Обсуждение высокочастотной торговли на МТ5 - страница 86
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Помимо очевидных проблем есть подводные камни.
Допустим, у ДЦ есть тормозные (в плане пинга, исполнения и т.д.) LP. И вот, вы на кросс коннекте с ДЦ шлете ему свой приказ. Он его обрабатывает и шлет, допустим, тормозному LP. Всякие байки про фильтры тормозных LP опустим.
Что будет в итоге? В итоге, вы своим кросс коннектом, возможно, опередите только других клиентов ДЦ. Но проблема этим решена не будет.
Лучше думать, потом делать. А не наоборот, как в данном случае.
Связывался уже с ДЦ. У них сервер в Equinix NY4. Задержки по всем их LP менее 1 ms так как сами LP сидят там же в Equinix NY4.
Equinix известная контора, а их дата-центр Equinix NY4 очень известное место, там практически вся финансовая система держит сервера и торговля идет внутри этой площадки.
Привал вообще ручками делает. Его видео на Ютубе
На данный момент реализована концепция локального мгновенного прогноза на текущее состояние стакана, тут отложенные ордера не помогут, а slippage+execution+latency сводят в убыток.
Имеется: Нейросеть (комитет сетей) базирующаяся на выявленных, за полтора года исследований множества аномалий, прогнозирует + Торговый автомат (примитивный) торгует.
Надо переходить на следующий этап:
Прогнозная нейросеть (многоступенчатая) + Нейродинамическая сеть (торговый автомат учитывающий проскальзывания и выставляющий разную динамическую лотность в зависимости от состояния рынка)
В общем для того чтобы работать лимитными ордерами, нужно реализовывать многоступенчатый интервальный прогноз, надо добиться высокоточного прогноза на 1 минуту ступенями по 10 секунд.
Т.е. прогноз состояния Level 2 на 10 секунд, от +10 до 20 секунд, от 20-ти до 30-ти секунд и т.д с точностью в 1 пункт.
В этом случае, можно оперировать как рыночными так и лимитными ордерами, тогда фактор проскальзывания будет заложен в модель.
Сервер в любом случае придется ставить.
Возможно что то упустил, я так понял из ваших постов и не только, что МТ5 бесполезен для HFT?
Как тестируете бота?
Как тестирую?
На данный момент реализована концепция локального мгновенного прогноза на текущее состояние стакана, тут отложенные ордера не помогут, а slippage+execution+latency сводят в убыток.
Выставляете лимитник по расчетной цене, в момент прогноза.
Исполнился - закрывате так-же, лимитником. Да, при выходе могут быть проблемы (лимитник может не исполниться), тогда, реализуете выход в "0".
Не исполнился - снимаете его (тут могут быть варианты - когда), ждете следующего прогноза.
Как минимум, проблема со входом будет решена.
Погодите говорить опять про аренду сервера. Просто попробуйте реализовать логику на лимитниках..
Пробовал. Выставлял. Тотально не исполняются.
А вы можете теми же сетями прогнозировать проскальзывание? По идее все данные для этого есть.
Вопрос №2 -- вы можете выставлять лимитки за границы спреда? например бай лимит выше аска?
Картинка удручает...
Собсно вывод -- надо наращивать или исполнение, или толстокожесть стратегии или реализовывать STP схему самому. Как богатырь возле камня где написано везде писец :)
А у вас к ленте есть доступ?
Есть datafeed и tradefeed на реал.
А вы его используете для анализа?
Насчет стакана. ЕМНИП, hrenfx использовал его в том числе и для оценки проскальзывания при исполнении.
Очень продуктивная практика, говорю как автор успешного арбитражника в немного другой индустрии.