А теперь давайте на чистоту, закономерности работают? давайте обсудим) - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Надо наказать его. В угол поставить, например...
от этого ничего не изменица),
я имею ввиду что классические ТС иногда даже базой для нормальной ТС негодны - всё относительно правда
Юрий сказал фильтрация дисперсии - вот наверное что являеца искусством, как интегрирование или поиск решения сложных гипотез.
Но и это искусство наитончайшая тонкость(грань) между низким ПФ и высоким.
Юрий сказал фильтрация дисперсии - вот наверное что являеца искусством, как интегрирование или поиск решения сложных гипотез.
Но и это искусство наитончайшая тонкость(грань) между низким ПФ и высоким.
Никакого искусства. У меня сейчас все делается тупым алгоритмом в несколько этапов:
- Поиск стратегии, т.е. условий входа - торговых сигналов по индикаторам и осцилляторам входящим в поставку MT4. Кастомные и прочая экзотика не используются. За исключением LRMA, т.к. эта машка очень быстро вычисляется на основе двух других стандартных. Выхода нет, но есть разворот по противоположному сигналу. Торговая система будет всегда в рынке.
- Получение списка стратегий, которые дали в репрезентативной выборке положительный результат.
- Проходим по списку и удаляем из списка все МТС, которые дали в репрезентативной выборке количество сделок меньше 100.
- Проходим по оставшемуся списку и тестируем все МТС по форвардам (в моем случае репрезентативная выборка - это последние данные, а вне выборки - история предшествующая репрезентации). Никакой дополнительной оптимизации перед тестом. Если на OOS результат отрицательный то выбираем следующую стратегию из списка, а данную удаляем.
- Стратегию, выдавшую положительный результат на OOS, дополнительно гоняем по другим финансовым инструментам. Никакой дополнительной оптимизации перед тестом. Если на большинстве дополнительных инструментов результат отрицательный, то МТС удаляем.
В результате всех пройденных этапов у нас в списке остается одна, две MTC-ки, а чаще всего вообще ни одной. Если что-то осталось, то слегка оптимизируем +5/-5 и отправляем на дальнейшее тестирование на демо-счета.
Все делает компьютер, кроме установки на демо. Никакого искусства, а полностью механический процесс, как на производстве: создание, отбраковка и небольшая доводка того, что прошло отбраковку.
ИМХО закономерность должна излагаться одним предложением понятным непосвещенному. Пока не достигнут такой уровень понимания, а чё-то там перебирается, подгоняется и т.д. слив только вопрос времени. Робастную идею можно оптимизировать под текущий рынок, остальное подгонка.
А то что некоторые пытаются автоматизировать поиск систем, то бред это и подгонка подгонк. Обобщать и делать новые выводы не алгоритмизируемые заранее может только мозх))) пока...
ИМХО закономерность должна излагаться одним предложением понятным непосвещенному. Пока не достигнут такой уровень понимания, а чё-то там перебирается, подгоняется и т.д. слив только вопрос времени. Робастную идею можно оптимизировать под текущий рынок, остальное подгонка.
А то что некоторые пытаются автоматизировать поиск систем, то бред это и подгонка подгонк. Обобщать и делать новые выводы не алгоритмизируемые заранее может только мозх))) пока...
Бред - это Ваше ИМХО, обобщенное воспаленным мозгом.
Конечно же проще флудить в форуме, нежели автоматизировать процесс.
Можно конечно же искать вручную закономерности. Никто не запрещает. И золото можно промывать вручную в миске по крупицам, а можно и автоматизировать процесс драгой.
Бред - это Ваше ИМХО, обобщенное воспаленным мозгом.
Конечно же проще флудить в форуме, нежели автоматизировать процесс.
Чудо в решете, флудишь ты. Любой алгоритм перебора с целью найти решение на истории есть галимая подгонка ;) Анализировать промежуточные результаты и на основе его ставить новые задачи для сбора и анализа статистики это задача для интелекта.
а вообще что вы скажите про закономерности?
Ну по рынкету Ц.Б. если вильямс завышен в четверг то вероятность того что в пятницу будет свеча черная больше 50%
Ток давно про эту закономерность ( или что это по вашему ? :)) знал ... щаз хз работает или нет. Остальные выводы делайте сами...
Чудо в решете, флудишь ты. Любой алгоритм перебора с целью найти решение на истории есть галимая подгонка ;) Анализировать промежуточные результаты и на основе его ставить новые задачи для сбора и анализа статистики это задача для интелекта.
Оставайтесь при своем ИМХО. Мне, честно говоря, фиолетово. Переубеждать не буду.
По крайней мере, пока я разглагольствую в форуме, компьютер выполняет основную часть работы. Потихоньку ищет стратегии, создает готовые МТС-ки, проверяет их на вшивость. У меня теперь куча свободного времени. В крайнем случае, я могу и вручную перепроверить результаты, выданные компьютером. Но пока не вижу в этом необходимости - рынок лучший проверяльщик, он объективно расставляет все точки над i, т.е. над эквити.
Раньше все тоже самое приходилось выполнять вручную.
День добрый!
Почитал тут Вашу веточку на досуге и решил немного ответить:
Закономерности бывают ВЕЗДЕ!!!
Просто надо уметь их разглядеть.
Применительно к форексу можно сказать следующее:
Скажем в определенный день недели закрытие дня в большинстве случаев выше его открытия.
В другой день наоборот.
Но это только первый шаг!
Вторым шагом мы можем посмотреть как подобная зависимость зависит еще и от того было ли открытие текущего дня выше или ниже закрытия предыдущего.
Ну а дальше еще можно добавить учет номера недели в месяце, месяца в году.
Можно еще поизголятся.
Во вложении советник с помощью которого Вы сможете проверить первые два пункта и результаты изледования EURUSD за всю доступную историю.
Советник набросал на скорую руку, поэтому возможно там есть ошибки.
Любой алгоритм перебора с целью найти решение на истории есть галимая подгонка ;)
Вот это перл!
А где же ещё искать решения и закономерности как не на истории?
1-й закрывшийся минутный бар и всё что за ним - это УЖЕ ИСТОРИЯ.
Не учитывая поведение рынка в прошлом мы шагаем в бездну.
.
А критериев, по которым можно с достаточной степенью достоверности различить
оптимизацию и подгонку,выработано уже немало.