Состояние рынка - флэт или трэнд? Что доминирует? - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Необходимо было четко обрисовать задачу изначально. Попытка "облегчить" восприятие, привело к дополнениям и уточнениям.
Фактически необходимо создать индикатор со следующими критериями. Построение сегментов от уровня к уровню, где уровни
задаются в пунктах (или процентах, но лучше первое, т.к.дальнейшая оценка идёт в пунктах) в виде фиксированной ширины канала. (сохранить возможность отображения (отрисовки) канала и отсутствия оного)
При этом уровни перемещаются в зависимости от изменения цены. Цена "двигает" канал. (Аналогично ZZ) Может, как вариант, и встроить его в ЗигЗаг?
Индикатор должен рисовать сегменты визуально, отображая состояние виртуальных сделок. (Вариант который применил Komposter отлично подходит)
При этом если значение цены (например Bid) равно верхнему уровню открываем условный Бай, если нижнему Селл. Закрываем "сделку" при достижении ценой
противоположной границы канала, одновременно открывая следующую. См. Рис_1.
Рисунок_1 Отображение индикатора ТФС
Имея возможность задавать размер спреда, можно дополнительно получить информацию о результате "деятельности" по данному алгоритму без запуска эксперта
(конечно без учета проскальзываний, хотя количество потерь от спредов легко посчитать перемножив количество сегментов на величину спреда)
Небольшое отступление.
Для оценки трендовости и флэтовости мы использовали понятие нахождение цены в канале - что принимали за флэт. Сигнал начала следующего участка наступает при касании цены канала, однако выполнено или нет условие тредового сегмента мы узнаем только тогда, когда цена "придет" к противоположной границе канала. Собственно сам переход - это нахождение цены в канале, что следует признать как флэт. См. Рис_2.
Рисунок_2 Отображение ТФС фактическая длина флэта и тренда по времени
На размерность сегментов в пунктах это условие никак не повлияет, а вот на временную размерность повлияет существенно. К однозначному мнению, стоит ли "перегружать" индикатор и скрипт дополнительными расчетами и информацией, я не пришел. Для оценки соотношения временных размеров сегментов это полезно, но в качестве торговых критериев не применимо, т.к. не возможно. Как вариант применить эти условия только для расчета временных соотношений, а для отображения использовать вариант от "границы до границы". Посему хотелось бы услышать ваше мнение на этот счет.
Подытожим
Индикатор, и дополнительный к нему Скрипт, должен выдавать следующую инфомацию к исследуемому временному промежутку:
- общее количество считаемых (посчитанных) баров
- общее количество полученных сегментов (шт) (на заданном промежутке времени)
- общее количество (шт) всех положительных сегментов, % от общего
- общее количество (шт) всех отрицательных сегментов, % от общего
- сумму всех положительных сегментов-сделок (пункты+%, бары+%) (% от общего)
Очень полезно было бы получить распределение положительных сегментов, т.к. просто среднее значение мало информативно, но хотя бы выдать среднее
- сумму всех отрицательных сегментов-сделок (пункты+%, бары+%)
- максимальную (одну) положительную сделку (в пунктах),думаю, что распределение этих сегментов в виду относительно узкого диапазона будет приблизительно равномерным, поэтому его подсчет малоинформативен, следовательно не обязателен.
- максимальную (одну) положительную (в барах) в барах отдельно, т.к. это могут быть различные участки
- максимальную последовательность положительных сегментов-сделок (шт+количество+пункты+бары)
- максимальную последовательность отрицательных сегментов-сделок (шт+количество+пункты+бары)
- количество последовательностей двух участков с критерием "положительная+положительная" (от бая в селл и наоборот)
- количество последовательностей двух участков с критерием "положительная+отрицательная"
Дополнительным полезным вариантом будет реализация, предложенная Candid в виде последовательностей отсчетов с динамикой изменения %-го соотношения во времени.
И совсем хорошо, если имеется возможность получить распределение этой последовательности с отображением максимума и заданных сигм (по умолчанию 2 сигмы)
(необходима возможность задавать сигмы до дробных частей)
В связи с тем, что полученные данные будут использоваться для сбора статистики, врядли использование скрипта станет регулярным делом (индикатор может пригодится и в повседневной
работе), поэтому если имеется возможность перенести все полученные данные например в Эксель для сохранения и анализа, то это было бы очень удобно.
Если это не является существенной трудностью, то тогда возможно предусмотреть задавать в параметрах Скрипта диапазон и шаг ширины канала, для того чтобы сразу получить набор
(последовательность) вышеперечисленных данных для различных входных условиях (размера канала в пунктах). Это позволит получить набор статистических данных применительно
к исследуемой валютной паре для применения их в ТС.
Чтобы не задавать ширину (диапазон) канала (набор диапазонов) бездумно, предлагаю потребуются следующие величины:
- Средне статистическая величина бара. Индикатор ТФС может корректно нарисовать сегмент как минимум на соседних барах (но не на одном, т.к. не известна последовательность соприкасания
с границами канала (это если без эксперта)) для чего необходимо выбирать ширину канала близкую к максимальному значению бара ТФ. Поэтому для полноты картины было бы хорошо получить
распределение величин баров (в пунктах) для заданного ТФ.
