Статьи по программированию на языках MQL4 и MQL5

Украинский программист Андрей Морару (enivid) — активный участник Automated Trading Championship с 2007 года. В то время Андрей уже попадал в поле нашего зрения, и сейчас мы решили узнать, изменилось ли его отношение к торговле и выбору торговых стратегий за прошедшие четыре года и что представляет собой его новый торговый советник.

В данной статье автор продолжает обзор алгоритмов реализации простейших торговых систем и знакомит с записью результатов оптимизаций при бэктестинге в один html файл в виде таблицы. Статья будет полезна начинающим трейдерам и начинающим экспертописателям

Это первое интервью в рамках проекта "Лига Чемпионов ATC". Роман Заможный (Rich) из Украины стал первым победителем в истории Чемпионатов по автоматическому трейдингу Automated Trading Championship в 2006 году. Кроме того, он является постоянным участником наших Чемпионатов, не пропустив ни одного соревнования. В этом интервью мы вспомнили с Романом его победу и попытались выяснить, что же нужно для успешного участия.

В статье показан альтернативный взгляд на технический анализ, основывающийся на принципах как современной теории автоматического управления, так и технического анализа. Это вводная работа, представляющая собой теорию с некоторыми практическими ее приложениями.

Уже на второй день Чемпионата советник Матуша Германа (gery18) увеличил свой капитал в два с половиной раза и занял лидирующую позицию, оставив позади всех конкурентов. Сам Матуш сомневается в итоговом успехе своего советника, а неожиданный взлет объясняет удачей и высокой степенью риска.

В статье показан пример интеграции клиентского терминала MetaTrader 4 и сервером MS SQL посредством использования dll. Приложены как исходные коды на С++ и MQL4, так и готовый скомпилированный проект Visual C++ 6.0 SP5.

Продолжаем тестирование паттернов и проверку методик, описанных в статьях о торговле корзинами валютных пар. Рассмотрим на практике, можно ли использовать паттерны пересечения графиком объединенного WPR скользящей средней, и если можно, то как именно.

В этой статье автор предлагает способы улучшения торговых систем, представленных в его предыдущих статьях. Статья будет интересной для трейдеров, уже имеющих опыт в написании экспертов.

Выбор индикатора торговых сигналов или просто методики их расчета обычно проверяют в тестере при прогонах экспертов, использующих эти сигналы. Однако не всегда бывает возможно/нужно/целесообразно писать эксперт под каждый индикатор. Оперативно просчитать прибыльность торговли по сигналам других индикаторов можно с помощью специального индикатора, который сам собирает их сигналы и рисует картину идеальной торговли по ним. С его помощью Вы можете не только визуально оценить результаты, но и быстро подобрать наиболее оптимальные параметры.

Продолжаем создавать большую кроссплатформенную библиотеку, целью которой является упростить написания программ для платформы MetaTrader 5 и MetaTrader 4. В десятой части мы продолжили работу над совместимостью библиотеки с MQL4 и сделали определение событий открытия позиций и активации отложенных ордеров. В данной статье сделаем определение событий закрытия позиций и избавимся от оказавшихся невостребованными свойств ордеров.

Анализ паттернов времени может применяться для рынка Форекс с целью определения наилучшего времени для открытия сделок, а также периодов, когда не следует торговать вовсе. В данном случае мы используем торговую платформу MetaTrader 4 для анализа истории и оптимизации результатов, которые могут быть использованы в механических торговых системах.

В предыдущей статье был создан каркас приложения, на основе которого и будет строиться вся дальнейшая работа. Теперь последовательно приступим к его разработке - создадим визуальную часть приложения и настроим базовые взаимодействия элементов интерфейса.

В данной статье я покажу вам, как считать полную прибыль или убыток любого трейда, включая комиссию и своп. Составим точнейшую математическую модель, напишем по ней код и сравним ее с эталоном, а также попытаемся залезть под капот основной функции MQL5 для вычисления прибыли и докопаемся до сути всех необходимых величин из спецификации.

В предыдущей главе восьмой части серии о графических интерфейсах рассматривались элементы «Статический календарь» и «Выпадающий календарь». Вторую главу посвятим не менее сложному составному элементу, такому как «Древовидный список», без которого не обходится ни одна полноценная библиотека для создания графических интерфейсов. Представленная в этой статье реализация древовидного списка содержит в себе множество гибких настроек и режимов, что позволит максимально точно настроить этот элемент управления под свои нужды.

Испанец Антонио Мориллас (sallirom, кстати - это обратное написание фамилии!) первым с начала Чемпионата увеличил свой стартовый капитал более чем в два раза и тем самым привлек внимание аудитории. Стратегия его советника чрезвычайно рискованная. Мы решили поговорить с Антонио о рисках и удаче, как неотъемлемых атрибутах Automated Trading Championship.

Двухэтапный подход позволяет избежать ненужных закрытий и переоткрытия позиций в ситуациях, близким к трендовым и в условиях возникновения дивергенций.

В предыдущих статьях мы начали создавать большую кроссплатформенную библиотеку, целью которой является упростить написания программ для платформы MetaTrader 5 и MetaTrader 4. В пятой части мы создали классы торговых событий и коллекцию событий, откуда события отправляются в базовый объект библиотеки Engine и на график управляющей программы. В данной части повествования добавим возможность работы библиотеки на счетах с типом неттинг.

