Состояние рынка - флэт или трэнд? Что доминирует? - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А мне приходит в голову другая мысль - посмотреть какой процент этих "трендов" пропадет при анализе в реал-тайме.
Если хоть половина трендов определяется правильно с самого начала - это мега-грааль =)
По-моему, это ценовой уровень, на котором луч Зигзага может поменять направление... Эти каналы строятся на текущем баре....
Я думаю для корректности сравнения число сегментов ZZ должно быть примерно одинаковым для сравниваемых ширин каналов. Это выполнялось? Кроме того, для "узких" каналов история позволит получить набор "точек" (то есть значения искомого соотношения для разных участков) и можно посмотреть их распределение. Смысл - попытаться понять, действительно ли результаты для "широких" каналов не укладываются в это распределение.
P.S. Наконец-то этот топик из флета вышел :)
Я думаю для корректности сравнения число сегментов ZZ должно быть примерно одинаковым для сравниваемых ширин каналов. Это выполнялось?
Не понял, почему надо сравнивать разную историю (а она получится разной) при разных каналах?
lna01 писал (а):
P.S. Наконец-то этот топик из флета вышел :)
Это был пробой резистанса. Теперь надо ждать отката к тому же уровню и играть на отскок =)
Я думаю для корректности сравнения число сегментов ZZ должно быть примерно одинаковым для сравниваемых ширин каналов. Это выполнялось?
Не понял, почему надо сравнивать разную историю (а она получится разной) при разных каналах?
Зато она будет эквивалентной по числу гипотетических транзакций. То есть точки будут эквивалентны по статистической обеспеченности. Как раз с точки зрения поведения в реале (то есть в будущем) нам интересна динамика искомой характеристики. И насколько эта динамика будет близка для разных ширин каналов.
100 сделок в год - не то же самое что 100 сделок в месяц. Мне кажется, не корректно сравнивать стратегии по кол-ву изгибов.
Тем более, широкий канал может захватить значительный кусок истории, на котором может преобладать другое состояние рынка.
Тем более, широкий канал может захватить значительный кусок истории, на котором может преобладать другое состояние рынка.
Верно. И вот мы начали игру. И вот это тоже стало историей. Не окажется, что на этом куске показатель стал другим?
Предположение о фрактальности как раз даёт возможность пытаться по судить о поведении рынка на больших временах путём масштабирования закономерностей, найденных для меньших времён. Вопрос только в какой степени оно применимо к рынку :)
Зигзаг с каналами... Что за каналы??? Что они означают?
По-моему, это ценовой уровень, на котором луч Зигзага может поменять направление... Эти каналы строятся на текущем баре....
А мне приходит в голову другая мысль - посмотреть какой процент этих "трендов" пропадет при анализе в реал-тайме.
Чем хорош канала ЗигЗага, так это тем что уровни фиксированные и можно управлять отложенниками при необходимости их изменяя. Это мне кажется надежней, хотя и не исключает некоторых проскальзываний и потерь. Плюс спред что то отъест. Нужно попробовать те два варианта про которые я говорил и хотя бы по истории прогнать.
Если хоть половина трендов определяется правильно с самого начала - это мега-грааль =)
to SK
to Neutron. ВАЖНО!
https://www.mql5.com/ru/forum/50458 пост «grasn 11.01.07 16:16».
