Состояние рынка - флэт или трэнд? Что доминирует? - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Итак. Возьмем для исследования валютную пару. Пусть это будет EUR/USD.
Для начала исследуем диапазоны изменений цены, за какой либо фиксированный промежуток времени, например сутки. С помощью скрипта
считающего среднее значение изменения пары в пунктах за сутки (например, Average Range автор Игорь Ким) получаем значение 97 пунктов
в промежутке с 03.01.2005 по 31.03.2008.
По большому счету, правильнее было бы не просто получить среднее значение, а посчитать распределение изменений от наименьшего значения
к наибольшему. Но, к сожалению, я таким инструментом не располагаю.
Что дает нам это значение? Оттолкнемся от него, как от базового, для оценки флэтовых и трендовых участков.
Отмечу, что вариантов оценки множество, поэтому не буду утомлять их перебором, а перейду к наиболее приемлемому, с моей точки зрения варианту.
Для этой цели используем индикатор ЗигЗаг с его каналом. Вдаваться в подробности правил построения ЗигЗага не буду. Зададим ширину канала
ЗигЗага равную 100пп (близкое значение к 97пп). Для оценки флэта/тренда нам понадобится построить линии аналогичные линиям ЗигЗага
соединяющие экстремумы, но в точках ровно на противоположных границах канала. См. Рис1.
Теперь главное.
Если наклон линии ЗигЗага и построенной нами линии совпадает, то это - тренд,
если не совпадает, то это - флэт.
Цвет названия участка (флэт, тренд) совпадает с цветом построенных по указанному правилу линий.
Рис1.
Почему выбраны именно эти условия?
Фактически это означает, что если бы мы открыли позицию на границе канала во флэте (на отскок), то она сохранялась бы безубыточной до достижения
противоположной границы канала и, соответственно, наоборот (на пробой), в трендовом диапазоне.
Теперь «дело техники» измерить временные участки флэта, тренда и сравнить между собой. Как и с дневным диапазоном, правильнее не просто
суммировать полученные значения, а получить распределение. При этом мы получим дополнительные полезные сведения (например, максимальную
продолжительность тренда по значению в пунктах или по времени для заданных параметров и т.п.)
Интересно было бы посмотреть, как изменится соотношение при других параметрах (ширине канала). При сохранении достроенных линий с Рис1
на выбранном промежутке на Рис2 ширина увеличена в два раза (200пп), на Рис3 уменьшена до 60пп.
Хотелось бы отметить, что данное определение флэта и тренда никоим образом не дает нам возможности определить текущее состояние рынка
и тем более будущее. Это возможно применить только к истории котировок.
Рис2Рис3.
Как видим, количество участков изменилось. Однако как изменится их процентное отношение на исследуемом (большом) промежутке времени и будет ли оно
коррелировать с полученным значением в качестве основного, мы сможем узнать, проведя данное исследование.
Хотел написать выводы и возможные варианты использования полученных сведений и данных, но решил, что народ тут грамотный и каждый сам
сделает вывод о полезности изложенного материала и возможно полученных в дальнейшем данных, а также в их необходимости для себя.
Тех же, кто владеет навыками программирования, и кого заинтересовала данная тематика, просьба откликнуться для решения этой полезной задачи для многих трейдеров.
Ну вот, теперь есть предмет для разговора.
Осталось только дать ссылку на код "ЗигЗага с его каналом".
И все-таки было бы интересно узнать в чем заключалась ваша стратегия торговли. По приведенным рисункам действительно невозможно прогнозировать движение цены.
Ну вот, теперь есть предмет для разговора.
Осталось только дать ссылку на код "ЗигЗага с его каналом".
У меня имеется вот такой вариант. К сожалению при переключении ТФ не всегда корректно отображает линии соединяющие экстремумы (куда то они плывут) Как это отобразится на его "работе" не представляю. (иногда это происходит и при прокрутке по истории) Но канал всегда отображается корректно.
По приведенным рисункам действительно невозможно прогнозировать движение цены.
1. Лично мое твердое и глубокое убеждение, что попытка прогнозирование цены - глубочайшее заблуждение (всех времен и народов :-)) на самом деле без шуток
2. Приведенные рисунки никак не отображают ТС, хотя аналогии присутствуют
3. ТС тема отдельного исследования. Предлагаю если вам будет интересно обсудить ее позднее.
Вот наброски скрипта. Результаты, кстати, интересные ;)
Внешние параметры - параметры индикатора (он должен быть в папке MT4\indicators).
Скрипт рисует линии тренда (зеленые-красные)/флета (белые) и выводит базовую статистику (количество участков Тренда/Флета, их общую длину в барах и в % от всей истории).
Вот наброски скрипта. Результаты, кстати, интересные ;)
Скрипт рисует линии тренда (зеленые-красные)/флета (белые) и выводит базовую статистику (количество участков Тренда/Флета, их общую длину в барах и в % от всей истории).
Супер скорость, конечно! Можно только позавидовать. Я на описание гораздо больше времени потратил..... а сколько еще предстоит.....
Только что то не цепляется у меня к графику :-(
... Уже будьте последовательны, Андрей. Сделайте распределение по Average Range (только как пожелание)
Супер скорость, конечно! Можно только позавидовать. Я на описание гораздо больше времени потратил..... а сколько еще предстоит.....
Уже будьте последовательны, Андрей. Сделайте распределение по Average Range (только как пожелание)
Давайте сделаем иначе ;)
Сначала опишите все что хотите видеть, а потом я это буду делать. Чтоб не дергаться каждый час...
Желательно, к каждой характеристике формулу расчета и краткое объяснение.
ps: как вам цифры? ;)
Давайте сделаем иначе ;)
Сначала опишите все что хотите видеть, а потом я это буду делать. Чтоб не дергаться каждый час...
Желательно, к каждой характеристике формулу расчета и краткое объяснение.
Постараюсь, но это не быстро. Я с такой скоростью описания выдавать не могу .... старею что ли...
ps: как вам цифры? ;)
К сожалению к графику не цепляется. В папку индиков сохранил. Может что еще нужно?
Выложите, пожалуйста, хоть текстом какие нибудь результаты. Уж больно любопытно
К сожалению к графику не цепляется. В папку индиков сохранил. Может что еще нужно?
Это - скрипт. Его надо сохранить в директорию "MT4\experts\scripts\". После этого открыть и скомпилировать (F5) либо перезапустить терминал.
В директории "MT4\experts\indicators\" должен лежать индикатор, который выкладывали вы, скрипт его использует при расчетах.