Скрытая дивергенция - страница 55

Новый комментарий
 
Bookkeeper писал (а) >>

Хорошо, что уйти не успел.

У Вас кажется есть реальные наработки? если не очень большая тайна - намыльте мне собачку, плиz. Мыло в моем профиле. Только если не испугает - если понравится, изуродую немного. Сейчас мне по "нормальному" рисовать скушно, оттягиваюсь по легкому. На рисунке справа - свечи как есть, слева - после моих издевательств. И индюки я рисую по ним. Кстати - ёрничаю я только на форумах, в переписке я вполне приличный человек.

Хотел показать, что как ни странно - сигналы те же, только распознавать их проще.

И вообще - вопрос только к кодерам: у кого-нибудь есть забавные наработки-индюки, в рассчетах которых заложены пропорции теней и тушки? Поделитесь? если не жалко опять таки.

Что это за издевательства над свечами сказать можете(очень интересно)? Или было бы совсем классно если индикатор который на графике слева Вы бы выложили...

 
Korey писал (а) >>

to ANG3110

Первое препятствие состоит в правильном вычитании из цены ее тренда, и как раз таки Ваши разработки здесь очень сильны,

- неужели не получaется нормировать периоды индикaторов?

То что они изымают тренд из цены - это наверняка. Я пробовал изымать его и средними и регрессией, и конечно все это с нормировкой, но так и не смог получить значения которые стоят у них. И вообще есть подозрение, что они вычисляют не коэффициент корреляции, а коэффициеннт детерминации R^2. А здорово было бы все время вычислять по ходу дела корелляцию с дивергенцией и устанавливать оптимальный период без всякой подгонки на тестере. А то оптимальные периоды так сильно меняются... Я уже пробовал и оптимизировать периоды на тестере предыдущие от 1-го дня до недели, с шагом в один день. Но результаты были очень непривлекательные. А так конечно на том рынке который был с февраля месяца и по где-то 2 недели назад - дивергенция давала самый лучший результат, но к сожалению - это подгонка на тестере. Реально частота колебаний рынка все-время меняется и никак эту гадюку не словить.

 

to ANG3110

Спасибо! очень ценный опыт, - съэкономлю на этом напрaвлении!
-мои попытки оптимзировать на лету только ухудшают результат (правда и то что самих попыток маловато было))
похоже что эвристические методы, т.е. программисткиие подходы - по-просту непригодны, а за занавесом используют какие то теории.

 
Korey писал (а) >>

to ANG3110

Спасибо! очень ценный опыт, - съэкономлю на этом напрaвлении!
-мои попытки оптимзировать на лету только ухудшают результат (правда и то что самих попыток маловато было))
похоже что эвристические методы, т.е. программисткиие подходы - по-просту непригодны, а за занавесом используют какие то теории.

За занавесом - вон Американцы раздули шумиху вокруг Грузии и небось сейчас идут крупные закупки, возможно вооружения на доллары, вот как началась эта возня в Грузии, так доллар и взлетел, скорость роста за последнюю неделю просто реактивная, - сейчас дивергенция даже не нужна. Самые грубые методы - типа пересечения средних или подобные трендовые работают на ура. Но сколь долго будут продолжаться эти аномальные явления?

 
три месяца. злые клоуны так просто не сдаются.
 
Helen писал (а) >>

Просадки? Если без контроля сделки (отложенник заранее, отсутствие на рабочем месте) то до 180, на моей памяти, - это по фунтойене. Удвоение депо за месяц - стабильно. У Вас как?

180 в каких единицах ? Да Вы тут миллионеры. Удвоение за месяц ? Стабильно ? Все ребята - ухожу посрамленный.

Цифра 3 года проверки на истории была условная.

 
ANG3110 писал (а) >>

За занавесом - вон Американцы раздули шумиху вокруг Грузии и небось сейчас идут крупные закупки, возможно вооружения на доллары, вот как началась эта возня в Грузии, так доллар и взлетел, скорость роста за последнюю неделю просто реактивная, - сейчас дивергенция даже не нужна. Самые грубые методы - типа пересечения средних или подобные трендовые работают на ура. Но сколь долго будут продолжаться эти аномальные явления?

