Рыночные закономерности - страница 31
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Тема называется Рыночные закономерности.
Что об этом знаю? Много (специализация - анализ Level II).
Покажу тут начиная с сегодняшнего дня несколько таких закономерностей в картинках. Причем есть одна закономерность чья эффективность 100%, но скрины выложу не сегодня по ней.
Ниже модель Потенциалов для ОДНОГО символа. Рисунок графа без математики - прилагается.
Потенциалы рассчитываются достоверно - проверено на инструментах SaxoBank (net позиции клиентов).
Суть стратегии (среднесрочная) - арбитраж разности цены и потенциалов.
Теория такая, что когда потенциал Ask растет - цена должна расти (проверенный факт), когда потенциал Bid растет - цена должна падать. Помимо разности, нужно рассчитывать скорость изменения разности потенциалов, эффективность приращения разности потенциалов.
Также модель потенциалов, если мы рассматриваем циклы, показывает тренды - как локальные внутри дня, так и глобальные.
Картинка за 29.07.2013-31.07.2013 по EURUSD.
Могу выложить по любому символу за период с октября 2011 по текущую дату.
Добавлю, что более интересная информация по рынку присутствует при анализе не символов, а основных валют (usd, eur, gbp, aud, jpy, nzd, chf), т.е. при расчете потенциалов этих валют (многопоточный анализ 28 пар) с отслеживанием динамики перетока ликвидности между ними. Возможно картинки выложу, но не сейчас.
Работа ведется по направлениям (в Level II Spot):
1. Спектры (и связанный с ним рыночный инсайд)
2. Потенциалы
3. Потоковые модели (ликвидность между валютами)
4. Выявление качественных параметров из Level II (на сегодня это 21 параметр)
5. Нейронные сети
Уже несколько раз в форуме встретил ваши синие скриншоты и блоксхему, пока не удалили решил воспользоваться, cорри если ущемил авторские права.
Но опыт показал, что по сравнению с чисто прайсововым анализом - подключение объемов из Level2 только зашумливает и ухудшает результат.
Привожу отчет реалтайм торговли, можете оспорить, если есть чем, только не абстрактные картинки и рассказы.
Уже несколько раз в форуме встретил ваши синие скриншоты и блоксхему, пока не удалили решил воспользоваться, cорри если ущемил авторские права.
Но опыт показал, что по сравнению с чисто прайсововым анализом - подключение объемов из Level2 только зашумливает и ухудшает результат.
Привожу отчет реалтайм торговли, можете оспорить, если есть чем, только не абстрактные картинки и рассказы.
Так с этим вроде ни кто и не спорит. Смотрите выше: у Вильямса - не фрактал, а свечная модель. Сравните Множество Мандельброта и пять свечей "фрактала" Вильямса.
Ну да. Сам фрактал Вильямса особо много не стоит, это я так понимаю был маркетинговый ход с его стороны для привлечения внимания.
То что рынок можно описать при помощи фрактальной геометрии, я думаю очевидно?
А если можно описать, то можно в какой-то степени прогнозировать. Или я ощибаюсь?
Лет 7 назад я моделировал "картинки" с множеств мандельброта и им подобных, получались очень похожие на рыночные котировки, если можно так сказать.
А откуда у вас объемы?
Пробовал использовать те что появились в mt5, а из сторонних платформ, в разной степени исследовал dukascopy, clasterdelta, mbtrading.
Вот теперь, решил заронить сомнение в их актуальности ProstoTak, может он докажет что его fxopenapi лучшие из всех, поскольку именно их я досконально не исследовал, а он нашел там какие то 100%.
Пробовал использовать те что появились в mt5, а из сторонних платформ, в разной степени исследовал dukascopy, clasterdelta, mbtrading.
Вот теперь, решил заронить сомнение в их актуальности ProstoTak, может он докажет что его fxopenapi лучшие из всех, поскольку именно их я досконально не исследовал, а он нашел там какие то 100%.
Вам надо изучить природу объемов прежде чем делать выводы.. ПростоТак как будто пиарит систему).
Изучение, это удел деятелей науки и студентов, а я только проверяю их выводы на опытах.)
Изучение, это удел деятелей науки и студентов, а я только проверяю их выводы на опытах.)
Какой смысл перемножать случайные величины? Опыты могут случайно получится результативными и это будет последующим фактором для уменьшения депозита).
Вы об алгоритмах расчета Bid, Ask потенциалов от ProstoTak? Так его можно и спросить, что там у него за симплекс-методы, а у меня все втемную - алгоритмы упакованы в чёрных ящиках нейросетей.)
Господа, подскажите пожалуйста от куда можно взять данные level2, для анализа, поиска паттернов и тп? Заинтриговали меня этими данными)))
Посоветовали скачать с помощтю SoftFX\QuotesDownloader c сервера tpdemo.fxopen.com данные от туда разбиты на архивы и разнесены на подкаталоги по пол часа в среднем длинной. Довольно трудоёмко склеить их в один файл в ручную, может кто знает как это сделать автоматом?
Хотелось бы ещё с другого источника получить данные, подскажите пожалуйста возможно другие сервера для QuotesDownloader, или другие способы получения таких данных.
Спасибо.
Господа, подскажите пожалуйста от куда можно взять данные level2, для анализа, поиска паттернов и тп? Заинтриговали меня этими данными)))
Посоветовали скачать с помощтю SoftFX\QuotesDownloader c сервера tpdemo.fxopen.com данные от туда разбиты на архивы и разнесены на подкаталоги по пол часа в среднем длинной. Довольно трудоёмко склеить их в один файл в ручную, может кто знает как это сделать автоматом?
Хотелось бы ещё с другого источника получить данные, подскажите пожалуйста возможно другие сервера для QuotesDownloader, или другие способы получения таких данных.
Спасибо.
Раскатил губу, дорогой…
Тема истории L2 подымалась в ветке про HFT. Насколько я помню было предложено осваивать С# для этой цели и писать парсер.
С другой стороны вполне можно обойтись и выборочной склейкой в ручную из этих архивов в одну табличку в пару мио строк, это довольно быстро и затем потратить больше времени на обдумывание что вообще в принципе с этими данными можно сотворить…
Уверен что если Вы обнаружите некоторые паттерны в часовом L2 то на 90% эта статистика будет верна и на месячном и годовом, если предположить что это реальные данные, а не фабрикат.
Но наверняка это очень искаженный, с не добрым по отношению к клиенту умыслом, поток и он будет быстро кардинально менять структуру, что докажет что это лажа, ведь не могут люди всей толпой кардинально менять торговый стиль.
ИМХО про вбросы ProstoTak, человек явный казачек(постоянно засвечивает мельком своё дц) с его 100% ми… это бред. Даже 80% это бред если брать длинную выборку.