А теперь давайте на чистоту, закономерности работают? давайте обсудим) - страница 10

 
C-4 >>:
Закономерности есть и они начинаются от 4h графиков и выше. К сожалению что бы прийти к этому простому выводу мне потребовалось много времени и денег.

Не согласен принципиально. Причем тут вообще таймфрэйм?! Есть изменение цены, какая разница, за какое время оно произошло? Есть вероятностная оценка определенного будущего движения цены от предыдущего. И на этом строится ТС, в которую закладывается только один параметр - максимальный риск.

Торгую, используя тиковые данные с выборкой по стакану. Но цели вообще не пипсовочные и не долгосрочные. Если рынок позволяет пипсовать, значит ТС должна это делать из расчета, что риск укладывается в максимально заложенный. Если же более дальние цели оптимальны, то и риск ТС корректирует через ММ.

 
mql4com >>:


Торгую, используя тиковые данные с выборкой по стакану.

По какому стакану? Где Вы видели в MT4 стакан?

 
Reshetov >>:

По какому стакану? Где Вы видели в MT4 стакан?

В посте не уточнил, что стакан и тиковые данные берутся с ECN, где торгую.

В MT4 стакана не видел. Когда один из ДЦ анонсирует подобие ECN через MT4, то там будут данные по стакану, подключаемому через DLL к MQL4.

При торговле на MT4 ТС использует M1 на начальной стадии анализа. Далее - по собранным данным, которые в терминале в виде истории не доступны.

 
mql4com >>:

Не согласен принципиально. Причем тут вообще таймфрэйм?! Есть изменение цены, какая разница, за какое время оно произошло? Есть вероятностная оценка определенного будущего движения цены от предыдущего. И на этом строится ТС, в которую закладывается только один параметр - максимальный риск.

Торгую, используя тиковые данные с выборкой по стакану. Но цели вообще не пипсовочные и не долгосрочные. Если рынок позволяет пипсовать, значит ТС должна это делать из расчета, что риск укладывается в максимально заложенный. Если же более дальние цели оптимальны, то и риск ТС корректирует через ММ.


Мы имеем массу примеров того, что поведение процессов в конкретном случае полностью неопределенное, хотя в генеральной совокупности наблюдается четкая закономерность. Например вероятность  радиоактивного распада конкретного атома урана за период времени t полностью неопределенная, зато время полураспада совокупности урановых ядер весьма определенное и неслучайное. Или пример из природы человека: определение пола у будущего ребенка конкретной пары случайно, хотя существует четкое смещение в сторону рождения большего числа мальчиков чем девочек (на сто девочек приходится 105 мальчиков). Торгуя потиково мы пытаемся найти смещения случайного процесса, а его нет т.к. процесс случаен (т.к. изучается поведение тика а не генеральной совокупности).

 

Считаю что цели не могут быть не_пипсовочными при выборе тиковых точек входа. Единственнная возможность вести полноценную краткосрочную (1-2 дня) дневную торговлю (не говоря уже о позиционной торговли), является установка стоп лосса на большом растоянии от текущей цены, а это бессмысленно при тиковой торговли.

Разработанная мною система торговли на основе подбрасывания монетки (случайный процесс и это не шутка), на некоторых сериях случайных чисел умыдряеться показывать восходящий тренд доходности продолжительностью 200-300 сделок (!), (при профите равным лоссу) и это при том что система является заведомо случайной. Поэтому могу сделать предположение что и ваша система полностью случайна, однако вы об этом не догадываетесь.

В систему необходимо закладывать как минимум два параметра: 1. максимальный риск на сделку * 2. Вероятность исполнения риска. Если вероятность срабатывания стопа равна 90% (например стоп очень близко (3-4 пункта) от цены открытия ордера), то вас не спасет даже очень маленький процент допустимого риска на одну сделку.


 
C-4 >>:

Считаю что цели не могут быть не_пипсовочными при выборе тиковых точек входа. Единственнная возможность вести полноценную краткосрочную (1-2 дня) дневную торговлю (не говоря уже о позиционной торговли), является установка стоп лосса на большом растоянии от текущей цены, а это бессмысленно при тиковой торговли.

Разработанная мною система торговли на основе подбрасывания монетки (случайный процесс и это не шутка), на некоторых сериях случайных чисел умыдряеться показывать восходящий тренд доходности продолжительностью 200-300 сделок (!), (при профите равным лоссу) и это при том что система является заведомо случайной. Поэтому могу сделать предположение что и ваша система полностью случайна, однако вы об этом не догадываетесь.

В систему необходимо закладывать как минимум два параметра: 1. максимальный риск на сделку * 2. Вероятность исполнения риска. Если вероятность срабатывания стопа равна 90% (например стоп очень близко (3-4 пункта) от цены открытия ордера), то вас не спасет даже очень маленький процент допустимого риска на одну сделку.

Работа с тиковыми данными ведется по той причине, что не наплевать на дополнительные пункты с каждой сделки. Даже в денежном выражении 1 пункт является приличной суммой. И еще более важной причиной работы с тиками является борьба за текущую ликвидность. На ECN на основании ГЭП-ов и прочих радостей делать далеко-идущие выводы не стоит, потому что есть еще понятие текущего объема.

Подгонкой под историю может быть и идеальная прямая роста баланса на 1000-е сделок. Примеров перед чемпионатом таких графиков было масса.

Говорить о работоспособности системы только по количеству сделок нельзя. Важно знание самого алгоритма и причин его профитности.

Названные вами два параметра "1. максимальный риск на сделку * 2. Вероятность исполнения риска" и являются одним закладываемым. ТС должна выбирать оптимальное с точки зрения прибыльности приведенное вами произведение.

Есть теоретические обоснование, почему нельзя создать систему, приносящую ПОСТОЯННО стабильный профит. Но это совершенно не противоречит утверждению, что система может приносить профит годами и десятилетиями. И опять же из этого утверждения не следует, что система, переставшая давать профит, должна сливать. Если торговые условия изменятся, ТС просто прекратит вообще совершать сделки.

 
mql4com >>:

В посте не уточнил, что стакан и тиковые данные берутся с ECN, где торгую.

...

Давно хотелось узнать, подскажите, стакан это типа этого:

http://www.onix-trade.net/informers/


 
Galaxy >>:

Давно хотелось узнать, подскажите, стакан это типа этого:

http://www.onix-trade.net/informers/


типо обьять не обьятное, пародия на стакан. 

mql4com,  "Если торговые условия изменятся, ТС просто прекратит вообще совершать сделки."

вот вам точно пора дурь менять... 

 
BARS >>:

вот вам точно пора дурь менять... 

Не понял вашего тонкого чувства юмора.

 
mql4com >>:

Не понял вашего тонкого чувства юмора.

не реально просто так :"Если торговые условия изменятся, ТС просто прекратит вообще совершать сделки."

Совершать сделки будет но вот их исход уже будет "не под вопросом что раньше, 60% в + выйдет " а ниже. Слить можно. 

 
BARS >>:

не реально просто так :"Если торговые условия изменятся, ТС просто прекратит вообще совершать сделки."

Совершать сделки будет но вот их исход уже будет "не под вопросом что раньше, 60% в + выйдет " а ниже. Слить можно. 


Совершенно верно, это не просто. Но если вы знаете причины профитности вашего алгоритма, то запрограммировать отсутствие нужных рыночных условий - не большая проблема. Писал не про общий случай, а про свой в частности. Моя ТС работает именно так.