В статье описан способ быстрой оптимизиции методом роя частиц, представлена его реализация на MQL, готовая к применению как в однопоточном режиме внутри эксперта, так и в параллельном многопоточном режиме в качестве надстройки, выполняющейся на локальных агентах тестера.

Продолжаем дополнять нарисованную таблицу (CCanvasTable) новыми возможностями. Теперь в таблице появятся: подсветка строк при наведении курсора мыши; возможность добавлять массив картинок для каждой ячейки и метод для их переключения; возможность задать или изменить текст в ячейках во время выполнения программы и многое другое.

В данной статье мы продолжим расширять функционал нашей утилиты. На этот раз мы добавим в нее возможности по отображению на графиках информации, призванной облегчить нашу торговлю. В частности, добавим на график максимальные и минимальные цены вчерашнего дня, круглые уровни, максимальные и минимальные цены за год, время начала сессии и т. д.

Разработчик с Украины Андрей Войтенко (avoitenko) активно участвует в сервисе "Работа" на сайте mql5.com, помогая трейдерам со всего мира в реализации их идей. В прошлом году эксперт Андрея на Чемпионате Automated Trading Championship 2010 занял 4-е место, лишь немного уступив бронзовому призеру. На этот раз мы поговорим с Андреем о сервисе "Работа".

Сегодня рассмотрим, как создать советник, который просто и безопасно работает в автоматическом режиме. В предыдущей статье я вам представил первые шаги, которые необходимо понять перед тем, как приступать к созданию советника, торгующего автоматически. Мы всё это просмотрели там.

В статье рассматривается способ двустороннего обмена текстовыми сообщениями между клиентами ICQ, используя средства программирования языка MQL5. Материал заинтересует тех, кто хочет получать торговую информацию из работающего торгового терминала удаленно, например, через ICQ клиента в своем мобильном телефоне или КПК.

Разработчики MetaTrader 5 предоставили MQL-сообществу множество технологических решений, что даёт возможность реализовывать сложные программные комплексы, схемы которых могут выходить даже за рамки «песочницы» локального компьютера.

В это статье мы напишем простую библиотеку для создания трехмерных графиков и последующего их проcмотра в Microsoft Excel. Мы воспользуемся стандартными возможностями языка MQL 4 для подготовки и экспорта данных в файл формата *.csv.

В этой статье мы поговорим об еще одном популярном и часто используемом индикаторе — RSI. Узнаем, как разработать торговую систему на основе показателей от этого индикатора.

Задача организации почтовой рассылки вполне может возникнуть у трейдера, поддерживающего деловые отношения с другими трейдерами, с подписчиками, клиентами, даже просто с друзьями. Разослать скриншоты, какие то журналы, логи, или отчеты, это вполне актуальные задачи, востребованные не каждый день, но и не так уж редко, в любом случае хотелось бы обладать такой возможностью. В статье рассмотрены вопросы использования сразу нескольких сервисов Google, написанию соответствующей сборки на C# и интеграции с инструментами на MQL.

Для сравнения языков MQL5 и QLUA мы написали несколько тестов, которые замеряют скорость выполнения базовых операций. В тестах использовался компьютер с Windows 7 Professional 64 bit , MetaTrader 5 build 1340 и QUIK версии 7.2.0.45.

Описание поведения трейдера на финансовом рынке. Личная подборка автора из книги А.Элдера "Как играть и выигрывать на бирже".

В предыдущей статье мы разработали визуальную часть приложения, а также базовое взаимодействие элементов интерфейса. Теперь же добавим внутреннюю логику и алгоритм подготовки данных торговых сигналов, их настройку, поиск и визуализацию в мониторе.

В данной статье рассматривается вопрос создания DLL библиотеки - обертки, которая позволит взаимодействовать MetaTrader 4 с математическим рабочим столом пакета MATLAB. Описаны "подводные камни" и пути их преодоления. Статья рассчитана на подготовленных программистов С/С++, использующих компилятор Borland C++ Builder 6.

Для продвинутого трейдера не является секретом, что большая часть времени, которое занимает торговля, тратится не на открытие или сопровождение сделок. Больше всего времени занимает отбор инструментов и поиск точек входа. В данной статье мы попытаемся написать советник, упрощающий поиск точек входа на инструментах, которые предоставляет ваш брокер.

В первой статье мы начали создавать большую кроссплатформенную библиотеку для легкого создания программ на платформах MetaTrader 5 и MetaTrader 4. Далее продолжили развитие библиотеки и сделали коллекцию исторических ордеров и сделок. Теперь создадим класс для удобного выбора и фильтрации ордеров, сделок и позиций в списках коллекций, а именно создадим базовый объект библиотеки — Engine, и добавим в библиотеку коллекцию рыночных ордеров и позиций.

В данной статье рассматриваются аспекты проектирования и разработки системы пользовательских событий графика в среде MQL5. Предлагается пример подхода для классификации событий. Приводится программный код событийного класса и класса-обработчика пользовательских событий.

В статье рассмотрим применение библиотеки DoEasy для создания мультисимвольных мультипериодных индикаторов. Подготовим классы библиотеки для работы в составе индикаторов и протестируем правильное создание таймсерий для их использования в качестве источников данных в индикаторах. Организуем создание и отсылку событий таймсерий.