К сожалению, то что Вы увидели не цикличность. Просто Сип - производный инструмент, реальная поставка которого не осуществляется. Поэтому после истечения текущего фьючерса на него, все открытые контракты схлопываются и открытый интерес резко проседает. Затем позиции хеджеров также монотонно начинают расти, вплоть до новой экспирации. Т.е. в целом они лишь повторяют динамику открытого интереса, а для заработка этого не достаточно.
...но тут нужно понимать, что бигбойз которые хеджируют, а на самом деле арбитражат фьючерс СП500 против корзины акций СП500, сидят на таймфрейме ниже дня, а следовательно ниже таймфрейма отчетности COT. Их просто не увидишь здесь, бигбойзы не такие дураки как про них думают, что бы их можно было вот так очевидно засечь.
То, что Вы описали чистой воды спекулятивные операции. Они запрещены для хеджеров (на то они и хеджеры, хочешь спекулировать - регистрируйся как спекулянт и вперед). Хеджер обязан иметь базовый спот актив и своим хеджем как бы выводить его на рынок. К тому же, хеджеры просто не могут гонять такой объем вверх вниз. Посмотрите на их позиции, это миллионы контрактов (!), распределенные лишь среди 30-60 игроков, это всегда 70-90% всего объема рынка. О какой внутридневной торговли может идти речь при таких объемах?
К сожалению, то что Вы увидели не цикличность. Просто Сип - производный инструмент, реальная поставка которого не осуществляется. Поэтому после истечения текущего фьючерса на него, все открытые контракты схлопываются и открытый интерес резко проседает. Затем позиции хеджеров также монотонно начинают расти, вплоть до новой экспирации. Т.е. в целом они лишь повторяют динамику открытого интереса, а для заработка этого не достаточно.
То, что Вы описали чистой воды спекулятивные операции. Они запрещены для хеджеров (на то они и хеджеры, хочешь спекулировать - регистрируйся как спекулянт и вперед). Хеджер обязан иметь базовый спот актив и своим хеджем как бы выводить его на рынок. К тому же, хеджеры просто не могут гонять такой объем вверх вниз. Посмотрите на их позиции, это миллионы контрактов (!), распределенные лишь среди 30-60 игроков, это всегда 70-90% всего объема рынка. О какой внутридневной торговли может идти речь при таких объемах?
Вы пишите об официальной стороне дела и всё так, но есть куча участников которые хеджируются как бы для себя. Любой может это сделать. Насколько это скоростное дело - можно почитать между строк прессрелиз нанекс, где они оправдывались за странные проседание реалдата у их клиентов. Они, кстати, и падение ликвидности (точнее переток ликвидности) показали с точки зрения плотности потока заявок.
Второй момент, и это для меня самого было удивительно, оказывается уже давно не реальные акции рулят индексом, который рулит фьючерсом, а ровно наоборот. Хвост вилят собакой.
...Кстати о дисбалансах:
На этот раз это более "инсайдерская" соя. На индикаторе представлен чистый дисбаланс между длинными и короткими позициями хеджеров завернутый в стохастик. Зелеными кружочками показан экстримальный дисбаланс (с точки зрения стохастика) в пользу длинных позиций, красными - в пользу коротких. Взаимосвязь будущей цены и уровнем дисбаланса больших парней для этого инструмента очевидна. И совсем не обязательно для этого спускаться внутрь дня.
Соя - это прекрасно, но это своя часть рынка, сипи другая, что то там третье. Везде свои тонкости.