- Статистика с распределением по сегментам ЗигЗага. Важно! Понадобится для определения ширины канала в преимущественно флэтовых парах.
Аналогичный вариант с переносом в Эксель конечно приветствуется.Выводы.
На первый взгляд может показаться, что полученные данные с помощью индикатора и скрипта будут носить некий "субъективный" характер, т.к. отличия "положительных" от "отрицательных" сделокт.е. флэта от тренда заданы внешними (субъективными) условиями. Однако набор таких данных (при изменении входных условий) позволяет говорить о существовании некой зависимости
(тенденции и т.п.) применительно к исследуемой паре. наша задача эту зависимость выявить. Выявленные зависимости возможно использовать в качестве торговых условий (или фильтров) в ТС.
Мне кажеться есть 1 подводный камень. Вы используете ZZ, но дело в том что на истории он хорош, а вот в момент времени t=0. т.е., когда должна работать ТС = принимать решение это совершенно другой индикатор. И вся собранная статистика без учета этого фактора, рассыпеться как карточный домик к сожалению.
Мне кажеться есть 1 подводный камень.
Меня, собственно, тоже очень смущает этот момент. Ну, получим мы статистику, а как ей пользоваться?
Мы знаем сколько занимает тренд, сколько флет, сколько бы мы гипотетически заработали, если бы знали моменты перехода от одного состояния в другое. Ну и что?
Как будут выглядеть "торговые условия (или фильтры)" (конкретно, с формулами)?
Отнимать 2 канала, безусловно, лучше чем считать заработок по экстремумам ЗигЗагов, но этого, как по мне, не достаточно. Определить момент "закрепления" вершины можно только с существенной задержкой.
Мне не сложно написать индикатор/скрипт, только я должен понимать зачем я это делаю =)
Мне кажеться есть 1 подводный камень. Вы используете ZZ, но дело в том что на истории он хорош, а вот в момент времени t=0. т.е., когда должна работать ТС = принимать решение это совершенно другой индикатор. И вся собранная статистика без учета этого фактора, рассыпеться как карточный домик к сожалению.
Меня, собственно, тоже очень смущает этот момент. Ну, получим мы статистику, а как ей пользоваться?
Для начала вообще для чего нужна статистика. Статистика это способ изучения явления и (или) его свойств. Например мы знаем, что замкнутый эл.ток создает магнитное поле, которое взаимодействует с другим эл.магнитным полем. Это свойство проявляется регулярно, в итоге использовав его, СВОЙСТВО, получили электродвигатель - т.е. пользу. Другое дело выпадение осадков. Данное свойство атмосферы проявляется не регулярно. И для выявления признаков выпадения осадков стали собираться статистические данные (температура, давление, направление ветра, время года, поведение животного мира и т.п.), на основании которых можно делать ПРОГНОЗ. Ведь он так и выдается: "Вероятность осадков около 70% ". Не буду дале растекаться мыслью по древу, думаю и так все понятно. Таким способом мы пытаемся изучить рынок. И это на мой взгляд гораздо важнее поиска комбинаций различных индикаторов. Рынок проявляет себя некими свойствами, которые благодаря существующей истории можно изучить, а изучив применить в работе. Я много перерыл, но нигде не нашел почти никаких материалов по статистике рынка, что удивительно, т.к. мне кажется это очевидно. МТ4 в этом плане уникальна тем, что позволяет применить автоматизацию для изучения предмета, а потом уже Граали писать. Ведь человек, в силу своих психических свойств, и я не исключение, всегда видит то что хочет увидеть, за что его жизнь по башке (не только на Форексе). Но жизнь в тестере не прокрутишь, только горький опыт. А историю валютных пар можно, так почему бы это не сделать?
Мы знаем сколько занимает тренд, сколько флет, сколько бы мы гипотетически заработали, если бы знали моменты перехода от одного состояния в другое. Ну и что?
Нам, в данном варианте, не нужно знать моменты перехода. Мы их ЗАДАЁМ. Но прежде чем задавать изучаем, а какие оптимальные. (если правильно понял вопрос)
Как будут выглядеть "торговые условия (или фильтры)" (конкретно, с формулами)?
Торговые условия можно будет формулировать после сбора данных. Чтобы можно было что-то (данные) сопоставить. (см. вариант про погоду)
Отнимать 2 канала, безусловно, лучше чем считать заработок по экстремумам ЗигЗагов, но этого, как по мне, не достаточно. Определить момент "закрепления" вершины можно только с существенной задержкой.
Если честно, то не очень понял вопрос (если он был). Мы не определяем момент закрепления вершины никак. Мы работаем от границ (от одной до другой) каналов.
Мне не сложно написать индикатор/скрипт, только я должен понимать зачем я это делаю =)
Чтобы изучить то, с чем вы собираетесь работать (если собираетесь).
Торговые условия можно будет формулировать после сбора данных. Чтобы можно было что-то (данные) сопоставить. (см. вариант про погоду)
Ок, понятно. Т.е. пока есть только предположение, что после сбора статистики можно будет сделать какие-то выводы. А основания какие-то есть? ;)
Я же о чем и спрашиваю - все пытаются найти, подходят с абсолютно разных сторон, подтягивают научную основу, ... а результат?
