Состояние рынка - флэт или трэнд? Что доминирует? - страница 17
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Отработал четко, только прояснилось расхождение статистики с реалом.
Повторюсь, 30-пунктная статистика на Д1 - это иллюзия. Хотите обманывать себя - обманывайте, а других путать не надо.
Отработал четко, только прояснилось расхождение статистики с реалом.
Повторюсь, 30-пунктная статистика на Д1 - это иллюзия. Хотите обманывать себя - обманывайте, а других путать не надо.
Вроде уже писАл о тестировании на минутках, хотите не слышать - не слушайте, автор идеи возможно учтет.
Вот, вспомнил ещё одно очень-очень научное определение трендового или флетового рынка. Базируется оно на построениях типа Зиг-Зага (ЗЗ). Строится он следущим способом:
берётся произвольный шаг Н, например 10 пунктов и вершина ЗЗ считается сформированной, если цена отступила от своего максимального или минимального значения (на промежутке от предыдущей вершины) на величину больше Н.
Далее, по уже построеным на исторических данных, сторонам ЗЗ-а (Z) делается оценка средней величины его стороны <Z>. Если разность <Z>-2H<0 оказывается меньше нуля, значит на рынке доминирует флет, он является откатным и оптимальная торговая стратегия (ТС) - это торговля на откатах после сильных движений цены рис. b. Если же разность <Z>-2H>0 оказывается больше нуля, значит на рынке доминирует тренд и оптимальная ТС - торговля по тренду рис. а.
Красные стрелки на рисунках показывают моменты конца формирования вершины ЗЗ и время вхождения в позицию. Направление открытия позы совпадает с направление по стрелке. Возможен третий вариант, когда разность |<Z>-2H|<Spred по абсолютной величине не превышает спред, догда рынок считается эффективным и лучшая ТС это сидеть на заборе - курить бамбук. Этому случаю, как легко догадатся, соответствует хаотическое изменение направлений красных стрелок, которые соединяют точки окончания формирования вершин ЗЗ-а.
Вроде уже писАл о тестировании на минутках.
Про минутки вы писали, что тестировали "целый день". Это впечатляет...
Если действительно есть проблема, изложите ее в подробностях - с цифрами и картинками.
Мои тесты показали, что подсчеты правильные (с небольшой погрешностью).
Вот, вспомнил ещё одно очень-очень научное определение трендового или флетового рынка.
Ну, так у нас вроде так и есть ;) И рисуются именно красные стрелки. И оба типа торговли реализованы :-Р
Ну, так у нас вроде так и есть ;) И рисуются именно красные стрелки. И оба типа торговли реализованы :-Р
Ну, тогда я очень коротко и красочно смог это изложить! :-))
И какое настроение на рынке доминирует по вашй оценке?
Ну, тогда я очень коротко и красочно смог это изложить! :-))
И какое настроение на рынке доминирует по вашей оценке?
Угадай =)
50/50
50/50 разные бывают. Бывает, что чуток да и можно урвать. У вас этот "чуток" оценивался или он строго меньше спреда получался?
Спред не считал, да и вообще не углублялся пока в статистику. Цифры для EURUSD уже приводил:
Вроде уже писАл о тестировании на минутках.
Про минутки вы писали, что тестировали "целый день". Это впечатляет...
Если действительно есть проблема, изложите ее в подробностях - с цифрами и картинками.
Мои тесты показали, что подсчеты правильные (с небольшой погрешностью).
Да вот примерчик самый свежий (EURO, M1, 30п, спред 2пп)
- перелом 1.5800
- открытие BUY 1.5807
Вот еще: