Рыночные закономерности - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На мой взгляд (мнение сугубо личное), сказанное - одно из нескольких ключевых, я бы даже сказал "фундаментальных" заблуждений в подходе к пониманию рынка. А вообще-то вопросы, озвученные Вами в начале топа, желание формализовать и систематизировать, мне близки и понятны. Думаю в ближайшее время запостить темку типа "Мой подход к созданию ТС" (как-то приблизительно так), возможно Вам будет интересно, может даже увидите ответы на какие-то из своих вопросов..., как говорят, велкам:). Буквально в ближайшее время, только наступит небольшой просвет в общесемейном психозе под названием "Абитуриент 2013", ОК?
Было бы замечательно.
Это СБ?
новейшая история, например, 2008-2009.
Сложно сказать по виду, но очень похоже на него. Вся кривая причем. Как мне разъяснили цВР практически на 95% это СБ, со сглаженными сдвигами от воздействия фундаментальных факторов. Но они также случайны но с большим периодом и не аккумулируются. Поэтому это полумарковский процесс, если я правильно понял некоторые заумствования и понимание "марковости" как интеграции, когда каждое следующее состояние отталкивается от предыдущенго.
Цель нашего здесь общения это для начала определиться с логически обоснованными способами выделения этих 5%, а затем той части этих 5% которую можно торговать, потому как большая часть уже либо эхо прошлых баталий, либо содержит подвох.
Короче я всё понял! Это великая иллюзия!
Вчера дискутировал с профессор математики, который защищался по теме связанный с очень нетривиальным бесконечномерным функциональном анализом, хотя у меня и техническое ВО, но я не понял о чем речь в его диссертации даже при попытках объяснить это «на пальцах», точнее на пальцах оно необъяснимо, также как невозможно представить что например в >3d измерениях нельзя завязать узел. Очень суровый чувак.
Ну так вот он на разных примерах доказал мне что та надбавка к эффективной составляющей, которая типа как иногда проглядывает в разного рода алгоритмах поиска неслучайных связей, есть только ретроспективно, а в реале полностью выедена инсайдерами, то есть теми кто обладает большей(качественной) по сравнению с толпой информацией. Остаётся только СБ. Большинство очевидных и неочевидных взаимосвязей, учтены в спредах и комиссиях, уже на уровне меж банка, а брокеры, те из них кто выводит на меж банк, утрируют эту учтенность в 2-5 раз. И есть большинство не знающих этого и меньшинство которое знает.
Так что очередной мой импульс интереса к быстрому обогащению, разбился о гранит науки.
в среднем, конечно занятие спекуляциями убыточно, как и участие в любой игре с нулевой суммой (у нас даже отрицательная за счёт накладных).
Но при этом одни стабильно зарабатывают, другие стабильно сливают. И инсайд м.б. не в секретных данных, а в правильной интерпритации общедоступных.
Avals:
И инсайд м.б. не в секретных данных, а в правильной интерпритации общедоступных.
Прекрасно! Разработка такого предположения и есть суть этой темы.
СБ или неСБ вот в чем вопрос!!!
Как из смеси СБ и неСБ экстрагировать неСБ?
для начала как его вообще заприметить.
Прекрасно! Разработка такого предположения и есть суть этой темы.
СБ или неСБ вот в чем вопрос!!!
Как из смеси СБ и неСБ экстрагировать неСБ?
для начала как его вообще заприметить.
Как будто окунулся в споры на четвёртом форуме, года 4 назад.
Споры среди квантов были до белого каления, потрачено куча времени, а воз и ныне там.
Кто считал что фора СБ так и остались при своих, равно как и противники.
На свете очень много дураков, потому что, пока умные думают, дураки размножаются :)
Прекрасно! Разработка такого предположения и есть суть этой темы.
СБ или неСБ вот в чем вопрос!!!
Как из смеси СБ и неСБ экстрагировать неСБ?
для начала как его вообще заприметить.
Так ещё в самом начале был предложен вариант:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Рыночные закономерности
hrenfx, 2013.07.04 22:14
Раз в несколько месяцев захожу туда и быстро ВРУЧНУЮ просматриваю на предмет поиска закономерностей, о которых мало ли не знаю еще. Фильтрую очень быстро (нужные пункты):
...
Как будто окунулся в споры на четвёртом форуме, года 4 назад.
Споры среди квантов были до белого каления, потрачено куча времени, а воз и ныне там.
Кто считал что фора СБ так и остались при своих, равно как и противники.
На свете очень много дураков, потому что, пока умные думают, дураки размножаются :)
А мы не будем спорить. Спорить вообще редко когда бывает необходимо. Кто хочет может высказывать свои идеи и предположения, желательно с примерами, или без, главное чтобы что то цепляющее за извилины было.
К примеру взять самую простую стратегию, МАCD допустим. И задаться вопросом. На СБ она будет работать? Что есть такого в ряде, в котором она работает и какие причины у «этого». Затем второе, третье «это», а зетем из них начнётся вырисовываться карта местности «ЭТИХ».