Почему именно эта статистика и как она поможет сделать прогноз более точным?
Предположим, есть такие-то и такие-то данные (представьте конкретные цифры нашего отчета). Что делаем дальше?
Или пока этого "дальше" нет? Т.е. тыкаемся, пробуем, и верим в удачу? ;)
Xadviser
Мне кажеться есть 1 подводный камень. Вы используете ZZ, но дело в том что на истории он хорош, а вот в момент времени t=0. т.е., когда должна работать ТС = принимать решение это совершенно другой индикатор. И вся собранная статистика без учета этого фактора, рассыпеться как карточный домик к сожалению.
Ок, понятно. Т.е. пока есть только предположение, что после сбора статистики можно будет сделать какие-то выводы. А основания какие-то есть? ;)
У каждого есть СВОЕ понимание и видения рынка и (внимание, важно!) происходящих процессов которые он отображает (самих процессов мы не видим, точнее не видим причин и условий стоящих за ними. как с погодой мы теперь знаем что причина дождя концентрация влажности в атмосфере и как следствие - дождь. заметьте, что мы не видим и не измеряем явлений происходящих на небе, но можем судить о предстоящем событии по косвенным признакам) Я об этом и говорил ранее что есть некие предположения. Это не значит что, я не предполагаю, что с ними делать дальше (я же вам говорил про свою ТС), но возможно результаты приведут нас даже к более интересным выводам, а за ними решениям. Для меня явилось большим откровением, те данные которые уже получены (но их нужно систематизировать). Более того, мне до сих пор в них не верится, поэтому я прошу тщательно подойти к изучаемому вопросу и перепроверить полученные сведения. Я же не могу (могу, но тогда зачем МТ4 ;)) проверить все руками. Да и Вы сами начали про Грааль ;)
Я же о чем и спрашиваю - все пытаются найти, подходят с абсолютно разных сторон, подтягивают научную основу, ... а результат?
А какие еще разные стороны? Я же говорил, что не видел аналогичных изысканий. Вот правда, статья появилась Диагностика рынка по пульсу, где есть попытка что то подобное осветить. Это (статистика) и есть научная основа. (читали В.Суворова "Контроль"?) Возможно есть и другие подходы, но я сторонник простоты и того, что то, о чем мы говорим, можно измерить и посчитать. Результат.... не знаю, т.к. не видел материалов и соответственно выводов. Возможно, тот кто их провел и сделал выводы пришел к решению оставить их при себе.... Да, перед собой я вижу две задачи - найти (сначала искать;)) и получить подтверждение (опровержение) полученному результату.
Почему именно эта статистика и как она поможет сделать прогноз более точным?
Именно эта, потому что она доступна и понятна. А какая может быть еще? Распределение размера баров, распределение размера сегментов ЗигЗага (при переменных параметрах), распределение ТФС (при переменных параметрах). Вроде все на поверхности (за исключением последнего), но почему то никто этого не делал (или делал, но молчат).
Я не говорил про прогноз (если только не про погоду), скорее это будут торговые условия. Точнее так - стат. данные "помогут" нам получить долю уверенности (более 50%, а может и выше), что выработанные нами торговые условия будут приемлемы для успешной торговли.
Предположим, есть такие-то и такие-то данные (представьте конкретные цифры нашего отчета). Что делаем дальше?
Представить то могу, а смысл? То же что посмотреть в небо и определится будет дождь или нет. Вот если посмотрю на термометр, барометр, измеритель влажности и т.п. тогда и определюсь, брать завтра зонт или нет. Ведь даже чтобы определится с выбором торговых условий, все равно данные нужно предварительно собрать. Или вы считаете вам это не пригодится?
Вопрос не по теме: В каком часовом поясе вы обитаете?
Ок, уговорили =)
Завтра займусь.
Я обитаю в GMT +2 - Киев, Украина.
Еще немного в тему. Измерять действительно можно много чего. Вот например какой нибудь индикатор типа Стохастик. Кто нибудь задавался целью посчитать какое количество убыточных и прибыльных сделок по его "сигналам" получалось? Если бы посчитали, так давно бы пришли к выводу, что вариант близкий 50/50 не совсем приемлем в торговле. А вот если бы посчитали количество переходов от заданных уровней в соотношении с количествами пересечений этих уровней? Получилась бы другая картина (наверное, т.к. не считал) Статистика дала бы ответ в каком отношении этот способ трактовки сигнала был бы полезен в торговой системе. Как пример на рисунке.
Кто нибудь проверял? Я не утверждаю, что это будет работать с точки зрения "работы" индикатора. Сам не использую никакие индикаторы в силу их неверного отображения. Но это вариант для проработки статистики. А какое количество из всех возможных на заданном промежутке сделок с заданными параметрами будет результативным? Большинство, особенно на первых порах видит лишь то, что хочет увидеть и сразу в бой. И только собственный кошелек начинает учить (правда на некоторых даже это не действует ;))