А теперь давайте на чистоту, закономерности работают? давайте обсудим) - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ветка названа некорректно.На то они и закономерности,чтоб работали.А вот "Закономерности есть,или нет?" - другое дело.
что сируозно? давайте флудить не будем ;)
ты видишь(или твоя граальная МТС) на истоическом участке похожие ситуации - обзываем их закономерностями, ничего страшного тут нет. далее смотрим как эти похожие ситуации отрабатываются в реальности - всё просто.
Закономерности есть, их не может не быть. Их много. Но подавляющее большинство из них дает стат.преимущество меньше размера спреда. Этот факт и является основой процветания ДЦ и маркетмейкеров.
"Рабочими" можно назвать закономерности, которые
(1) дают стат.преимущество больше размера спреда
(2) достаточно продолжительное время.
Причем условие (2) здесь довольно расплывчато. Пессимисты всегда могут сказать - ну и что, что эта торговая система работает 1-2 месяца (года, десятилетия), это слишком короткий промежуток времени, вот увидите, что еще через месяц (год, десятилетие, нужное подставить) она все равно сольется :)
есть такое понятие как окно)
закономерность рботает дискретно-непрерывно
И тот факт, что по официальной статистике мы имеем 5% выигравших и 95% проигравших, говорит нам о двух вероятных фактах:
1. Закономерностей нет, а временной интервал на котором разорялись игроки не достаточно длиный для достоверной статистики.
Я почему-то больше сконяюсь к этой Вашей мысли. И в продолжение ее можно добавить:
2. 95% проигравших и есть ИГРОКИ.
3. 5% выигравших это ОРГАНИЗАТОРЫ игр.
Но я, несмотря на такой интересный вывод, все равно буду играть. Интуиция штука веселая и пока особо не подводила.
Есть одна закономерность, но под нее никакие системмы не подходят, и в цифрах никак не изобразишь. Называется она психология толпы. Двигайся против толпы и собирай пункты. :о)
Закономерности есть, их не может не быть. Их много. Но подавляющее большинство из них дает стат.преимущество меньше размера спреда. Этот факт и является основой процветания ДЦ и маркетмейкеров.
"Рабочими" можно назвать закономерности, которые
(1) дают стат.преимущество больше размера спреда
(2) достаточно продолжительное время.
Причем условие (2) здесь довольно расплывчато. Пессимисты всегда могут сказать - ну и что, что эта торговая система работает 1-2 месяца (года, десятилетия), это слишком короткий промежуток времени, вот увидите, что еще через месяц (год, десятилетие, нужное подставить) она все равно сольется :)
Что Вы имеете в виду под стат. преимуществом больше размера спреда? Если некоторое движение, то оно бывает намного больше чем размер спреда, если брать старшие таймфреймы, по которым возможно делать уверенный прогноз. Если же Вы имеете в виду минутки, то тут обычно никто нормально торговать не может, проскальзывания, шум от принятия решений мелкими игроками, а так же шум от решения крупных игроков, которые как раз таки работают по старшим таймфреймам.
Что Вы имеете в виду под стат. преимуществом больше размера спреда?
Положительное математическое ожидание при трейдинге фиксированным лотом. Если матожидание меньше спреда, то оно будет строго отрицательным. При равенстве спреду, равно нулю.
При открытии поз случайным образом, с увеличением количества сделок, матожидание стремиться к значению минус спред.
Это без учета свопов, проскальзываний и комиссионных.
Что Вы имеете в виду под стат. преимуществом больше размера спреда?
Я подразумевал, что статистические закономерности ищутся и торговая система строится на одном числовом ряде - например, на истории бид-котировок, т.е. спред изначально не учитывается.
Тестер МТ учитывает спред автоматически, поэтому в терминах МТ "стат. преимущество больше размера спреда" будет означать, что мат.ожидание торговой системы больше нуля.
Закономерности есть, их не может не быть.
Интересно, Better, узнать ваше мнение вот по какому вопросу.
На исторических данных можно однозначно определить оптимальную нарезку временного ряда с точки зрения профитности - Зиг-Заг. А можно ли в принципе, что-то подобное, определить для правого края котира (когда нет возможности заглядывать в будущее)?
На исторических данных можно однозначно определить оптимальную нарезку временного ряда с точки зрения профитности - Зиг-Заг. А можно ли в принципе, что-то подобное, определить для правого края котира (когда нет возможности заглядывать в будущее)?
Конечно же можно! А кто запрещает? Я Вам разрешаю. Только заведомо предупреждаю, что когда правая часть станет левой, могут получиться несовпадения и даже весьма значительные.
На исторических данных можно однозначно определить оптимальную нарезку временного ряда с точки зрения профитности - Зиг-Заг. А можно ли в принципе, что-то подобное, определить для правого края котира (когда нет возможности заглядывать в будущее)?
Конечно, определить нельзя, можно только спрогнозировать. Как один из подходов - это тренировка нейросети непосредствено на предсказание величины будущего движения до разворота зигзага. Об этом подходе можно почитать здесь: http://forex-pamm.com/lit/for_for_gen.pdf