Рыночные закономерности - страница 25
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Логически я примерно представляю как это сделать осталось только реализовать))
Я так мыслю: генерируется шум, например с постоянной плотностью вероятности распределения значений от времени, с МО =0. Затем берётся ряд с ФИ вычисляется какой то дифференциал(С(t)-C(t-1) или O(t)-C(t)) или среднее) затем шум подгоняется под ряд дифференциалов от ФИ, по МО и плотности вероятности в зависимости от амплитуды, оно для ФИ примерно нормальное. Делается смесь, последовательная с случайной длинной отдельных участков, а затем вычисляется кумулятивный график от этих приращений. Тогда «швов» не будет и он будет выглядеть с виду как один инструмент. Но в одних местах будут закономерности а в других нет.
проще: берёте реальный ряд и с вероятностью 0.5 переворачиваете свечу, и с вероятностью 0.5 оставляете неизменной. Перевернуть это значит изменить знак приращения для Close, High и Low.
У такого ряда структура волатильности останется как у реального ряда, но направление будет случайным
Поздравляю.
Синий СБ, красный цВР. Ключ прикрепил.
Спасибо за ряды!
Оно так было от автора. Приатачил вариант в цифрах, если что.
проще: берёте реальный ряд и с вероятностью 0.5 переворачиваете свечу, и с вероятностью 0.5 оставляете неизменной. Перевернуть это значит изменить знак приращения для Close, High и Low.
У такого ряда структура волатильности останется как у реального ряда, но направление будет случайным
Ага как вариант. Подобного можно придумать довольно много, цель- понять на каком минимальном количестве рядов протестировать бота и как интерпретировать результаты, что бы максимизировать достоверность относительно побарового теста.
Ну в общем, с той мерой достоверности что мне подходит, я примерно пришёл к методу такой дистанционной верификации ботов.
Разберитесь с тем, что делает толпа в данный момент (вариантов всего два: покупает или продает) и сделайте наоборот. :)
Господа ищущие, на рынке есть один стационарный закон - ТОЛПА ВСЕГДА ПРОИГРЫВАЕТ !!!
Разберитесь с тем, что делает толпа в данный момент (вариантов всего два: покупает или продает) и сделайте наоборот. :)
Этот мета-принцип неявно лежит в основе всех откатных стратегий. Формализованных в осциляторах.
Если разобраться как действуют осциляторы то можно увидеть их общий множитель, это аналог 2-й производной для дискретных рядов. Попросту это типа как «ускорение». Нужно действовать не по «скорости» а по «ускорению», толпа это первая производная-«скорость», она становится очевидна(определяется трендовыми индикаторами) часто когда «ускорение» уже направленно в противоположную сторону и нужно выходить или переворачиваться, учитывая лаг фильтров. Поэтому вроде бы это игра против тренда но только так кажется, на самом деле по, так как детекция состояний идёт с отставанием и когда определяется «ускорение» то это по факту уже или экстремум или начало микротренда, вот только сколько он ещё продолжится, известно только Господу. Для СБ такая технология бессмысленна.
Для цВР только статистика может дать ответ насколько что имеет резон.
Я не буду говорить про конкретно эту ситуацию, та как вообще исключениями особо не парюсь, скажу в общем:
Учитывать нужно только потенциал изменения цены, произошедший после некоторого паттерна состояний, который встречается чаще чем в среднем.
Те структуры которые порождают разворот\усиление ослабление\продолжение тенденции, но которые или нельзя выделить(не формализуются как вектор), или не поддаются кластеризации, нет смысла рассматривать.
Две свечи и объём слишком маленький вектор, если собрать статистику исходов после такого состояния то наверняка это будет случайный исход. Как показывает мой небольшой опыт, это не менее 10 компонентов, желательно ближе к тридцати.
Также и стоит упомянуть про ОС-относительность. Я свечкам давно не доверяю. И то что функциональность объёма зависит от его источника и постоянно меняется.
Вообще суть этой темы как описывать паттерны, кластеризовать, находить на цВР и сопоставлять c эталонами.
Но никто пока ни сказал ничего путного по этой теме и можно понять почему.
Впирает меня эта картинка…
Вообще Нанекс молодцы, внятно репрезетуют данные. Надо бы тоже стаканные данные(level2) так же вывести, похожим образом, ато циферки как то не так быстро взаимодействуют с мозгом.
Считаю что бы что то искать, вначале нужно в удобным способом представить данные.
Вообще то, мой пост о психологии (настроении толпы), а не о паттернах.
В примере я показал один из возможных способов, как определять настроения, которые присутствуют в данный момент на рынке. Каждый должен определить свои критерии этой оценки. Но неизменным остается закон - ТОЛПА ВСЕГДА ПРОИГРЫВАЕТ.
«Толпа проигрывает всегда,— писал в 1930 году Фред Келли в своей работе по фондовой бирже,— потому, что толпа всегда не права. Она не права потому, что ведёт себя нормально».
ТОЛПА ВСЕГДА ПРОИГРЫВАЕТ !!!
Ну вообщето толпа и есть рынок, так же как песок есть песочница, сказав что толпа всегда не права выходит что неправ рынок, а это противоречит постулату «рынок всегда прав».
Если говорить о том что на очевидном тренде скорей всего нужно действовать наоборот, тут нельзя не согласиться. Но даже тут много нюансов, по поводу таймфрэймов и тп. Это не касается минутных баров уж точно, минимум с часовых баров о такой закономерности можно говорить.
Как определяется тренд? Когда он дафига уже прошёл. Не просто там пару часов идёт вверх, а когда уже пересёк границу предыдущего канала и не остановился, все стопы и мэржин колы сработали и подлили масла в огонь. Ну и это как правило последняя подпитка энергией его и происходит либо коррекция либо обрушение.
Какая мораль? Не ждать пробития канала во первых. Во вторых, как упомянули выше уже, учитывать первичные признаки изменения движения цены.
В общем садиться в поезд когда он только стартовать начинает, а вылезать когда он начинает тормозить. Рассчитать количественно, какие временные масштабы именно вам для этого удобны и дают статистическое преимущество на тестах.
Так что толпа не может быть не права. Не права та её часть которая следует первоначальному импульсу. Та же которая создаёт первоначальный импульс снимает сливки.
Сам по себе импульс не может возникнуть, и маркетмэйкеры его не могут породить на Форексе из за огромной его ликвидности. Только искру закинуть в нужный момент. Вот те кто распознал искру и разожгли костёр и выигрывают.
Сам по себе импульс не может возникнуть, и маркетмэйкеры его не могут породить на Форексе из за огромной его ликвидности. Только искру закинуть в нужный момент. Вот те кто распознал искру и разожгли костёр и выигрывают.
Что вы такое говорите «мгновенно»?! Вы какими барами мыслите? Да и вообще это очень маленькое было колебание.
Ну а по поводу «Торгового хаоса» это демагогия психолога. Его «Аллигатор» это вообще фиерия! Сдвигать и так лаговые машки в перёд это гениально! Особенно в результате 20 летней практики.