Ругайте :) Интересно послушать ваше мнение относительно.. - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
выходите на 2008-й c ним ?
Пока не знаю ...
Правил-то даже нет ещё :(
жаль...
слово "упражнение" Вы либо забыли...
снова начинать лениво уже.
Может мне показалось,но если я спрошу Вас про погоду на завтра Вы сведете разговор к "банальному пересиживанию".
Нет, про упражнение я не забыл. Интуиция у меня есть. Что с того?
Про погоду, что с того, что я могу гадать и мнить, что угадываю? Пока статистика не покажет, что я угадываю верно с определенной вероятностью, толку в самомнении нет никакого.
Увеличивается после убытка, когда вероятность снять прибыль почти 100%. Пытаюсь заставить эксперта торговать почти каждый день.
Вопрос знатокам: можно ли доверять котировкам из архива котировок 3-4-х летней давности?
Вы сделаете большое одолжение для всех, если расскажете с чего вдруг: "после убытка, когда вероятность снять прибыль почти 100%" Откуда у вас это знание? Как вы его получили?
Вы не так поняли. Причем здесь пересиживание??? - вы писали, что готовы открываться по плохому сигналу. Может я не понял, чем ваш сигнал плох. Если он с большой вероятностью приносит небольшой профит, то как это связано с ловлей трендов в 1500 пунктов? Я же понял, что сигнал плох, в том смысле, что он с малой вероятностью приносит прибыль, поэтому открываемся наудачу пересидеть до маленькой прибыли или до большого тренда.
Если система может ловить трейды в 1500 пунктов, а в среднем больше 100, но так как никогда не знаешь, что будет завтра, можно закрыть в моменты, когда "логика" говорит закрыть, и найти момент войти еще раз по тренду. Или если сигнал длинный, то можно и не словить пунктов 100-300 за счет возврата обратно. Вот я о чем. - Я так понимаю у вас сигналы предсказывают на сколько пунктов "выстрелит" тренд или типа того, так?
Просто рубить прибыль, и не давать ей расти - это банально, сами понимаете, об этом даже говорить не стоит - всем понятно. - Это не банально. Это статисттчески обосновано, т.е. практически научно. Формализованная система с просчитанным статпреимуществом "просто рубит прибыль" фиксированными тейками и пребывает в полной статистически обоснованной уверенности, что такой подход максимизирует общий пирог, т.е. чтобы общая прибыль росла - рубим прибыль в каждой сделке.
Мне также известен и подход, о котором, скорее всего, вы ведете речь - о системе предсказывающей начала и концы трендов. Ничего фиксированного, типа следим за рынком, берем с тренда по максимуму. Любой форум завален красивыми примерами и рассказами, как это надо делать. Примеры приводятся для отрезков с явным трендом, рассказы не балуют статистикой, а только волшебными формулами слежения за рынком и волшебным ММ. Как правило, сказка заканчивается при просьбе привести результаты теста на переиоде по-больше, где было все, а не только удобный тренд.
А на счет убытков - так логика и заключается в том, что при возникновени сигнала обратно эта позиция закрывается, и открывается в другую сторону, в результате убытки минимальны. - Это утверждение становиться истинным, если сигналы имеют статпреимущество в своей правоте, в противном случае, это претензия на ловлю пиков (свингов) является банальной подгонкой, каких неисчислимое множество можно ваять с утра до вечера. У вас есть статистическое обоснование, что ваши сигналы правильно указывают направление?
Вот промежуточно за 2008-й (сейчас просадка большая, но это такая рабочая версия. В принципе, я уже сделал ее в 4.5%, а PF 2.0, работает один лот основной, и один на доливку по тренду иногда):
И еще здесь средние умножайте на два, так как фактически отрывается одновременно 0.1+0.9 (для удобства), потому средние такие. Получается, что $2000 в среднем на лот профита, и 1000 убытка. Разве это пересидка? :) - Средний профит и средний убыток ничего не говорит о том, какой максимальный дродаун готова пересиживать ваша рабочая версия. Скажите, какой стоплосс у системы и станет понятно.
Vita, повторяю свой вопрос.
