![Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть XI). Совместимость с MQL4 - События закрытия позиций](https://c.mql5.com/2/36/MQL5-avatar-doeasy__6.png)
![Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть XI). Совместимость с MQL4 - События закрытия позиций](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть XI). Совместимость с MQL4 - События закрытия позиций
Продолжаем создавать большую кроссплатформенную библиотеку, целью которой является упростить написания программ для платформы MetaTrader 5 и MetaTrader 4. В десятой части мы продолжили работу над совместимостью библиотеки с MQL4 и сделали определение событий открытия позиций и активации отложенных ордеров. В данной статье сделаем определение событий закрытия позиций и избавимся от оказавшихся невостребованными свойств ордеров.
![Оценка индекса фрактальности, показателя Херста и возможность предсказания финансовых временных рядов](https://c.mql5.com/2/36/fraktal1.png)
![Оценка индекса фрактальности, показателя Херста и возможность предсказания финансовых временных рядов](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Оценка индекса фрактальности, показателя Херста и возможность предсказания финансовых временных рядов
Поиски и изучение фрактального поведения финансовых данных подразумевают, что за внешне хаотическим поведением экономических временных рядов скрываются и действуют устойчивые механизмы коллективного поведения участников. На бирже такие механизмы могут приводить к возникновению ценовой динамики, которая определяет и описывает специфические свойства ценовых рядов. В трейдинге были бы интересны такие индикаторы, которые могут эффективно и устойчиво оценивать параметры фрактальности на том масштабе и диапазоне времени, которые актуальны на практике.
![Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть X): Совместимость с MQL4 - События открытия позиции и активации отложенных ордеров](https://c.mql5.com/2/36/MQL5-avatar-doeasy__5.png)
![Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть X): Совместимость с MQL4 - События открытия позиции и активации отложенных ордеров](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть X): Совместимость с MQL4 - События открытия позиции и активации отложенных ордеров
В предыдущих статьях мы начали создавать большую кроссплатформенную библиотеку, целью которой является упростить написание программ для платформ MetaTrader 5 и MetaTrader 4. В девятой части начали дорабатывать классы библиотеки для работы в MQL4. В данной статье продолжим доработку библиотеки с целью полной её совместимости с MQL4.
![Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть IX): Совместимость с MQL4 - Подготовка данных](https://c.mql5.com/2/36/MQL5-avatar-doeasy__4.png)
![Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть IX): Совместимость с MQL4 - Подготовка данных](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть IX): Совместимость с MQL4 - Подготовка данных
В предыдущих статьях мы начали создавать большую кроссплатформенную библиотеку, целью которой является упростить написание программ для платформ MetaTrader 5 и MetaTrader 4. В восьмой части сделали класс для отслеживания событий модификации рыночных ордеров и позиций. В данной статье начнём доработку библиотеки с целью полной её совместимости с MQL4.
![Применение OLAP в трейдинге (Часть 2): Визуализация результатов интерактивного анализа многомерных данных](https://c.mql5.com/2/36/OLAP_02__1.png)
![Применение OLAP в трейдинге (Часть 2): Визуализация результатов интерактивного анализа многомерных данных](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Применение OLAP в трейдинге (Часть 2): Визуализация результатов интерактивного анализа многомерных данных
В статье рассматриваются различные аспекты создания интерактивного графического интерфейса MQL-программы, предназначенной для OLAP-обработки истории счета и торговых отчетов. Для получения наглядного результата используются максимизируемые и масштабируемые окна, адаптивная раскладка "резиновых" элементов управления, новый "контрол" для вывода диаграмм. На основе этого реализован GUI с выбором показателей по координатным осям, агрегатных функций, типов графиков и сортировок.
![Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть VIII): События модификации ордеров и позиций](https://c.mql5.com/2/36/MQL5-avatar-doeasy__3.png)
![Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть VIII): События модификации ордеров и позиций](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть VIII): События модификации ордеров и позиций
В предыдущих статьях мы начали создавать большую кроссплатформенную библиотеку, целью которой является упростить написание программ для платформ MetaTrader 5 и MetaTrader 4. В седьмой части мы добавили отслеживание событий срабатывания StopLimit-ордеров и подготовили функционал для отслеживания остальных событий, происходящих с ордерами и позициями. В данной статье сделаем класс для отслеживания событий модификации рыночных ордеров и позиций.
![Исследование методов свечного анализа (Часть IV): Обновление и дополнение приложения](https://c.mql5.com/2/35/Logo__3.png)
![Исследование методов свечного анализа (Часть IV): Обновление и дополнение приложения](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Исследование методов свечного анализа (Часть IV): Обновление и дополнение приложения
В этой статье представлена следующая версия приложения Pattern Analyzer. В нем были исправлены некоторые недоработки, добавлены новые возможности, пересмотрено удобство и актуальность текущего интерфейса. При этом были рассмотрены пожелания и идеи из комментариев предыдущих статей. Что в итоге получилось — читайте далее в этой статье.
![Применение OLAP в трейдинге (Часть 1): Основы оперативного анализа многомерных данных](https://c.mql5.com/2/36/OLAP_02.png)
![Применение OLAP в трейдинге (Часть 1): Основы оперативного анализа многомерных данных](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Применение OLAP в трейдинге (Часть 1): Основы оперативного анализа многомерных данных
В статье описываются общие принципы построения фреймворка для оперативного анализа многомерных данных (OLAP), его реализация на MQL и применение в среде MetaTrader на примере обработки торговой истории счета.
![Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть VII): События срабатывания StopLimit-ордеров, подготовка функционала для событий модификации ордеров и позиций](https://c.mql5.com/2/36/MQL5-avatar-doeasy__2.png)
![Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть VII): События срабатывания StopLimit-ордеров, подготовка функционала для событий модификации ордеров и позиций](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть VII): События срабатывания StopLimit-ордеров, подготовка функционала для событий модификации ордеров и позиций
В предыдущих статьях мы начали создавать большую кроссплатформенную библиотеку, целью которой является упростить создание программ для платформы MetaTrader 5 и MetaTrader 4. В шестой части мы научили библиотеку работать с позициями на счетах с типом "неттинг". В данной части сделаем отслеживание событий срабатывания StopLimit-ордеров и подготовим функционал для отслеживания событий модификации рыночных ордеров и позиций.
![Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть VI): События на счёте с типом неттинг](https://c.mql5.com/2/36/MQL5-avatar-doeasy__1.png)
![Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть VI): События на счёте с типом неттинг](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть VI): События на счёте с типом неттинг
В предыдущих статьях мы начали создавать большую кроссплатформенную библиотеку, целью которой является упростить написания программ для платформы MetaTrader 5 и MetaTrader 4. В пятой части мы создали классы торговых событий и коллекцию событий, откуда события отправляются в базовый объект библиотеки Engine и на график управляющей программы. В данной части повествования добавим возможность работы библиотеки на счетах с типом неттинг.
![Утилита для отбора и навигации на MQL5 и MQL4: повышаем информативность графиков](https://c.mql5.com/2/35/Select_Symbols_Utility_MQL5__2.png)
![Утилита для отбора и навигации на MQL5 и MQL4: повышаем информативность графиков](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Утилита для отбора и навигации на MQL5 и MQL4: повышаем информативность графиков
В данной статье мы продолжим расширять функционал нашей утилиты. На этот раз мы добавим в нее возможности по отображению на графиках информации, призванной облегчить нашу торговлю. В частности, добавим на график максимальные и минимальные цены вчерашнего дня, круглые уровни, максимальные и минимальные цены за год, время начала сессии и т. д.
![Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть V): Классы и коллекция торговых событий, отправка событий в программу](https://c.mql5.com/2/35/MQL5-avatar-doeasy__4.png)
![Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть V): Классы и коллекция торговых событий, отправка событий в программу](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть V): Классы и коллекция торговых событий, отправка событий в программу
В предыдущих статьях мы начали создавать большую кроссплатформенную библиотеку, целью которой является упростить написание программ для платформ MetaTrader 5 и MetaTrader 4. В четвёртой части мы протестировали отслеживание торговых событий на счёте. В данной части создадим классы торговых событий, поместим их в коллекцию событий, откуда они будут отправляться в базовый объект библиотеки Engine и на график управляющей программы.
![Визуализация истории мультивалютной торговли по отчетам в форматах HTML и CSV](https://c.mql5.com/2/35/mql5-article-html-csv.png)
![Визуализация истории мультивалютной торговли по отчетам в форматах HTML и CSV](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Визуализация истории мультивалютной торговли по отчетам в форматах HTML и CSV
Как известно, MetaTrader 5 с момента своего появления предоставляет возможность мультивалютного тестирования. Эта функция востребована у большинства трейдеров, но, к сожалению, не столь универсальна, как того хотелось бы. В статье представлено несколько программ для разметки графиков с помощью графических объектов на основе торговой истории из отчетов форматов HTML и CSV. Торговля несколькими инструментами может анализироваться параллельно в нескольких подокнах, или в одном окне с помощью динамического переключения по команде пользователя.
![Цветная оптимизация торговых стратегий](https://c.mql5.com/2/35/avatar-colorful.png)
![Цветная оптимизация торговых стратегий](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Цветная оптимизация торговых стратегий
В данной статье будет проведен эксперимент по раскрашиванию результатов оптимизации. Как известно, цвет определяется тремя параметрами: уровнями красного, зеленого и синего цветов (RGB от анг. Red — красный, Green — зеленый, Blue — синий). Существуют и другие способы кодирования цвета, но и в них цвет кодируется тремя параметрами. Таким образом, три показателя тестирования можно превратить в один, визуально воспринимаемый человеком, в цвет. На сколько такой показатель будет полезен вы сможете узнать из статьи.
![MTF-индикаторы как инструмент технического анализа](https://c.mql5.com/2/35/mtf-avatar.png)
![MTF-индикаторы как инструмент технического анализа](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
MTF-индикаторы как инструмент технического анализа
Большинство из нас согласны с мнением, что процесс анализа текущей рыночной ситуации начинается с рассмотрения старших периодов графика. Происходит это до тех пор, пока мы не перейдем на тот график, на котором совершаем сделки. Данный вариант анализа является одним из условий успешной торговли и профессиональным подходом к делу. В статье пойдет речь о мультитаймфреймовых индикаторах и способах их создания. Будут приведены примеры кода MQL5, дана общая оценка достоинств и недостатков каждой версии, а также будет предложен новый подход к индикаторам с использованием режима MTF.
![Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть IV): Торговые события](https://c.mql5.com/2/35/MQL5-avatar-doeasy__3.png)
![Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть IV): Торговые события](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть IV): Торговые события
В предыдущих статьях мы начали создавать большую кроссплатформенную библиотеку, целью которой является облегчение написания программ для платформы MetaTrader 5 и MetaTrader 4. У нас уже есть коллекции исторических ордеров и сделок, рыночных ордеров и позиций, класс для удобного выбора и фильтрации ордеров. В данной части продолжим развитие базового объекта и научим библиотеку Engine отслеживать торговые события на счёте.
![Соединение MetaTrader 5 и Python: получение и отправка данных](https://c.mql5.com/2/35/mt5-3002__1.png)
![Соединение MetaTrader 5 и Python: получение и отправка данных](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Соединение MetaTrader 5 и Python: получение и отправка данных
Работа с данными в наше время требует обширного инструментария и зачастую не ограничивается "песочницей" какого-то отдельного приложения. Существуют специализированные общепризнанные языки программирования для обработки и анализа данных, статистики и машинного обучения. Лидером в этой области является язык Python. В статье описан пример связи MetaTrader 5 и Python при помощи сокетов, а также получение котировок через API терминала.
