Состояние рынка - флэт или трэнд? Что доминирует? - страница 14
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
То же самое могу сказать о большинстве индикаторов, если не о всех - одно дело красивые картинки на истории, и обведенные кружочками точки входа и выхода (начало и окончание тренда) - и совсем другое дело реальная торговля...
Пожалуйста, внимательно читайте, что написано ранее. (надеюсь без обид)
- Никакие индикаторы не используются, а используются критерии (условия) для получения сведений в рамках заданных условий на исторических данных.
- Речь идет не о торговле, а о статистике
Про индикаторы давно хочу написать но ленюсь. Своим абитуриентам первым делом рассказываю про индикаторы. Кто нибудь из трейдеров работает, используя график цены в виде линии? Нет, конечно. Либо бары, либо свечи. Так почему НИ ОДИН индикатор не отображается так, как отображаются цены? Ведь в итоге мы видим только конечное их положение. Тоже самое если б мы цены отображали только точкой по закрытию. Уже давно пора обязать всех индикаторописателей выводить отображение индикатора хотябы со значениями соответствующими крайним положениям цены. Очень много бы вопросов отпало и желания суперидейщиков приготовить очередной граальный суп из набора индикаторов.Аналогичный вариант с переносом в Эксель конечно приветствуется.
Даю подсказку: файлы, записанные TrendFletAnalysis_2mS прямо открываются в Экселе :).
Написание по любому поводу индикатора далеко не самый рациональный способ работы со статистикой. Более рационально сначала найти закономерность (поработав с данными хоть в том же Экселе) и лишь потом оформлять её как индикатор. Это я по своему опыту говорю.
Кстати, о закономерностях. Кто-нибудь кроме меня обратил внимание на тенденцию увеличения интервала времени, занимаемого фиксированным числом сегментов данного зигзага? Поначалу я думал, что это отражение изменений процедуры фильтрации котировок сервером. Однако, казалось бы, это должно сказываться только при мелком "шаге". Но вот картинка, на ней данные по ЗЗ с порогами 20 и 100 пунктов. В этом интервале изменение порога ЗЗ на тенденцию похоже не влияет.
P.S. Вообще-то вопрос о тенденции увеличения средней длины сегментов зигзагов я уже поднимал, но для этого зигзага тенденция совсем уж сильная. И второй момент - сохранение тенденции в широком диапазоне параметров ЗЗ хорошая иллюстрация того, что рынок не чужд фрактальности.
Даю подсказку: файлы, записанные TrendFletAnalysis_2mS прямо открываются в Экселе :).
Я конечно догадывался, но вы переоцениваете мои возможности :)
Отношу себя скорее к пользователям, хотя по образованию инженер. Но на рынок пришел из торговли, где пришлось столкнуться с Форексом (хедж) и получен результат успешного применения статистики. Например, использовал правило 20/80, известное как "Правило Паретта". Его различные интерпретации звучат так: 20% клиентов дает 80% выручки (дохода), 20% усилий дают 80% результата и т.п. Правило работало (конечно не с точным соотношением, но около того). Применив его удалось увеличить доходность в два раза. Уверен, что и к рынку это правило применимо. (немного отвлекся:))
Написание по любому поводу индикатора далеко не самый рациональный способ работы со статистикой. Более рационально сначала найти закономерность (поработав с данными хоть в том же Экселе) и лишь потом оформлять её как индикатор. Это я по своему опыту говорю.
Согласен конечно, но
Кстати, о закономерностях. Кто-нибудь кроме меня обратил внимание на тенденцию увеличения интервала времени, занимаемого фиксированным числом сегментов данного зигзага? Поначалу я думал, что это отражение изменений процедуры фильтрации котировок сервером. Однако, казалось бы, это должно сказываться только при мелком "шаге". Но вот картинка, на ней данные по ЗЗ с порогами 20 и 100 пунктов. В этом интервале изменение порога ЗЗ на тенденцию похоже не влияет.
Еще не успели :) Я говорил, что у меня мало точек получается, чтобы как следует все изучить и сопоставить.
Давайте всетаки определимся с названим. Предлагаю обозвать новый индикатор - ТФС (трендо-флэтовые сегменты), чтоб не путать его с ЗигЗагом. (можно предлагать др.варианты)
С тенденцией да.... нужно еще разобраться, хотя кой какие мысли имеются, а исходя из представленных вами данных (.... но для этого зигзага тенденция совсем уж сильная. И второй момент - сохранение тенденции в широком диапазоне...) так и просятся наружу. Но хотелось бы еще раз убедится в верности полученных результатов и оценить не только EUR/USD.
P.S. Вообще-то вопрос о тенденции увеличения средней длины сегментов зигзагов я уже поднимал, но для этого зигзага тенденция совсем уж сильная. И второй момент - сохранение тенденции в широком диапазоне параметров ЗЗ хорошая иллюстрация того, что рынок не чужд фрактальности.
