Нейросети — это просто (Часть 31): Эволюционные алгоритмы
В предыдущей статье мы начали изучение безградиентных методов оптимизации. И познакомились с генетическим алгоритмом. Сегодня мы продолжаем начатую тему. И рассмотрим ещё один класс эволюционных алгоритмов.
Нейросети — это просто (Часть 36): Реляционные модели обучения с подкреплением (Relational Reinforcement Learning)
В рассмотренных ранее моделях обучения с подкреплением мы использовали различные варианты сверточных сетей, которые способны идентифицировать различные объекты в исходных данных. Основное преимущество сверточных сетей в способности идентифицировать объекты вне зависимости от их расположением. В тоже время, сверточные сети не всегда справляются с различными деформациями объектов и шумом. Но эти проблемы способна решить реляционная модель.
Стать хорошим программистом (Часть 7): как стать успешным исполнителем во Фрилансе
Хотите стать успешным исполнителем во Фрилансе MQL5.Community? Тогда рекомендую почитать советы из этой статьи.
Графика в библиотеке DoEasy (Часть 89): Программное создание стандартных графических объектов. Базовый функционал
Наша библиотека теперь умеет отслеживать появление на графике клиентского терминала стандартных графических объектов, их удаление и модификацию некоторых их параметров. Но для полного "комплекта" нам, конечно же, не хватает возможности создавать стандартные графические объекты из своих программ.
Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 40): Индикаторы на основе библиотеки - реалтайм обновление данных
В статье рассмотрим создание простого мультипериодного индикатора на основе библиотеки DoEasy. Доработаем классы таймсерий для получения данных с любых таймфреймов для отображения их на текущем периоде графика.
Сезонность на рынке форекс и возможности ее использования
Каждый современный человек знаком с понятием сезонности, например, все мы привыкли к росту цен свежих овощей в зимний период или подорожанию топлива в сильные морозы, но мало кто знает, что подобные закономерности существуют и на рынке форекс.
Нелинейные индикаторы
В этой статье мы сделаем попытку рассмотреть некоторые способы построения нелинейных индикаторов и их использование в трейдинге. В торговой платформе MetaTrader довольно много индикаторов, которые используют нелинейные подходы.
Биржевая сеточная торговля экспертом со стоповыми отложенными ордерами на Московской бирже (MOEX)
Использование сеточного торгового подхода на стоповых отложенных ордерах в эксперте на языке торговых стратегий MQL5 для MetaTrader 5 на Московской бирже (MOEX). При торговле на рынке одной из наиболее простых стратегий является сетка из ордеров, предназначенная для «поимки» рыночной цены.
Графика в библиотеке DoEasy (Часть 92): Класс памяти стандартных графических объектов. История изменения свойств объекта
В статье создадим класс памяти стандартного графического объекта, позволяющий объекту сохранять свои состояния при модификации его свойств, что в свою очередь позволит в любое время вернуться к прошлым состояниям графического объекта.
Разработка торговой системы на основе индикатора MACD
В этой статье мы познакомимся с очередным инструментом из нашей серии: мы узнаем, как создать торговую систему на основе одного из самых популярных технических индикаторов — Moving Average Convergence Divergence (MACD).
Прочие классы в библиотеке DoEasy (Часть 68): Класс объекта-окна графика и классы объектов-индикаторов в окне графика
В статье продолжим разрабатывать класс объекта-чарта. Добавим к нему список объектов-окон графика, в которых в свою очередь будут доступны списки индикаторов, размещённых в них.
Несколько индикаторов на графике (Часть 03): Разработка пользовательских определений
Сегодня мы впервые обновляем функциональность системы индикаторов. В предыдущей статье "Несколько индикаторов на одном графике" мы рассмотрели основы кода, позволяющего использовать более одного индикатора в подокне, но то, что было представлено, было лишь начальной основой для гораздо более крупной системы.
Разработка торговой системы на основе Импульса (Momentum)
В предыдущей статье я упоминал о важности определения тренда, то есть определения направления движения цены. В этой статье мы поговорим еще об одном важном понятии в трейдинге, которое также существует в виде индикатора — импульсе цен, или индикаторе Momentum. Мы разработаем собственную торговую систему на основе этого индикатора.
Популяционные алгоритмы оптимизации: Муравьиная Колония (Ant Colony Optimization - ACO)
В этот раз разберём алгоритм оптимизации Муравьиная Колония. Алгоритм очень интересный и неоднозначный. Попытка создания нового типа ACO.