![Извлечение структурированных данных из HTML-страниц с помощью CSS-селекторов](https://c.mql5.com/2/35/MQL5-CSS_selectors.png)
![Извлечение структурированных данных из HTML-страниц с помощью CSS-селекторов](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Извлечение структурированных данных из HTML-страниц с помощью CSS-селекторов
В статье описан универсальный метод анализа и конвертации данных из HTML-документов, основанный на CSS-селекторах. Торговые отчеты, отчеты тестера, ваши любимые экономические календари, публичные сигналы и мониторы счетов, дополнительные источники онлайн котировок - все это становится доступным из MQL.
![Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть III): Коллекция рыночных ордеров и позиций, поиск и фильтрация](https://c.mql5.com/2/35/MQL5-avatar-doeasy__2.png)
![Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть III): Коллекция рыночных ордеров и позиций, поиск и фильтрация](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть III): Коллекция рыночных ордеров и позиций, поиск и фильтрация
В первой статье мы начали создавать большую кроссплатформенную библиотеку для легкого создания программ на платформах MetaTrader 5 и MetaTrader 4. Далее продолжили развитие библиотеки и сделали коллекцию исторических ордеров и сделок. Теперь создадим класс для удобного выбора и фильтрации ордеров, сделок и позиций в списках коллекций, а именно создадим базовый объект библиотеки — Engine, и добавим в библиотеку коллекцию рыночных ордеров и позиций.
![Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть II): Коллекция исторических ордеров и сделок](https://c.mql5.com/2/35/MQL5-avatar-doeasy__1.png)
![Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть II): Коллекция исторических ордеров и сделок](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть II): Коллекция исторических ордеров и сделок
В первой статье мы начали создавать большую кроссплатформенную библиотеку, целью которой является облегчение создания программ для платформ MetaTrader 5 и MetaTrader 4. Создали абстрактный объект COrder, который является базовым объектом для хранения данных исторических ордеров и сделок, а также рыночных ордеров и позиций. Теперь мы создадим все необходимые объекты для хранения данных истории счёта в коллекциях.
![Использование вычислительных возможностей MATLAB 2018 в MetaTrader 5](https://c.mql5.com/2/35/ext_infin2.png)
![Использование вычислительных возможностей MATLAB 2018 в MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Использование вычислительных возможностей MATLAB 2018 в MetaTrader 5
После модернизации пакета MATLAB в 2015 году необходимо рассмотреть современный способ создания DLL-библиотек. На примере прогнозирующего индикатора в статье иллюстрируются особенности связывания MetaTrader 5 и MATLAB с использованием современных 64-х разрядных версий платформ, применяемых в настоящее время. Рассмотрение всей последовательности подключения MATLAB позволит разработчику на MQL5 быстрее создавать приложения с расширенными вычислительными возможностями, избегая «подводных камней».
![Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть I): Концепция, организация данных, первые результаты](https://c.mql5.com/2/35/MQL5-avatar-doeasy.png)
![Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть I): Концепция, организация данных, первые результаты](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть I): Концепция, организация данных, первые результаты
Разбирая огромное количество торговых стратегий, множество заказов на изготовление программ для терминалов MT5 и MT4, просматривая различные сайты по MetaTrader, я пришёл к выводу, что всё это многообразие в подавляющем своём большинстве строится на фактически одних и тех же элементарных функциях, действиях и значениях, повторяющихся от программы к программе. Результатом моей работы стала кроссплатформенная библиотека "DoEasy" для быстрого и лёгкого создания программ для МetaТrader 5 и МetaТrader 4
![Синтаксический анализ MQL средствами MQL](https://c.mql5.com/2/35/MQL5-avatar-analysis.png)
![Синтаксический анализ MQL средствами MQL](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Синтаксический анализ MQL средствами MQL
Статья описывает препроцессор, сканер и парсер для синтаксического анализа исходных кодов на MQL. Реализация на MQL прилагается.
