Состояние рынка - флэт или трэнд? Что доминирует? - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Слегка модифицировал скрипт komposter'а. Теперь он пишет в файл проценты тренда и флета по каждым последовательным Sample сегментам ЗЗ. Если по этим данным нарисовать хронологические последовательности процентов тренда для ЗЗ с порогами 20, 30, 40 и 50 пунктов, получится такая картинка. Интерпретировать по вкусу :).
TFA
P.S. Совсем забыл, картинка для Sample = 100.
Если записывать и время, можно нарисовать аналогичную, но синхронизированную картинку.
TFA
А мне приходит в голову другая мысль - посмотреть какой процент этих "трендов" пропадет при анализе в реал-тайме.
Если хоть половина трендов определяется правильно с самого начала - это мега-грааль =)
К сожалению пока тут ничего заранее не определяется. Но "Граальность" можно быстро посчитать следующим способом:
Сложить по высоте в пп все трендовые отрезки
Сложить по высоте в пп все флэтовые отрезки
Одно вычесть из другого (из большего меньшее) минус спред*количество всех отрезков
Сравнение сумм длин в пп Ф/Т тоже будет интересно и даже думаю более показательно
Я бы хотел вернуться к статистике. Для этого необходимо получить более развернутую картину. Т.е. должна получится такая таблица
Еще более правильнее и красивее получить распределение полученных участков. Понятно, что для флэтового отрезка ограничением будет ширина заданного диапазона (канала).
Но основную концентрацию хотелось бы увидеть (и как она совпадает со средним значением)
Для трендового отрезка ограничений по максимальному значению не будет и ограничится наличием его в истории. Это может послужить отправной точкой для необходимых расчетов
в каких нибудь ТС. Распределение трендовых отрезков более познавательно, чем флэтовых и должно быть ближе к нормальному (Гауссовскому). Основную концентрацию также
можно использовать при разработке ТС.
Слегка модифицировал скрипт komposter'а. Теперь он пишет в файл проценты тренда и флета по каждым последовательным Sample сегментам ЗЗ. Если по этим данным нарисовать хронологические последовательности процентов тренда для ЗЗ с порогами 20, 30, 40 и 50 пунктов, получится такая картинка. Интерпретировать по вкусу :).
P.S. Совсем забыл, картинка для Sample = 100.
Поясните, пожалуйста, что такое "последовательные Sample" ? Это как менялся процент от точки отсчета? Что по оси Х?
Это вы считали отношение временных участков? А как бы выглядели отношения в пп?Я бы хотел вернуться к статистике. Для этого необходимо получить более развернутую картину. Т.е. должна получится такая таблица
Поясните, пожалуйста, что такое "последовательные Sample" ? Это как менялся процент от точки отсчета? Что по оси Х?
Это вы считали отношение временных участков? А как бы выглядели отношения в пп?Sample - количество сегментов зигзага на участке истории, для которого подсчитывается отношение тренд/флет. То есть исходный скрипт komposter'а считает его для всей истории, а моя модификация разбивает эту историю на последовательные куски и независимо отрабатывает на каждом. Длина кусков берётся такой, чтобы каждый из них содержал ровно Sample (то есть в данном случае 100) сегментов зигзага. Таким образом по горизонтальной оси на первой картинке просто порядковый номер куска истории, а на второй - разность между временем окончания куска и временем первого бара в истории, в минутах.
Кстати, данные для картинок получены на eurusd5, с середины 2004 г.
Что понимается под "отношением в пп" я не совсем понял, отношение чего именно к чему именно?
Sample - количество сегментов зигзага на участке истории, для которого подсчитывается отношение тренд/флет. То есть исходный скрипт komposter'а считает его для всей истории, а моя модификация разбивает эту историю на последовательные куски и независимо отрабатывает на каждом. Длина кусков берётся такой, чтобы каждый из них содержал ровно Sample (то есть в данном случае 100) сегментов зигзага. Таким образом по горизонтальной оси на первой картинке просто порядковый номер куска истории, а на второй - разность между временем окончания куска и временем первого бара в истории, в минутах.
Спасибо. Теперь понял. Вроде как чем шире канал, тем больше устойчивость
И еще интересно на какие моменты (даты) по времени приходились максимальные пики. В частности, при канале 50пп?
Что понимается под "отношением в пп" я не совсем понял, отношение чего именно к чему именно?
В скрипте, который сделал Андрей и подправили Вы, считается длина полученных сегментов в барах (т.е. количество баров на искомом сегменте)
Есть предложение посчитать высоту в пунктах (пп) полученных сегментов флэта и тренда соответственно, и также сравнить их.
Предполагаю, что получим обратную зависимость и как следствие - равновесие рынка. За меньшее время больше пунктов, за большее время меньше пунктов. Как же будет на самом деле?
Получите, распишитесь =)
Сделал новую версию, статистика теперь выглядит так:
Все, кто качал индикатор из этой ветки - переименуйте его в "ZZm-fx-txt.mq4"!
PS: высота отрезков (в пунктах) считается по лучам ЗигЗага. В принципе, есть вариант считать по построенным отрезкам. Как правильнее - не знаю.
Получите, распишитесь =)
PS: высота отрезков (в пунктах) считается по лучам ЗигЗага. В принципе, есть вариант считать по построенным отрезкам. Как правильнее - не знаю.
Все очень здорово! Но требует некоторых доработок:
Высоту отрезков (сегментов) нужно обязательно считать тех которые построились. Предлагаю их как то обозвать. Например ТФС (тренд флет сегменты) или ТФО (отрезки). Если считать длины ЗЗ-ких сегментов. то трендовые участки получатся на две ширины канала больше. Флэтовые тоже увеличатся, но не так как трендовые.
Их интерпретация выглядит следующим образом. Если статистика нам дает преимущество например трендовых участков, то выбираем условие открытия позиций на пробой канала. Тогда сумма трендовых сегментов есть профит в пп, а сумма флетовых сегментов - убыток в пп. Это если открываться "в лоб" без всяких хитростей.
И еще один спорный момент. Я указал точки на противоположных границах канала ЗЗ (по которым получились ТФС) для простоты восприятия и возможно расчета. Однако возможно несколько иная трактовка. На размер в пп она не влияет, а вот на количество баров, т.е. время нахождения в тренде/флэте влияет существенно. Фактически получается, что сигнал к новому тренду или флету мы получаем когда цена достигает границы канала. Если подходить формально, то почти ничего не изменится. Полученные ТФС сдвинуться и на общий результат это почти не повлияет. Т.к. сдвинутся и флэтовы и трендовые сегменты. См рис1.
Рис1
Однако если подходить не формально, а творчески, то было бы верно закончить трендовый отрезок на максимуме, а флэтовый "протянуть" до начала нового трендового. Такой расклад существенно повлияет на временные соотношения ТФС, т.к. не только увеличатся флэтовые участки, но и уменьшаться трендовые. См рис2
Рис2
Насколько проблематично реализовать данный алгоритм? Я думаю, что такой подход к подсчету (оценке) более объективен. А как вы считаете?