Фильтр на основании истории торговли
В статье рассматривается использование виртуальной торговли, как составной части фильтра открытия сделок.
Популяционные алгоритмы оптимизации: Искуственная Пчелиная Колония (Artificial Bee Colony - ABC)
Сегодня изучим алгоритм искусственной пчелиной колонии. Дополним наши знания новыми принципами исследования функциональных пространств. В данной статье я расскажу о моей интерпретации классического варианта алгоритма.
Интервью с Борисом Одинцовым (ATC 2010)
Борис Одинцов - один из самых ярких участников Чемпионата, преодолевший на третьей торговой неделе планку в $100 000. Стремительный взлет своего эксперта Борис объясняет благоприятным стечением обстоятельств. В этом интервью он рассказывает, каким вещам стоит уделять внимание в трейдинге и о том, какой рынок неблагоприятен для его эксперта.
Как стать участником Automated Trading Championship 2008?
Основная цель проведения Чемпионата - популяризация автоматического трейдинга и накопление практической информации в этой области. Как Организатор Чемпионата, мы стремимся обеспечивать честное соревнование и пресекать все попытки мошенничества. Именно этими соображениями продиктованы жесткие Правила Чемпионата.
Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 38): Коллекция таймсерий - реалтайм обновление и доступ к данным из программы
В статье рассмотрим реалтайм-обновление данных таймсерий и отправку сообщений о событии "Новый бар" на график управляющей программы от всех таймсерий всех символов для возможности обработки этих событий в своих программах. Для определения необходимости обновления таймсерий для нетекущих символа и периодов графика будем использовать класс "Новый тик".
Александр Ануфренко: "Знал бы, где упасть - перинку бы подстелил" (ATC 2010)
Рискованная разработка Александра Ануфренко (Anufrenko321) в течение трех недель не покидала первую тройку Чемпионата. Пережив на прошлой неделе чудовищный стоп-лосс, эксперт потерял около $60 000, но сейчас вновь подбирается к лидирующим позициям. Автор этого интересного эксперта решил рассказать о принципах работы и особенностях своего детища.
Еще раз о системе Мюррея
Системы графического анализа цен заслуженно популярны у трейдеров. В данной статье я рассказываю о полной системе Мюррея, включающей не только его знаменитые уровни, но и некоторые другие полезные техники оценки текущего положения цены и принятия решения о сделке.
Нейросети — это просто (Часть 28): Policy gradient алгоритм
Продолжаем изучение методов обучение с подкреплением. В предыдущей статье мы познакомились с методом глубокого Q-обучения. В котором мы обучаем модель прогнозирования предстоящей награды в зависимости от совершаемого действия в конкретной ситуации. И далее совершаем действие в соответствии с нашей политикой и ожидаемой наградой. Но не всегда возможно аппроксимировать Q-функцию. Или её аппроксимация не даёт желаемого результата. В таких случаях используют методы аппроксимации не функции полезности, а на прямую политику (стратегию) действий. Именно к таким методам относится policy gradient.
Разрабатываем мультивалютный советник (Часть 1): Совместная работа нескольких торговых стратегий
Различных торговых стратегий существует довольно много. С точки зрения диверсификации рисков и повышения устойчивости торговых результатов может оказаться полезным использовать несколько параллельно работающих стратегий. Но если каждая стратегия будет реализована в виде отдельного советника, то управлять их совместной работой на одном торговом счёте становится гораздо сложнее. Для решения этой проблемы желательно реализовать работу разных торговых стратегий в одном советнике.
Разработка торговой системы на основе индикатора Ишимоку
Эта статья продолжает серию, в которой мы учимся строить торговые системы на основе самых популярных индикаторов. На этот раз мы поговорим об индикаторе Ишимоку и создадим торговую систему по его показателям.
Нейросети — это просто (Часть 35): Модуль внутреннего любопытства (Intrinsic Curiosity Module)
Продолжаем изучение алгоритмов обучения с подкреплением. Все ранее рассмотренные нами алгоритмы требовали создания политики вознаграждения таким образом, чтобы агент мог оценить каждое свое действие на каждом переходе из одного состояния системы в другое. Но такой подход довольно искусственный. На практике же между действием и вознаграждением существует некоторый временной лаг. В данной статье я предлагаю Вам познакомиться с алгоритмом обучения модели, способным работать с различными временными задержками от действия до вознаграждения.
