Рыночные закономерности - страница 20

[Mykola Demko]

perepel:

Я ни буду тыкать пальцами, но есть такие утверждения некоторых участников в ветке. Что возможно это СБ.

Ну по крайней мере что трудно отличить по виду.

Но меня больше интересует как сгенерировать и протестировать СБ в метатрейдере. Посмтотреть на кривую эквити одной стратегии для СБ и ФИ и сравнить.

Как то так. Общая схема такова, а дальше нужно изголятся в подгонке стат. характеристик индикаторного ряда и котиров.

[Andrew Petras]

perepel:

Я ни буду тыкать пальцами, но есть такие утверждения некоторых участников в ветке. Что возможно это СБ.

Ну по крайней мере что трудно отличить по виду.

Но меня больше интересует как сгенерировать и протестировать СБ в метатрейдере. Посмтотреть на кривую эквити одной стратегии для СБ и ФИ и сравнить.

1 Настоящих случайных последовательностей в природе просто не существует. Считалось, что требованиям случайности отвечает радиоактивный распад, но (тут могу ошибиться, кто, давно это было) академик Шпак обнаружил в нём неслучайные последовательности.

Год/два назад на 4-ом форуме выкладывали ссылку на ютуб с интервью с ним, не могу найти.

Получить представление о проблеме вкратце можно тут и тут.

(Псевдослучайные генерятся MathRand, если поразвлекаться).

2 На рынке СБ заканчивается, как только приходит дефолт. (Банковские интервенции - случайны же тоже).

upd Что за чертовщина это случайное блуждание

http://деньги-деньги.рф/birja/chto-chertovschina-eto-sluchaynoe-27913.html

[Vasily Perepelkin]

Urain:
Как то так. Общая схема такова, а дальше нужно изголятся в подгонке стат. характеристик индикаторного ряда и котиров.

Афигеть!!! Действительно неотличимо вообще!

Огромное спасибо! Теперь я понимаю причины сомнений.

[Vasily Perepelkin]

Наберусь ещё наглости попросить намекнуть на то как этот ряд можно протестировать в тестере. Интересно что получится…

Вообще было бы интересным протестировать основные математические функции в тестере с основными стратегиями, трендовыми флетовыми, и посмотреть на какие зависимости они реагируют, а что сбивает с толку стратегии, от простых к сложным и к СБ.

Как мне показалось автор темы примерно в эту степь метил, если нет то прошу прщения за офтоп.

[Rorschach]

m.butya:

А как вам такое?:

На самом деле не такой уж и crappy. Двигаешься отлично, некоторые люди несколько лет занимаются, а такой пластики и легкости нету.

[Mykola Demko]

perepel:

Афигеть!!! Действительно неотличимо вообще!

Огромное спасибо! Теперь я понимаю причины сомнений.

Вот ещё, тут можно покрутить вероятность выпадения или невыпадения повторного тика. Так сказать моделируется память рынка.

[Rorschach]

perepel:

Наберусь ещё наглости попросить намекнуть на то как этот ряд можно протестировать в тестере. Интересно что получится…

Вообще было бы интересным протестировать основные математические функции в тестере с основными стратегиями, трендовыми флетовыми, и посмотреть на какие зависимости они реагируют, а что сбивает с толку стратегии, от простых к сложным и к СБ.

Как мне показалось автор темы примерно в эту степь метил, если нет то прошу прщения за офтоп.

В МТ4 легко, там можно создать свой инструмент без особых проблем

[Mykola Demko]

Rorschach:
В МТ4 легко, там можно создать свой инструмент без особых проблем

Переделка в МТ5 ещё проще. В MQL5 получение данных от индикатора во многом схоже с получением рыночных данных от чарта, так что для прогона советника на данных индикатора вместо чартовых потребует минимум переделки.

[Vasily Perepelkin]

Urain:
Вот ещё, тут можно покрутить вероятность выпадения или невыпадения повторного тика. Так сказать моделируется память рынка.

Спасибо!

Rorschach:
В МТ4 легко, там можно создать свой инструмент без особых проблем

Не хочется к рудиментам обращаться.

Я пытался сделать индикатор эквити, индикатора, но как то пока не вышло, пока не на столько опытен.

[TheXpert]

perepel:

Не хочется к рудиментам обращаться.

Пока этот "рудимент" занимает лидирующие позиции среди платформ и имеет целый ряд преимуществ перед МТ5.