Серега, для тебя с некоторым опозданием рассказываю (просто перечитал с обозначенного места далее и понял, что свое обещание не выполнил). отвечаю на твой вопрос "как это все работает" - все просто. Итак, допустим, у нас есть формула расчета продолжительности существования линейной регрессии на основе, каких-то параметров канала и эта формула имеет статистическое преимущество (очень важно). От текущего отсчета (он зафиксирован), итерационно перебираем прошлые (исторические) отсчеты и для каждой выборки строим линейную регрессию. Как и писал Владислав, получаем веер «уходящий» в будущее. Теперь для каждого такого канала рассчитываем его вероятную длину. Уже получаем отнюдь не веер и не прямой канал (появляются разворотные зоны), в котором будет развиваться цена. А если еще в формуле учесть положение цены, то сможем точнее рассчитать зону ценового движения. Просто собирая статистику, нужно не забыть, что канал разрушается уходом цены за границы, соответственно вверх или вниз, а это определяет положение цены весьма точно, т.е. получая расчетную длину канала цена из него уйдет или вверх или вниз, это можно сообразить. Серега, ну а про навороты над этим (волны, диффузии …), я не давал обещание рассказать :о)))
Прошу прощения, что вмешиваюсь. А можно ли на что-нибудь посмотреть? И вообще, мне интересна эта тема, но с середины разговоря я не всё понял. Если не против, то можно бы начать новую ветку по этому вопросу.
Давно это было. По этой ссылке все и началось, страницы, где то с четвертой – Владислав поделился своими подходами, а они, «хорошо легли» на мои поиски устойчивых уровней, вокруг которых «концентрируется» цена (дописка: что то вроде флета). Об этом недавно писал в этой ветки.
Я то совсем не против такой темы, другое дело, что может быть она будет многим не столь интересна сейчас. А главное – зачем? Это ведь не «шутка юмора», описанное работает и действительно имеет весомое статистическое преимущество. Правда, как всегда есть свои тонкости, зависимости которые я нашел, действуют только для некоторых классов каналов. Да и модель в целом «наследует» от используемых статистических методов приличные просадки и сложности с расчетом стопов, кажется и об этом так же писал в этой ветки.
Если тема действительно интересна,- соберите статистику, пока коллеги своими аршинами меряют рынок. Суть метода сбора я уже описал:
«Для этого достаточно запустить итерационный процесс поиска этих самых трендов. Например, на каждом отсчете в некотором историческом диапазоне нужно перебрать линейные регрессии (при фиксированном текущем отсчете) и оставить для каждого отсчета только ту ЛР, которая имеет максимальную продолжительность в будущем. Аналогичным образом можно опровергнуть тех, кто утверждает, что преобладает тренд. Нужно соотношение 50/50 -так же легко организовать :о) Но есть еще тонкость, дело в том, что линейную регрессию или канал можно построить, в прямом смысле, на любых данных, но формально (с математической точки зрения) построенный канал не будет трендом. В качестве псевдокритерия тренда придумал следующее: если канал «жил», т.е. цена не выходила за его границы, еще одну первоначальную длину, то тренд скорее был. Это связано с умозрительными расчетами вероятности появления тренда определенной длины в «случайном» временном ряде. Если задавать исторический диапазон поиска каналов на часах, от 300 отсчетов и выше, то тренды будут везде.»
Только нужно включить данные по всему перебору, т.е. по всем полученным каналам, иначе вы не сможете выделить «устойчивые» каналы из всей массы. Есть тонкость с самим критерием. Дело в том, что выход цены за границы канала вовсе не разрушает канал – в следующем отсчете цена может вернуться в канал и там «сидеть» какое время. Увеличение границ канала так же поможет. Поэтому такой простой критерий даст огромный шум и исказит реальную картину, а как следствие – никакие зависимости Вы не найдете. Тут нужен совсем другой критерий, но формула тренда – линейная регрессия.
Как соберете данные выберете для поиска зависимостей систему из разряда Data Mining, далее классифицируйте параметр «продолжительность существования канала», и запустите метод, для начала, например Column Importance (Важность колонок, такой метод, как ассоциации, кластеризация, и прочие присутствуют во всех системах в том или ином виде) и посмотрите, какие исследуемые параметры каналов больше всего влияют на продолжительность существования, уверяю Вас их можно будет по пальцам пересчитать. Ну а какие параметры и чего делать дальше – я думаю, Вы без труда разберетесь. И не забудьте про старину Херста.