![ZigZag всему голова (Часть II): Примеры получения, обработки и отображения данных](https://c.mql5.com/2/35/MQL5-avatar-zigzag_head__1.png)
![ZigZag всему голова (Часть II): Примеры получения, обработки и отображения данных](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
ZigZag всему голова (Часть II): Примеры получения, обработки и отображения данных
В первой части был описан модифицированный индикатор ZigZag и класс для получения данных индикаторов такого типа. Теперь мы покажем как создать индикаторы на основе этих инструментов, а также напишем эксперта для тестов, который будет заключать сделки по сигналам, формируемым индикатором ZigZag. В качестве дополнения в этой статье будет представлена новая версия библиотеки для создания графических интерфейсов EasyAndFast.
![Утилита для отбора и навигации на MQL5 и MQL4: добавляем автоматичекий поиск паттернов с показом найденных символов](https://c.mql5.com/2/35/Select_Symbols_Utility_MQL5__1.png)
![Утилита для отбора и навигации на MQL5 и MQL4: добавляем автоматичекий поиск паттернов с показом найденных символов](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Утилита для отбора и навигации на MQL5 и MQL4: добавляем автоматичекий поиск паттернов с показом найденных символов
В данной статье мы продолжим расширять возможности утилиты для отбора и навигации по инструментам. На этот раз мы создадим новые вкладки, при открытии которых будут отображаться только те символы, которые удовлетворяют тем или иным нашим параметрам. А также научимся легко добавлять в нее свои собственные вкладки с нужными нам правилами фильтрации.
![ZigZag всему голова (Часть I): Разработка базового класса индикатора](https://c.mql5.com/2/35/MQL5-avatar-zigzag_head.png)
![ZigZag всему голова (Часть I): Разработка базового класса индикатора](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
ZigZag всему голова (Часть I): Разработка базового класса индикатора
Многие исследователи не уделяют должного внимания определению характера поведения цены. При этом используются сложные методы, которые очень часто являются просто «чёрными ящиками», такие как: машинное обучение или нейронные сети. В таких случаях самым важным является такой — «Какие данные подать на вход для обучения той или иной модели?»
![Практическое применение корреляций в торговле](https://c.mql5.com/2/35/Correlation.png)
![Практическое применение корреляций в торговле](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Практическое применение корреляций в торговле
В данной статье рассказывается о понятии корреляции величин, а также рассматривается методы расчета коэффициентов корреляции и их практическое применение в торговле. Корреляция — это статистическая взаимосвязь двух или нескольких случайных величин (либо величин, которые можно с некоторой допустимой степенью точности считать таковыми). При этом изменения значений одной или нескольких из этих величин сопутствуют систематическому изменению значений другой или других величин.
![Анализ торговли по HTML-отчетам](https://c.mql5.com/2/35/MQL5_html_trade_analyse.png)
![Анализ торговли по HTML-отчетам](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Анализ торговли по HTML-отчетам
Кроме торговых отчетов MetaTrader 5 позволяет сохранять отчеты о тестировании и оптимизации экспертов. Отчет тестирования так же, как и история торговли, может быть сохранен в двух форматах: XLSX и HTML, а отчет оптимизации сохраняется в формате XML. В этой статье будет рассмотрен разбор HTML-отчета тестера, XML-отчета оптимизации и HTML-отчет с историей торговли.
