А теперь давайте на чистоту, закономерности работают? давайте обсудим) - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если закономерностей НЕТ Должно быть от каждой сделки грубо 50% выигравших 50% проигравших, причем в обоих случаях ДЦ заработало на спредах и на прочей фигне. Идем дальше. ОФИЦИАЛЬНО мы имеем 5% выигравших и 95% проигравших. ВОПРОС. ПОЧЕМУ? Значит закономерность есть.
Откуда следует из вашего поста, что закономерности есть?
Может из того, что если бы их не было, то мы бы имели 50% выигравших 50% проигравших? Но это утверждение верно только для случая, когда комиссия ДЦ отсутствует. В любом другом случае (при отсутствие закономерностей) мы бы имели 0% выигравших 100% проигравших для длительного временного интервала. Это очевидное утверждение? Кажется да, ведь наличие любого спрэда, (даже 0,01 пункта на трансакцию), рано или поздно разорит любого игрока на случайном рынке.
И тот факт, что по официальной статистике мы имеем 5% выигравших и 95% проигравших, говорит нам о двух вероятных фактах:
1. Закономерностей нет, а временной интервал на котором разорялись игроки не достаточно длиный для достоверной статистики.
2. Закономерности есть и об этом свидеельствуют 5% держащихся на плаву трейдеров.
Таким образом, сделать кукакой либо определённый вывод о характере рынка из анализа успешности/не успещности его игроков, не имея дополнительной информации о характере динамики их обогащения/обеднения - нельзя. И вобще, это я бы сказал, это весьма извращённый способ оценки скрытых закономерностей о временных рядах.
Классическая закономерность проверенная временем....
тенденция скорее продолжиться, чем прикротится. Открываю любой дневной график и убеждаюсь... беру последние 300 (к примеру) дней, если бы это не работало, то тенденция менялась бы 300 раз (то вверх то вниз) но мы видим что это не так. Кто-то сможет возразить?
беру последние 300 (к примеру) дней, если бы это не работало, то тенденция менялась бы 300 раз (то вверх то вниз) но мы видим что это не так. Кто-то сможет возразить?
Да и на графике случайного блуждания она не обязана меняться 300 раз. Визуально сложно сказать где закономерность продолжения тенденции, а где наоборот - смены. Есть например, численная оценка - коэффициент Херста. На длительной истории будет около 0.5 - т.е. отсутствие персистентости, но это не значит что нельзя определять отдельные моменты когда она есть.
Классическая закономерность проверенная временем....
тенденция скорее продолжиться, чем прикротится. Открываю любой дневной график и убеждаюсь...
Ваше утверждение очень легко формализуется и затем проверяется.
Действительно, продолжение тенденции, равносильно тому, что цвет следующей свечи будет такойже (в среднем) как и предыдущей. Это справедливо и для восходящих трендов и для нисходящих. Теперь возьмём достаточно длинный отрезок времени, содержащий много свечных баров, и подсчитаем число рядом стоящих свечей одного цвета. полученную сумму поделим на полное число свечей, получив таким образом величину, показывающую долю "проложающих" тенденцию движений. Очевидно, что если эта доля больше 1/2, то мы имеем трендовый рынок или как вы правильно заметели "тенденция скорее продолжиться, чем прикротится.". Если же мы получим величину меньшую, чем 1/2, то у нас откатный характер движения цены и "тенденция скорее сменится, чем прикротится".
Теперь возьмём и посчитаем для всех валютных пар этот коэффициент на дневных барах. И что же мы видим? Везде, эта величина немного меньше 1/2, т.е. для всех инструментов, как правило выполняется условие "тенденция скорее сменится, чем прикротится" и вы, уважаемый, RomanS, пожалуй не правы в своём утверждении "Классической закономерности проверенной временем..."! - она была верна при царе Горохе во второй половине прошлого века.
Ваше утверждение очень легко формализуется и затем проверяется.
Теперь возьмём и посчитаем для всех валютных пар этот коэффициент на дневных барах. И что же мы видим? Везде, эта величина немного меньше 1/2, т.е. для всех инструментов, как правило выполняется условие "тенденция скорее сменится, чем прикротится" и вы, уважаемый, RomanS, пожалуй не правы в своём утверждении "Классической закономерности проверенной временем..."! - она была верна при царе Горохе во второй половине прошлого века.
Тенденция - возможность тех или иных событий развиваться в данном направлении. На эту тему можно долго расуждать и у каждого останется свое мнение. Берем дневной график нефти за последнии (к примеру) 2 года... Вы скажите что тенденция менялась много раз, а я скажу что всего один раз!!! до 15 июля 2008 она была повышательной, а после понижательной, т.е. перелом за 2 года всего один - 15 июля.Но я с вами не спорю.... у каждого свое мнение. Все дело в том с какой точки зрения подходить к этому вопросу
Да, что ж всё так сложно-то?
Вы определите логическую базу, на которой можно строить анализ и мы его проведём. Я вам предложил - считаем соседние цвета баров как показатель тренда. Логично? - Да. Посчитали? - Да! Трендовый характер? - Нет! Что ещё нужно?
Хочется почсчитать что-то другое кроме тренда? Пожалуйста! Главное определите, что хочится и как считать.
А то, мнения... то-сё. Есть Истина и она одна на всех.
Да, что ж всё так сложно-то?
В чем сложность то? тема ветки "А теперь давайте на чистоту, закономерности работают? давайте обсудим)" Самый главный вопрос работают или нет? если вы считаете что не работаю, тогда зачем вообще заниматься трейдингом? Смысл любой ТС и состоит в том чтобы определить тенденцию, открыть позицию и расчитывать на то, что вами определенная тенденция сохранится еще какое-то время..... Другой вопрос как ее определить и это уже отдельная тема.
Нет-нет, я-то как раз считаю, что закономерности есть! И именно поэтому занимаюсь изучением этого вопроса уже не первую неделю.
Что касается способа её выявления, то я считаю, что лучше НС эту задачу ничто не решит (если, конечно, нет априорных знаний о процессе, а их нет).
-закономерности потерял!
а где?
-да там .... y рынка
- а почему тогда здесь под математикой ищешь
- а тут светлее