Мне так предполагается…
Так ещё в самом начале был предложен вариант:
Раз в несколько месяцев захожу туда и быстро ВРУЧНУЮ просматриваю на предмет поиска закономерностей, о которых мало ли не знаю еще. Фильтрую очень быстро (нужные пункты):
Вариант хорош, спору нет. Даётся конкретное указание где искать и на что смотреть. Нужно теперь понять что именно нужно увидеть в этом.
Неважно у Вас чьё-то эквити натянутое на прайс, или с помощью ZZ размеченны рыбные места, суть в том как пользуясь только левой стороной, эти рыбные места застолбить ордерами, не слишком опоздав.
По поводу работы, то я как раз таки весь в исследованиях)) Прилагаю много усилий. Просто хочется на этот раз не сидеть и как геймер крутить рульки параметров и смотреть тесты, а понять что при этом происходит.
Перебором мне не удалось приблизиться к чему то интересному, да и утомительно это, когда непонятно что происходит.
pantural:
Я по профессии дизайнер(2д, 3д, анимация и тп).
Для дизайнера вы слишком хорошо разбираетесь в анализе временных рядов :) Где готовят таких дизайнеров, если не секрет?
Думаю, у вас всё получится, после приложения достаточного количества усилий.
По теме - я бы посоветовал разобраться в устройстве рынка и механизме формирования цены. Для начала можно даже на простейшей модели - один покупатель, один продавец. Представьте себя фермером, возьмите мешок выращенной вами картошки и попробуйте продать его соседу. Возможно, это мини-исследование подскажет вам направление действий.
Для дизайнера вы слишком хорошо разбираетесь в анализе временных рядов :) Где готовят таких дизайнеров, если не секрет?
Думаю, у вас всё получится, после приложения достаточного количества усилий.
По теме - я бы посоветовал разобраться в устройстве рынка и механизме формирования цены. Для начала можно даже на простейшей модели - один покупатель, один продавец. Представьте себя фермером, возьмите мешок выращенной вами картошки и попробуйте продать его соседу. Возможно, это мини-исследование подскажет вам направление действий.
Спасибо, всё что касается Форекса и временных рядов, узнал сам в интернетах и общения с толковыми людьми, но специально официально не учился этому, как и графике, я самоучка и горжусь этим. ВО «Автоматика и компьютерная техника» в Азербайджанском техническом.
К Форексу обращаюсь не впервые, первый раз 4 года назад, но я не могу к сожалению посвятить пока всё доступное время, поэтому до сих пор ещё новичек, не нашел ещё способа как хотя бы стабильно 2-5куе подымать в месяц, как на 3дшке и видеодизайне. Я понимаю что это крохи, но к сожалению я даже их пока не знаю как на Форексе вынимать. Потому и планирую вступить в сговор с здешними гуру если получится)) Чтобы либо понять что это развод для умников, или всё таки смышлёность хоть где то, в чистом виде без крутых связей и криминала, может принести достойное вознаграждение. Так что рывками нападаю на этого зверя. Ну и ещё 4 года назад были по крайней мере внешне, условия куда жоще чем сейчас, вообще одно кидалово практиковалось, как я тогда решил.
Каждый труженик мечтает реализовать свой творческий потенциал и находчивость по максимуму, а очевидно что это возможно только в масштабируемых бизнесах, где одна толковая идея может вынести на вершину, в отличии от хотя и стабильного но вечного рабства, когда только реализовываешь чужие идеи и всё зависит от личных биологических ограничений. Это иногда подавляет, когда понимаеш что если всё так будет дальше продолжаться, то даже на яхту нормальную не скопить, не говоря уже о острове своём. Типа шутка, но только отчасти.
Мечтать не вредно короче…
Да вообще мне просто это интересно. Это интелектуально очень занимательно.
Сорри за офтоп.
По поводу простейшей рыночной модели, это я уже прошел. По крайней мере мне так кажется. Осталось за малым придумать как смоделировать это на компе и посмотреть какие ряды получатся при каких условиях.
Например есть товар, деньги, 100 покупателей, 100 продавцов, набор, независящих от психологии факторов влияющих на цену и факторы зависящие, например предположения, реакция на динамику цены и тп. Но пока не представляю как к такой задаче подступится, чтоб не увязнуть в кодировании и отладке на вечно, при этом позабыв с чего всё начиналось)))
Прекрасно! Разработка такого предположения и есть суть этой темы.
СБ или неСБ вот в чем вопрос!!!
Как из смеси СБ и неСБ экстрагировать неСБ?
для начала как его вообще заприметить.
создать профитную ТС)) Любая торговая система это выделение части из одного ряда (ценового) другого (эквити). Эквити должна иметь положительное мо, т.е. не являться СБ с мо=0.
И любое "экстрагирование из смеси СБ - не СБ" по сути является торговой системой, или м.б. к ней приведено. Мы все этим занимаемся и поэтому Ваш вопрос можно переформулировать: "Как построить профитную и робастную ТС"