Забудьте про случайные котировки - страница 43
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Очень точное дополнение к эффективности внес Avals.
Он указал, что рынок растет благодаря инвестициям. Если не мелочиться действительно так - рынок вырос из-за роста экономики. В этой области существует и полнота и информированность и равенство. А если нет инвестиций, то эффективный рынок - это белый шум? Или случайное блуждание с дрейфом? Ведь утверждается, что на нем нельзя заработать.
Какие регулярности используются в трейдинге, особенно если мы говорим о трендовых ТС?
Поискал информацию об ошибках первого и второго рода и наткнулся на форум врачей. Крайне интересно, что тематика обсуждения, как не странно очень похожа на нашу, а вот уровень на порядок выше. Чего стоит хотя бы название одной из тем:
Робастность и гетероскедастичность, Как избавиться от выбросов?
И это пишут про кровопотерю! Почитаешь, и поймешь, что без MathLab, R или Statistica ты и врачом-то толковым быть не сможешь!
До сих пор топикстартер в своих выкладках не поднимался выше слабой формы эффективности, т.е. не использовал ничего окромя ценовых данных.
Самый прикол в том, что даже слабую форму эффективности даже для самого техничного инструмента никто не доказал :)
Техничность я понимаю как способность мгновенно усваивать всю информацию в цене (imho).
Ну, топик стартер выдвинул тезис о том, что если рынок манипулируется, то там есть тренды и можно заработать на этом. Нефть, и финансы - как раз об обратном говорят. Кстати, акции входящие в СП500 - то же самое, манипулируются хеджерами, опытные трейдеры (на сколько мне известно) вообще запрещают новичкам лезть туда. Потому что порвут депозит на тряпки.
На самом деле поведение хеджеров не очевидно. Что касается той же самой нефти, трудно найти взаимосвязь между их действиями и той же ценой на нее:
* Красной линией показана динамика коротких позиций хеджеров, бежевой - длинных.
Да, конечно. Даже слабая форма опровергается. Но это почти никому не интересно...
интересно. Только опять же причина ненулевой взаимной информации в зависимости между приращениями или только их модулем (волатильностью)? При условной гетероскедастичности взаимная информация нулевая?
До сих пор топикстартер в своих выкладках не поднимался выше слабой формы эффективности, т.е. не использовал ничего окромя ценовых данных.
Самый прикол в том, что даже слабую форму эффективности даже для самого техничного инструмента никто не доказал :)
Нельзя доказать что нет эффективности (возможность зарабатывать), и так же нельзя доказать обратное, потому что эффективность меняется.
Техничность я понимаю как способность мгновенно усваивать всю информацию в цене (imho).
На самом деле поведение хеджеров не очевидно. Что касается той же самой нефти, трудно найти взаимосвязь между их действиями и той же ценой на нее:
* Красной линией показана динамика коротких позиций хеджеров, бежевой - длинных.
интересно. Только опять же причина ненулевой взаимной информации в зависимости между приращениями или только их модулем (волатильностью)? При условной гетероскедастичности взаимная информация нулевая?