Обсуждение высокочастотной торговли на МТ5 - страница 79
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Т.е., любой прибыльный алгоритм (не пипсарь) можно обвинить? Предъявить инсайд и отобрать заработанное?
Нет. Существуют законы и в них даны определения того, что является инсайдерской торговлей, а что нет.
Можно использовать информацию о сделках прибыльного алгоритма в своих целях - отобрать часть поляны или перестать отдавать деньги такому алгоритму.
Нет. Существуют законы и в них даны определения того, что является инсайдерской торговлей, а что нет.
Можно использовать информацию о сделках прибыльного алгоритма в своих целях - отобрать часть поляны или перестать отдавать деньги такому алгоритму.
Т.е. все открытые позиции за определённое время перед новостью, которые вошли в правильном направлении, и получили прибыль считать инсайдерскими, что ли?
Как определить, очень интересно.
Наличие инсайдерской торговли умеют определять уже лет пятнадцать. Для этого достаточно иметь доступ к неаггрегированному потоку сделок. Поэтому, помимо самих инсайдеров, эту информацию могут извлекать технологически продвинутые участники торгов, на пользу себе и в убыток основной массе трейдеров, у которых подобной информации нет.
Например, многие классические алгоритмы предоставления ликвидности основаны на том, чтобы извлекать из дисбалансов покупок и продаж сведения о том, находится ли справедливая цена выше или ниже текущих котировок.
Разумеется, те кто могут прибыльно торговать, пытаются не раскрывать информацию о своих намерениях остальным участникам рынка. Так и появляются алгоритмы оптимального исполнения и хитрые типы ордеров, например, iceberg.
Вы путаете причину и следствие. Ещё раз повторяю, «инсайд» это причина, а поток ордеров это уже следствие, не возможно людей с опытом обвинить в инсайде только по их торговле. Инсайд юридическикое понятие, в рамках алгоритмов торговли оно отсутствует, есть просто поток данных которые тем или иным способом анализируются, с той или иной эффективностью. Чтобы доказать «инсайд» нужно доказать что некто проторговал НЕПУБЛИЧНУЮ информацию, любые виды анализа любой публичной информации и торговля на основе такого анализа, не считается инсайдом. Другими словами, торговый алгоритм не может быть не законным, если он действует эффективно в контексте данных торговых условий.
Если некто так проанализировал любую возможную комбинацию публичных потоков информации, что на основе этого анализа принял эффективное торговое решение, раньше остальных участников, это не инсайд. Чтобы это был инсайд нужно чтобы в анализе обязательно участвовала непубличная информация.
Поэтому даже настоящий инсайд доказать невероятно сложно, должно быть доказан факт получения такой информации и факт её проторговки.
Поэтому даже настоящий инсайд доказать невероятно сложно, должно быть доказан факт получения такой информации и факт её проторговки.
Вот это уже другое дело)
Бедному трейдеру и без возможности обвинений в инсайдерстве нелегко.
))
Ниже в архиве две важные статьи - исследования в рамках государственного задания "Наука"
++++
В любом случае, серьезные исследования процессов проистекающих в Level 2 стоят того чтобы на них тратить свое время. Ведь реально работающие модели, гарантированно извлекающие прибыль имеют заоблачную цену, скажем прайс в 1 млрд $ при оценке подобного актива, не есть что-то из области фантастики.
Кхм, метод в статьях не впечатлил - очень поверхностный. Так же, забавно читать про плавающе-растягивающееся окно и его последующую натяжку на рынок. Не научно.
Garyka на форуме уже поднимал тему анализа заявок в стакане. Не буду повторяться - смотрите ее, если интересно.
Покажите хоть одну реально вам знакомую и работающую модель. Ну и ссылка на такую оценку стоимости не помешала бы.
Как-то звонко все у вас звучит, но пусто.. понимаете, о чем это я..
Вы так говорите, как будто "кванты" это какие-то нехорошие люди)) Они отличаются от обычных трейдеров лишь уровнем образования, отсутствием предвзятости мышления и корректным использованием количественных методов (потому они и "quantitative") для описания процессов, происходящих на рынке.
"Редиски" они - мое субъективнейшее мнение, как и о алготрейдерах.
Так возможна ВЧТ на МТ5, или каждому овощу - свой фрукт, а Редиске - МТ4...?
Так возможна ВЧТ на МТ5, или каждому овощу - свой фрукт, а Редиске - МТ4...?
Alex bondar, чепухи не несите.