Консультант-советник трейдера на основе расширенного анализа MACD
Скрипт консультант-советник трейдера по принятию решения об открытии позиций на основании расширенного анализа состояния MACD по трем последним барам в реальном времени торгов на любом периоде, и для проведения анализа на истории.
Как работать с линиями средствами MQL5
В этой статье мы поговорим о том, как работать с наиболее важными линиями, такими как линии тренда, поддержка и сопротивление, используя средства языка MQL5.
Советы профессионального программиста (Часть III): Логирование. Подключение к системе сбора и анализа логов Seq
Реализация класса Logger для унификации (структурирования) сообщений, выводимых в журнал эксперта. Подключение к системе сбора и анализа логов Seq. Наблюдение за сообщениями в онлайн режиме.
Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 56): Объект пользовательского индикатора, получение данных от объектов-индикаторов в коллекции
В статье рассмотрим создание объекта пользовательского индикатора для использования в советниках. Немного доработаем классы библиотеки и напишем методы для получения данных от объектов-индикаторов в экспертах.
Разработка торговой системы на основе индикатора Parabolic SAR
Это продолжение серии статей, в которых мы учимся строить торговые системы с использованием самых популярных индикаторов. В этой статье мы будем изучать индикатор Parabolic SAR. Также мы разработаем торговую систему для работы в платформе MetaTrader 5, используя несколько простых стратегий.
Работа с ценами в библиотеке DoEasy (Часть 61): Коллекция тиковых серий символов
Так как в работе программы могут участвовать разные символы, то для каждого символа необходимо создать свой список. Такие списки мы сегодня объединим в коллекцию тиковых данных. По сути это будет обычный список на основе класса динамического массива указателей на экземпляры класса CObject и его наследников Cтандартной библиотеки.
Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 50): Мультипериодные мультисимвольные стандартные индикаторы со смещением
В статье доработаем методы библиотеки для корректного отображения мультисимвольных мультипериодных стандартных индикаторов, линии которых выводятся на график текущего символа со смещением, задаваемым в настройках. А также наведём порядок в методах работы со стандартными индикаторами и уберём в область библиотеки лишний код в итоговой программе-индикаторе.
Управление рисками и капиталом с помощью советников
Эта статья о том, чего вы не найдете в отчете о тестировании, чего следует ожидать при использовании советников, как управлять своими деньгами при использовании роботов и как покрыть значительный убыток, чтобы остаться в трейдинге при автоматизированной торговле.
Графика в библиотеке DoEasy (Часть 86): Коллекция графических объектов - контролируем модификацию свойств
В статье рассмотрим отслеживание модификации значений свойств, удаление и переименование графических объектов в библиотеке.
Разработка торговой системы на основе индикатора Alligator
Это новая статья из серии, в которой мы учимся создавать торговые системы по показателям самых популярных технических индикаторов. В ней мы будем изучать индикатор Alligator, а также создадим на его основе торговые системы.
Нейросети — это просто (Часть 20): Автоэнкодеры
Мы продолжаем изучение алгоритмов обучения без учителя. Возможно, у читателя может возникнуть вопрос об соответствии последних публикаций теме нейронных сетей. В новой статье мы возвращаемся к использованию нейронных сетей.
Прочие классы в библиотеке DoEasy (Часть 69): Класс-коллекция объектов-чартов
С этой статьи начнём разработку класса-коллекции объектов-чартов, который будет хранить в себе список-коллекцию объектов-чартов с их подокнами и индикаторами в них, и даст возможность работы с любыми выбранными чартами и их подокнами, или сразу со списком из нескольких чартов одновременно.
Метод выявления ошибок в коде при помощи комментирования
В статье рассказывается о методе поиска ошибок в коде MQL 4, который основан на комментировании. Данный метод бывает очень полезен при возникновения проблем компилирования из-за ошибок в достаточно крупном коде.
Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 49): Мультипериодные мультисимвольные многобуферные стандартные индикаторы
В статье доработаем классы библиотеки для возможности создания мультисимвольных мультипериодных стандартных индикаторов, требующих для отображения своих данных несколько индикаторных буферов.
Секреты клиентского терминала MetaTrader 4: Библиотека файлов в MetaEditor
При создании собственных программ важное значение имеет редактор кода. Чем больше функций предлагает редактор, тем удобнее и быстрее создаётся программа. Многие программы создаются на основе уже существующего кода. Вы используете индикатор или скрипт, но Вас не всё в нём устраивает? Скачайте код этой программы с нашего сайта и переделайте его под себя.