А теперь давайте на чистоту, закономерности работают? давайте обсудим) - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Закономерности есть и они начинаются от 4h графиков и выше. К сожалению что бы прийти к этому простому выводу мне потребовалось много времени и денег.
Не согласен принципиально. Причем тут вообще таймфрэйм?! Есть изменение цены, какая разница, за какое время оно произошло? Есть вероятностная оценка определенного будущего движения цены от предыдущего. И на этом строится ТС, в которую закладывается только один параметр - максимальный риск.
Торгую, используя тиковые данные с выборкой по стакану. Но цели вообще не пипсовочные и не долгосрочные. Если рынок позволяет пипсовать, значит ТС должна это делать из расчета, что риск укладывается в максимально заложенный. Если же более дальние цели оптимальны, то и риск ТС корректирует через ММ.
Торгую, используя тиковые данные с выборкой по стакану.
По какому стакану? Где Вы видели в MT4 стакан?
По какому стакану? Где Вы видели в MT4 стакан?
В посте не уточнил, что стакан и тиковые данные берутся с ECN, где торгую.
В MT4 стакана не видел. Когда один из ДЦ анонсирует подобие ECN через MT4, то там будут данные по стакану, подключаемому через DLL к MQL4.
При торговле на MT4 ТС использует M1 на начальной стадии анализа. Далее - по собранным данным, которые в терминале в виде истории не доступны.
Не согласен принципиально. Причем тут вообще таймфрэйм?! Есть изменение цены, какая разница, за какое время оно произошло? Есть вероятностная оценка определенного будущего движения цены от предыдущего. И на этом строится ТС, в которую закладывается только один параметр - максимальный риск.
Торгую, используя тиковые данные с выборкой по стакану. Но цели вообще не пипсовочные и не долгосрочные. Если рынок позволяет пипсовать, значит ТС должна это делать из расчета, что риск укладывается в максимально заложенный. Если же более дальние цели оптимальны, то и риск ТС корректирует через ММ.
Мы имеем массу примеров того, что поведение процессов в конкретном случае полностью неопределенное, хотя в генеральной совокупности наблюдается четкая закономерность. Например вероятность радиоактивного распада конкретного атома урана за период времени t полностью неопределенная, зато время полураспада совокупности урановых ядер весьма определенное и неслучайное. Или пример из природы человека: определение пола у будущего ребенка конкретной пары случайно, хотя существует четкое смещение в сторону рождения большего числа мальчиков чем девочек (на сто девочек приходится 105 мальчиков). Торгуя потиково мы пытаемся найти смещения случайного процесса, а его нет т.к. процесс случаен (т.к. изучается поведение тика а не генеральной совокупности).
Считаю что цели не могут быть не_пипсовочными при выборе тиковых точек входа. Единственнная возможность вести полноценную краткосрочную (1-2 дня) дневную торговлю (не говоря уже о позиционной торговли), является установка стоп лосса на большом растоянии от текущей цены, а это бессмысленно при тиковой торговли.
Разработанная мною система торговли на основе подбрасывания монетки (случайный процесс и это не шутка), на некоторых сериях случайных чисел умыдряеться показывать восходящий тренд доходности продолжительностью 200-300 сделок (!), (при профите равным лоссу) и это при том что система является заведомо случайной. Поэтому могу сделать предположение что и ваша система полностью случайна, однако вы об этом не догадываетесь.
В систему необходимо закладывать как минимум два параметра: 1. максимальный риск на сделку * 2. Вероятность исполнения риска. Если вероятность срабатывания стопа равна 90% (например стоп очень близко (3-4 пункта) от цены открытия ордера), то вас не спасет даже очень маленький процент допустимого риска на одну сделку.
Считаю что цели не могут быть не_пипсовочными при выборе тиковых точек входа. Единственнная возможность вести полноценную краткосрочную (1-2 дня) дневную торговлю (не говоря уже о позиционной торговли), является установка стоп лосса на большом растоянии от текущей цены, а это бессмысленно при тиковой торговли.
Разработанная мною система торговли на основе подбрасывания монетки (случайный процесс и это не шутка), на некоторых сериях случайных чисел умыдряеться показывать восходящий тренд доходности продолжительностью 200-300 сделок (!), (при профите равным лоссу) и это при том что система является заведомо случайной. Поэтому могу сделать предположение что и ваша система полностью случайна, однако вы об этом не догадываетесь.
В систему необходимо закладывать как минимум два параметра: 1. максимальный риск на сделку * 2. Вероятность исполнения риска. Если вероятность срабатывания стопа равна 90% (например стоп очень близко (3-4 пункта) от цены открытия ордера), то вас не спасет даже очень маленький процент допустимого риска на одну сделку.
Работа с тиковыми данными ведется по той причине, что не наплевать на дополнительные пункты с каждой сделки. Даже в денежном выражении 1 пункт является приличной суммой. И еще более важной причиной работы с тиками является борьба за текущую ликвидность. На ECN на основании ГЭП-ов и прочих радостей делать далеко-идущие выводы не стоит, потому что есть еще понятие текущего объема.
Подгонкой под историю может быть и идеальная прямая роста баланса на 1000-е сделок. Примеров перед чемпионатом таких графиков было масса.
Говорить о работоспособности системы только по количеству сделок нельзя. Важно знание самого алгоритма и причин его профитности.
Названные вами два параметра "1. максимальный риск на сделку * 2. Вероятность исполнения риска" и являются одним закладываемым. ТС должна выбирать оптимальное с точки зрения прибыльности приведенное вами произведение.
Есть теоретические обоснование, почему нельзя создать систему, приносящую ПОСТОЯННО стабильный профит. Но это совершенно не противоречит утверждению, что система может приносить профит годами и десятилетиями. И опять же из этого утверждения не следует, что система, переставшая давать профит, должна сливать. Если торговые условия изменятся, ТС просто прекратит вообще совершать сделки.
В посте не уточнил, что стакан и тиковые данные берутся с ECN, где торгую.
...Давно хотелось узнать, подскажите, стакан это типа этого:
http://www.onix-trade.net/informers/
Давно хотелось узнать, подскажите, стакан это типа этого:
http://www.onix-trade.net/informers/
типо обьять не обьятное, пародия на стакан.
mql4com, "Если торговые условия изменятся, ТС просто прекратит вообще совершать сделки."
вот вам точно пора дурь менять...
вот вам точно пора дурь менять...
Не понял вашего тонкого чувства юмора.
Не понял вашего тонкого чувства юмора.
не реально просто так :"Если торговые условия изменятся, ТС просто прекратит вообще совершать сделки."
Совершать сделки будет но вот их исход уже будет "не под вопросом что раньше, 60% в + выйдет " а ниже. Слить можно.
не реально просто так :"Если торговые условия изменятся, ТС просто прекратит вообще совершать сделки."
Совершать сделки будет но вот их исход уже будет "не под вопросом что раньше, 60% в + выйдет " а ниже. Слить можно.
Совершенно верно, это не просто. Но если вы знаете причины профитности вашего алгоритма, то запрограммировать отсутствие нужных рыночных условий - не большая проблема. Писал не про общий случай, а про свой в частности. Моя ТС работает именно так.