Рыночные закономерности - страница 35
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не совсем тупость, однако это не самое полное представление, двухкомпонентным вектором можно обойтись только для проверки предсказания на фиксированном отдалении от текущего бара, иначе придётся предсказывать на N баров вперёд с экспоненциально убывающей вероятностью. Но согласен что для конкретной ТС нужны только два числа, предполагаемый потенциал смещения цены и его вероятность, первый компонент определяет ценовую цель а второй масштаб риска.
В целом согласен, имея такое распределение, посчитав корреляцию с действительным потенциалом смещения(с заглядыванием в будущее), можно быстро и точно понять прогностический потенциал закономерности, без классического тестирования.
1. Непрерывность ФВР - это вынужденное допущение, чтобы легче применять математический аппарат. Впоследствии выяснилось ничтожность этого допущения при достаточной выборки.
2. Предполагается, что функция D(t) может быть как положительной, так и отрицательной и тогда все сходится с Вашими рассуждениями на счет положительной и отрицательной обратной связи.Lucky_teapot дело говорит, любой экстраполятор легко проверяется построением с него индикатора с фиксированным шагом предсказания(вычисляется на тестах). К примеру предсказываете цену на N(=const) баров вперёд исходя из текущей информации. То есть для каждого бара в точке t, вы пользуетесь только ценовыми данными не позже чем t-N. Строите индикатор и становится ясно где и как угадали\ошиблись.
Не совсем тупость, однако это не самое полное представление, двухкомпонентным вектором можно обойтись только для проверки предсказания на фиксированном отдалении от текущего бара, иначе придётся предсказывать на N баров вперёд с экспоненциально убывающей вероятностью. Но согласен что для конкретной ТС нужны только два числа, предполагаемый потенциал смещения цены и его вероятность, первый компонент определяет ценовую цель а второй масштаб риска.
В целом согласен, имея такое распределение, посчитав корреляцию с действительным потенциалом смещения(с заглядыванием в будущее), можно быстро и точно понять прогностический потенциал закономерности, без классического тестирования.
Lucky_teapot дело говорит, любой экстраполятор легко проверяется построением с него индикатора с фиксированным шагом предсказания(вычисляется на тестах). К примеру предсказываете цену на N(=const) баров вперёд исходя из текущей информации. То есть для каждого бара в точке t, вы пользуетесь только ценовыми данными не позже чем t-N. Строите индикатор и становится ясно где и как угадали\ошиблись.
Прошу прощения, не заметил ответа((
Эта тема с самого начала как туманная концепция маячит в голове. Но пока трудно представить как это сделать практически.
Это было бы ясное и стандартизированное представление выхода системы прогнозирования, которое затем легко проверить на качество на лету, не прибегая к тестированию.
По идее выход индикатора должен быть преобразован в сигнал(лы) или предполагаемые смещения цены в бедующем, которые затем сравниваются с ретроспективными реальными, чем ближе тем лучше, и считается кумулятивная сумма потом.