Китай на 7% сократил потребление нефти. Грядут большие перемены.

Похоже был сговор - Россию спровоцировали и очень примитивно. Как в компьютерной игре и книге американца предвидевшего 11 сентября и события на Кавказе в них именно август 2008. А президент там Дмитрий Арбатов ...

 
OZ0 писал (а) >> Цифра 3 года проверки на истории была условная.

Так 3 месяца считайте, что тоже условно ))))

 
это лучший прогноз)))
 
Bookkeeper писал (а) >>

И вообще - вопрос только к кодерам: у кого-нибудь есть забавные наработки-индюки, в рассчетах которых заложены пропорции теней и тушки? Поделитесь? если не жалко опять таки.

{
      T1 = MathAbs(Close[i+1] - Open[i+1]);//ТЕЛО СВЕЧИ
      D1 = (High[i+1] - Low[i+1]);//ДИАПАЗОН СВЕЧИ
      R1 = T1/D1;//ОТНОШЕНИЕ ТЕЛА СВЕЧИ (текущей или n-1 зависит от i) К ЕЕ ДИАПАЗОНУ 
 
      T2 = MathAbs(Close[i+2] - Open[i+2]);//ТЕЛО СВЕЧИ n-1
      D2 = (High[i+2] - Low[i+2]);//ДИАПАЗОН СВЕЧИ n-1
      T3 = MathAbs(Close[i+3] - Open[i+3]);//ТЕЛО СВЕЧИ n-2
      D3 = (High[i+3] - Low[i+3]);//ДИАПАЗОН СВЕЧИ n-2
      T2.3 = T2 + T3;//СУММА ТЕЛ 2-ОЙ И 3-ЕЙ ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ СВЕЧЕЙ 
      D2.3 = D2 + D3;//СУММА ДИАПАЗОНОВ 2-ОЙ И 3-ЕЙ ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ СВЕЧЕЙ
      R2.3 = T2.3/D2.3;//ОТНОШЕНИЕ СУММ ТЕЛ 2-ОЙ И 3-ЕЙ ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ СВЕЧЕЙ К СУММЕ ИХ ДИАПАЗОНОВ
 
      //K.OZ = (R2.3 - R1);//, 
      //K.OZ = (R1/R2.3);//,  
      K.OZ = 1 - MathAbs(R1 - R2.3);//РАЗНИЦА МЕЖДУ ОТНОШЕНИЕМ ТЕЛА СВЕЧИ (текущей или n-1 зависит от i) 
                                    //К ЕЕ ДИАПАЗОНУ, И, ОТНОШЕНИЕМ СУММ ТЕЛ 2-ОЙ И 3-ЕЙ ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ СВЕЧЕЙ 
                                    //К СУММЕ ИХ ДИАПАЗОНОВ - ЧЕМ МЕНЬШЕ (Т.К. ОТ 1 ОТНЯЛ ВЫРАЖЕНИЕ), ТЕМ 
                                    //ВЕРОЯТНЕЕ КОРРЕКЦИЯ (РАЗВОРОТ)
)))                   
      K.OZ1 = (((T1-(T2+T3))-(D1-(D2+D3)))/(D1-(D2+D3)));//*1000*Point;//КОЭФФИЦИЕНТ ИМПУЛЬСА
      
//КОЭФФИЦИЕНТ СЖАТИЯ СВЕЧЕЙ (ВНУТРЕННИЕ МОДЕЛИ ТРЕУГОЛЬНИКОВ ИЛИ ЗАТУХАЮЩИХ КОЛЕБАНИЙ)      
      CO = (Close[i+1] - Open[i+1]);   
      HL = (High[i+1] - Low[i+1]);
      K.V =  (CO/HL);// * Volume[i+1]*Point;//    Коэфф.сжатия ТЕКУЩЕЙ СВЕЧИ - КССn
      CO2 = (Close[i+2] - Open[i+2]);   
      HL2 = (High[i+2] - Low[i+2]);
      K.V2 =  (CO2/HL2);// * Volume[i+1]*Point;   Коэфф.сжатия ПРЕДЫДУЩЕЙ СВЕЧИ   - КССn-1
      }
1...484950515253545556575859606162...66
Новый комментарий