А теперь давайте на чистоту, закономерности работают? давайте обсудим) - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Better 2007
LeoV 2008
а результаты подгонки я думаю приводитьне надо
Хотя так мы упремся во время жизни закономерностей
Потом будет что закономерность должна работать всегда а если нет то это не закономерность ...
Закономерность может появляться,а может исчезать.Мало найти закономерность,система должна её постоянно эксплуатировать,и максимально быстро определить,когда её нет.
Теперь немного о закономерностях. Если закономерностей НЕТ Должно быть от каждой сделки грубо 50% выигравших 50% проигравших, причем в обоих случаях ДЦ заработало на спредах и на прочей фигне. Идем дальше. ОФИЦИАЛЬНО мы имеем 5% выигравших и 95% проигравших. ВОПРОС. ПОЧЕМУ? Значит закономерность есть. Идем дальше. Почему ее никто не видит? Я уверен что большинство работают и зарабатывают по интуиции, хотя уверены, что они нашли закономерность. Главная закономерность это недостаток информации, которую получает трейдер и много-много провокаций толкающих на неправильные действия. Теперь о закономерности. Кто имеет доступ к полной информации о конкретных (НАСТОЯЩИХ) объемах сделок в режиме онлайн тот просто знает когда изменится цена и в какую сторону, доливай за пару секунд до достижения критической массы сделок, а имея очень солидную сумму, даже регулируй скорость изменения цены. Кайф плыви на волне..... Так вот главная ЗАКОНОМЕРНОСТЬ для простого смертного трейдера это чувствовать настроения того психа или психов которые двигают график. Пардон если кого зацепило. Чистые размышления...:о)
Мне эта конструкция видится иначе.
Сразу разделим участников на две группы, на нас суетных с депо от 1 $ до нескольких десятков кило чьи телодвижения ни к какому движению на графике не имеют ни малейшего отношения в силу ряда причин, и тех кто двигает график.
Доступность приобщения к форексу, депо от 1 $, бесплатные платформы, иллюзорность понятности и простоты зарабатывания привели к тому что к процессу приобщилось огромное количество ( вот тут как бы ковонить не обидеть )
людей которым не надо этим заниматься . В результате 95/5
Что касается тех кто двигает график, это люди для кого рынок это годы обучения, практики это работа, а не попытка занимаясь пару часов в день, за неделю накодить печатный станок.
И сводить все к стакану, ну это смешно.
Better 2007
LeoV 2008
а результаты подгонки я думаю приводитьне надо
Хотя так мы упремся во время жизни закономерностей
Потом будет что закономерность должна работать всегда а если нет то это не закономерность ...
И как их результаты говорят о том,что оптимизация не является подгонкой.Кстати результаты LeoV подтверждают мои слова и он мог сливать уже в начале,а Better или удачно подогнался,или нашёл закономерность.
И как их результаты говорят о том,что оптимизация не является подгонкой.Кстати результаты LeoV подтверждают мои слова и он мог сливать уже в начале,а Better или удачно подогнался,или нашёл закономерность.
ИМХО - оптимзация это можно отнести только к системам с константными коэфициентами ( параметрами ) и к константным функционльным "связям" между ними. Нейро сети например к таким не относятся, самообучающие системы тоже, системы с искуственным интелектом тоже. Так что понятие подгонка, это как бы мгновенное состояние таких систем ( перечисленных выше)... И видимо вообще обсуждение что такое подгонка имеет смысл отнести только к назовем их так - примитивным системам.
Почитиал.... улыбнуло, я какраз недавно подумывал скинуть его комунибуть а то самому разбератся уже неохота,я его забросил пол-года назад, т.к. решил что на него уходит слишком много времени, возьметесь?
Да вот еще что, он у меня на ноуте, т.е. завтра праздники, потом среда,
Вобщем гдето в среду -четверг ждите, да кстати у меня там версий (немеряно, штук 40) скину все, и пару отчетов,.... также минус что я тогда еще неочень влодел mql (а в учебник так и незаглядывал, учился методом тыка. (сам по професии строитель....
Но есть и плюсы!!!! В своетнике (как я щас понимаю, поле непаханное, т.е. он просто как есь сигнал так и ставит (на тесте получаетс что он ставит на самых пиках в ненужную сторону, но в суме все ок, я даже для хохмы в какойто версии пробывал менять направление - тоже неплохие результаты, но хуже. Там кстати нет ни трала ничего вобщем.
И мне пожалуйста!!!
людей которым не надо этим заниматься .
Ага, пришло время напомнить о слегка подзабытом блестящем выходе Korey на сцену этого форума. Это первый пост о Силе выравнивания. Смотрим дальше, еще (все посты Korey на страничке, кроме первого), еще (все посты на страничке), еще один шедевр и вот. Можно читать посты только одного Korey по теме, и даже вне контекста обсуждения они вполне воспринимаются как нечто цельное. Но можно и просто почитать все обсуждение с первого поста Korey (35-я страница ветки) до примерно 45-й. Там и другие хорошо так оттянулись, приятно почитать.
P.S. Ну само собой разумеется, что все организовано наподобие пищевой пирамиды: самый мощный пласт - трейдеры первой ступени, затем, пласт поменьше - второй и т.п., до царей животного царства ("волков"), которых по пальцам пересчитать можно.
Вот это перл!
А где же ещё искать решения и закономерности как не на истории?
1-й закрывшийся минутный бар и всё что за ним - это УЖЕ ИСТОРИЯ.
Не учитывая поведение рынка в прошлом мы шагаем в бездну.
.
А критериев, по которым можно с достаточной степенью достоверности различить
оптимизацию и подгонку,выработано уже немало.
Ну у вас есть список критериев, которые можно на 100% автоматизировать и которые на выходе оставляют робастные системы? Под перебором на истории имелось в виду именно машинный перебор. Любой такой алгоритмизированнй перебор есть попытка максимизировать или минимизировать какой-либо сложный функционал. Моя имха, что такого конечного и универсального функционала не существует. Есть частные, которые как и любой инструмент нужно уметь применять. Когда и как применять это полностью неформализуемая задача, подходы меняются вместе с рынком и по мере собственного разития трейдера.
Было бы возможно все это алгоритмизировать и крупные банки и инвест компании имея огромные ресурсы устроили бы перебор любой сложности. Но они по прежнему разоряются и большинство даже не могут переграть фондовый индекс например.