2 Vita
Мне нравится ваш подход, я придерживаюсь похожей точки зрения.
Интересно было бы к этому еще добавить что-нибудь о том, как определить дает ли ТС статпреимущество и, если дает, то как его посчитать.
А я еще раз поддерживаю вопрос
Да, конечно. В общем виде ответ прозаичен - воспользоваться статанализом. Для этого необхоимо выучить матчасть и пользоваться её по назначению. Очень важно быть последовательным и логичным, иначе всякими трюками и ошибками можно насчитать чего угодно. В каждой конкретной ТС можно сделать неверный логический посыл, или обработать данные, не имеющие отношения к предмету исследования, да что угодно можно сделать не так.
Но я чую, что вы спрашиваете про что-то ещё, что-то конкретное?
Давайте простенький пример. Недельный график фунта. На открытии покупаем и ждем 5 пунктов в прибыль. Как бы вы определяли, есть ли в этой идее статпреимущество?
У меня получается на 1591 баре 1537 положительных исходов, т.е. прибыль 7685 пунктов. Спред 3 пункта брал для всего периода, что должно дать крен в сторону более красивой картины.
Может, кто знает как посчитать убыток?
В общем виде ответ прозаичен - воспользоваться статанализом.
Вот кто-то, не знаю кто и когда и как, выучив матчасть, выдал статистику, которая гласит, мол, 95% трейдеров сливают и лишь 5% зарабатывают. Будем считать, что эта статистика есть правда, с какой-то небольшой, я бы сказал - плавающей, погрешностью.
Каково при этом статпреимущество у трейдеров и их ТС? и может ли оно быть вообще?
Грубо говоря на более "мелком ТФ", ну скажем на "часовом", у ТС трейдера, есть якобы статпреимущество, а на большем "дневном ТФ", 95% к 5%, статпреимущества не то что нет, его вообще нет..
иметь статпреимущество внутри полного отсутствия оного, это статпреимущество или нет?..
А я вот не согласен с таким категорическим утверждением. Существуют системы (по крайней мере теоретически) у которых количество прибыльных/убыточных сделок 50/50. Но они могут быть супер Граалями и именно за счет ММ. Это последовательности ПППУУУПППУУУ …
П - прибыль, У – убыток. Как прикрутить ММ думаю понятно, только вот найти такую идеальную систему думаю не возможно, но вот проверить созданную вами на предмет наличия такой регулярности в последовательности сделок стоит.
Пример. Трендо следящая система. Признак много мелких убыточных сделок на «флете» и надежда на одну которая захватит тренд и перекроет убытки. Можно модифицировать, как только появляется убыток, лот в минимум, при появлении прибыльной сделки начинаем наращивать лот. Как бы ту ОДНУ большую прибыль разбиваем на множество мелких но нарастающим лотом + прикручиваем прогноз (статистику ТС) по длинне захватываемого тренда.
Как вам такое ?
З.Ы. в ТС должно быть все красиво, душа, тело и управление
Нет, не ваша правда.
Математическая теорема гласит, что нельзя построить выигрышную стратегию, когда результат исхода сделки 50/50. Вы же просто утверждаете обратное. Типа можно сделать ММ, который выдаст сделки с исходом 50/50, но уже с прибылями и убытками идущими в закономерном порядке. И, естественно, никакого труда не составит экплуатировать эту закономерность. Поверить в это может только человек, у которого очень тяжело с одноходовыми логическими выводами. Вы, конечно, можете верить во что угодно, но математической теореме всё равно теоретическая у вас система или нет, ей всё равно сколько раз и как вы будете колдовать с результатами сделок, т.к. никакие софистические фокусы не заставят её поменять свой вывод - выигрышную стратегию на раскладе 50/50 построить нельзя.
Вы привели пример распространенного заблуждения, которое закрывает глаза на природу закономерности в последовательности ПППУУУПППУУУ… Откуда растут ноги этой закономерности, на которой так легко построить выигрышную стратегию? Из нарушения баланса 50/50, но никак не из волшебных свойств ММ. Вначале в исходном ряде должно быть заложено статпреимущество, только после этого в последовательности результатов сделок появится закономерность, иначе мы противоречим маттеореме.