![Практическое использование нейросетей Кохонена в алгоритмическом трейдинге (Часть II): Оптимизация и прогнозирование](https://c.mql5.com/2/35/MQL5_kohonen_trading__1.png)
![Практическое использование нейросетей Кохонена в алгоритмическом трейдинге (Часть II): Оптимизация и прогнозирование](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Практическое использование нейросетей Кохонена в алгоритмическом трейдинге (Часть II): Оптимизация и прогнозирование
На основе универсального инструментария для работы с сетями Кохонена строится система анализа и выбора оптимальных параметров советника, а также рассматривается прогнозирование временных рядов. В первой части мы исправили и усовершенствовали публично доступные нейросетевые классы, дополнив их необходимыми алгоритмами. Теперь настало время применить их на практике.
![Утилита для отбора и навигации на MQL5 и MQL4: добавляем вкладки "домашки" и сохраняем графические объекты](https://c.mql5.com/2/35/Select_Symbols_Utility_MQL5.png)
![Утилита для отбора и навигации на MQL5 и MQL4: добавляем вкладки "домашки" и сохраняем графические объекты](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Утилита для отбора и навигации на MQL5 и MQL4: добавляем вкладки "домашки" и сохраняем графические объекты
В данной статье мы расширим возможности ранее созданной утилиты, добавив в нее вкладки для отбора нужных нам инструментов. Также мы научимся сохранять графические объекты, которые мы создали на графике определенного инструмента, чтобы постоянно их не создавать повторно. И даже научимся работать только с инструментами, которые были предварительно выбраны с помощью с нужного нам сайта.
![Практическое использование нейросетей Кохонена в алгоритмическом трейдинге (Часть I): Инструментарий](https://c.mql5.com/2/35/MQL5_kohonen_trading.png)
![Практическое использование нейросетей Кохонена в алгоритмическом трейдинге (Часть I): Инструментарий](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Практическое использование нейросетей Кохонена в алгоритмическом трейдинге (Часть I): Инструментарий
Данная статья развивает идею использования сетей Кохонена в МетаТрейдер 5, освещавшуюся в нескольких предыдущих материалах. Исправленные и усовршенствованные классы предоставляют инструментарий для решения прикладных задач.
![Раздельная оптимизация стратегии на тренде и флете](https://c.mql5.com/2/35/Frame_2.png)
![Раздельная оптимизация стратегии на тренде и флете](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Раздельная оптимизация стратегии на тренде и флете
В статье рассматривается применение метода раздельной оптимизации на различных состояниях рынка. Раздельная оптимизация — это определение оптимальных параметров торговой системы с помощью оптимизации отдельно для восходящего и нисходящего тренда. Для снижения эффекта ложных сигналов и улучшения прибыльности, системы делают гибкими, то есть у них существует какой-то определенный набор настроек или входных данных, что вполне оправдано, потому что поведение рынка постоянно меняется.
![Как самостоятельно создать и протестировать в MetaTrader 5 инструменты Московской биржи](https://c.mql5.com/2/35/CustSymbols_MOEX.png)
![Как самостоятельно создать и протестировать в MetaTrader 5 инструменты Московской биржи](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Как самостоятельно создать и протестировать в MetaTrader 5 инструменты Московской биржи
В статье рассказывается как с помощью языка MQL5 создать свой собственный символ биржевого инструмента. В частности, используя биржевые котировки с популярного сайта "финам". Кроме того рассматривается возможность работы с произвольным форматом текстовых файлов, из которых создается пользовательский символ. Поэтому и финансовые инструменты и источники данных могут быть любыми. Создав пользовательский символ, мы можем использовать все возможности тестера стратегий MetaTrader 5 для проверки торговых алгоритмов на биржевых инструментах.
![Применение теории вероятностей на примере торговли на гэпах](https://c.mql5.com/2/34/Gap_Probability.png)
![Применение теории вероятностей на примере торговли на гэпах](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Применение теории вероятностей на примере торговли на гэпах
Применяем методы теории вероятностей и математической статистики в процессе создания и тестирования торговых стратегий. Используя отличия цены от случайного блуждания, ищем оптимальное значение для риска в сделке. Доказано, что если цены ведут себя как случайное блуждание без сноса (отсутствие направленного тренда), то прибыльная торговля невозможна.