Ну вот а я стучусь стучусь :) Эту ветку начинал читать, но мне показалось, что народ сильно углубился в дебри и до ваших постов я не добрался, нужно перечитать еще. Ну а результаты ваших измерений, конечно, очень интересуют. (я ведь о них упоминал) Если имеется возможность ответьте, пожалуйста
Даю подсказку: файлы, записанные TrendFletAnalysis_2mS прямо открываются в Экселе :).
Я конечно догадывался, но вы переоцениваете мои возможности :)
Согласен конечно, но
Давайте всетаки определимся с названим. Предлагаю обозвать новый индикатор - ТФС (трендо-флэтовые сегменты), чтоб не путать его с ЗигЗагом. (можно предлагать др.варианты)
С тенденцией да.... нужно еще разобраться, хотя кой какие мысли имеются, а исходя из представленных вами данных (.... но для этого зигзага тенденция совсем уж сильная. И второй момент - сохранение тенденции в широком диапазоне...) так и просятся наружу. Но хотелось бы еще раз убедится в верности полученных результатов и оценить не только EUR/USD.
Боюсь всерьёз заниматься статистикой рынка не работая с данными самостоятельно и, к тому же, рассчитывая исключительно на доброхотов-программистов не получится.
Да, по видимому придется изучать. Хотя вроде кажется, что нужно проделать один раз (эта мысль тешила), но врятли.
В смысле визуализации МТ ориентирован исключительно на временнЫе ряды. Специализированная программа позволит строить гораздо более разнообразные картинки :).
Какую посоветуете для освоения? Или если можно в Эксель данные выгрузить, то там можно и картинки (диаграмки) понарисовать? Кстати как это (файлы, записанные TrendFletAnalysis_2mS прямо открываются в Экселе) можно сделать? Если не затруднит...
Мысли это самое интересное. Кстати, сырые - они могут быть ... э-э ... питательнее :)
Ну вот например самая вкусная :)
Раз мы имеем тенденцию в неком (довольно широком) диапазоне, т.е. при различной ширине канала, то можно
Более четко все будет видно, когда ув.Компостер доделает индикатор. Можно будет более наглядно оценить и изобразить на рисунках. Пока это только предположения. Это те самые сырые мысли которые возникли в связи с полученными данными. Но имеются и менее "сырые" :)
Еще важными данными считаю не только распределение, но и комбинации последовательностей. Например, переходов восходящего тренда в нисходящий. Каково соотношение переходов через флэт и без флэта и т.п. Относительно этих данных можно будет корректировать торговые условия.
А какой вред то?
Какую посоветуете для освоения? Или если можно в Эксель данные выгрузить, то там можно и картинки (диаграмки) понарисовать? Кстати как это (файлы, записанные TrendFletAnalysis_2mS прямо открываются в Экселе) можно сделать? Если не затруднит...
Мысли это самое интересное. Кстати, сырые - они могут быть ... э-э ... питательнее :)
Ну вот например самая вкусная :)
...А какой вред то?
Больше не буду приставать с детскими вопросами
Ну что ж, на этой стадии примерно это и должно было придти в голову . Наверное никакого другого пути кроме как честно её отработать и нет :)
Список дополнился еще одной сырой мыслью в этом направлении
Другое пришло в голову раньше, но нужно посмотреть, а куда и эта дорога ведет. Будете испытывать?
Читаю ветку на которую вы давали ссылку. Складывается ощущение, что речь идет об аналогичном, но народ заходил с другой стороны и очень уж как то замудрёно (тут https://forum.mql4.com/ru/9358/page12 и пару страниц назад, если интересно).
Вы мне это прекратите! Тут куча продвинутого народу шевелит губами, пытаясь въехать в тему, а Вы удалять!
Вы думаете, что, если никто не пишет, то никто и не читает?
Вы мне это прекратите! Тут куча продвинутого народу шевелит губами, пытаясь въехать в тему, а Вы удалять!
Вы думаете, что, если никто не пишет, то никто и не читает?
Спасибо, что просветили :-) Я то думал, что интересно (и то под вопросом) только Компостеру и Кандиду. Но не волнуйтесь, удалю только, не имеющие отношения к теме, посты (и этот тоже :-))
Список дополнился еще одной сырой мыслью в этом направлении
Другое пришло в голову раньше, но нужно посмотреть, а куда и эта дорога ведет. Будете испытывать?
Читаю ветку на которую вы давали ссылку. Складывается ощущение, что речь идет об аналогичном, но народ заходил с другой стороны и очень уж как то замудрёно (тут https://forum.mql4.com/ru/9358/page12 и пару страниц назад, если интересно).