![Пишем утилиту для отбора и навигации по инструментам на языках MQL5 и MQL4](https://c.mql5.com/2/34/Select_Symbols_Utility_MQL5.png)
![Пишем утилиту для отбора и навигации по инструментам на языках MQL5 и MQL4](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Пишем утилиту для отбора и навигации по инструментам на языках MQL5 и MQL4
Для продвинутого трейдера не является секретом, что большая часть времени, которое занимает торговля, тратится не на открытие или сопровождение сделок. Больше всего времени занимает отбор инструментов и поиск точек входа. В данной статье мы попытаемся написать советник, упрощающий поиск точек входа на инструментах, которые предоставляет ваш брокер.
![100 лучших проходов оптимизации (Часть 1). Cоздание анализатора оптимизаций](https://c.mql5.com/2/34/TOP100passes.png)
![100 лучших проходов оптимизации (Часть 1). Cоздание анализатора оптимизаций](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
100 лучших проходов оптимизации (Часть 1). Cоздание анализатора оптимизаций
В данной статье я расскажу, как создать приложение для отбора лучших проходов оптимизаций по нескольким возможным вариантам. Данное приложение умеет фильтровать и сортировать оптимизационные результаты по множеству коэффициентов. Проходы оптимизации записываются в базу данных, поэтому вы всегда можете отобрать новые параметры робота без необходимости переоптимизирования. Вдобавок ко всему это позволяет увидеть все проходов оптимизации на едином графике, рассчитывать параметрические VaR коэффициенты и строить график нормального распределения проходов и результатов торговли конкретного выделенного варианта сочетания коэффициентов. Также строятся графики некоторых из рассчитываемых коэффициентов в динамике, начиная с момента старта оптимизации (или с выбранной даты до другой выбранной даты).
![950 сайтов транслируют экономический календарь от MetaQuotes](https://c.mql5.com/2/34/calendar_icon.png)
![950 сайтов транслируют экономический календарь от MetaQuotes](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
950 сайтов транслируют экономический календарь от MetaQuotes
Добавление виджета обеспечивает сайты подробным расписанием выхода 500 показателей и индикаторов крупнейших мировых экономик. Таким образом трейдеры, помимо основного контента площадки, оперативно получают актуальную информацию по всем важным событиям с пояснениями и графиками.
![Мониторинг торгового счета - необходимый инструмент трейдера](https://c.mql5.com/2/34/monitoring_logo.png)
![Мониторинг торгового счета - необходимый инструмент трейдера](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Мониторинг торгового счета - необходимый инструмент трейдера
Мониторинг торгового счета — это подробный отчет по всем совершенным сделкам. Вся торговая статистика собирается автоматически и предоставляется вам в виде понятных диаграмм и графиков.
![Модель продолжения движения - поиск на графике и статистика исполнения](https://c.mql5.com/2/34/wave_movie.png)
![Модель продолжения движения - поиск на графике и статистика исполнения](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Модель продолжения движения - поиск на графике и статистика исполнения
В данной статье я хочу описать программное определение одной из моделей продолжения движения. В основе работы лежит определение двух волн — основной волны и коррекционной волны. В качестве экстремумов будут использованы фракталы, а также, как я их называю, потенциальные фракталы - экстремумы, которые как фракталы еще не сформировались.
![Моделирование временных рядов с помощью пользовательских символов по заданным законам распределения](https://c.mql5.com/2/33/Custom_series_modelling.png)
![Моделирование временных рядов с помощью пользовательских символов по заданным законам распределения](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Моделирование временных рядов с помощью пользовательских символов по заданным законам распределения
В статье приводится обзор возможностей терминала по созданию и работе с пользовательскими символами, предлагаются варианты моделирования торговой истории c помощью пользовательских символов, тренда и различных графических паттернов.