Сезонность на рынке форекс и возможности ее использования

Сезонные тенденции на валютном рынке отражают циклические изменения цен. Они основаны на факторах, которые повторяются в течение определенного периода времени. Рынок Форекс имеет сезонные тенденции, связанные с экономическими событиями, такими как праздники или сельскохозяйственные сезоны в определенных отраслях.

Под сезонностью на Форекс подразумевается предсказуемое поведение цены в зависимости от времени года.

1.Сезонный анализ

Это торговая стратегия, нацеленная на поиск и отработку многолетних закономерностей, которые выражаются в повторении трендов на одном и том же временном интервале.

Сезонность — это явление, когда цена претерпевает схожие и предсказуемые изменения в течение одного и того же периода каждый календарный год. Эти изменения могут произойти в конкретный метеорологический сезон, урожайный сезон, квартал, месяц, период праздников или внепиковый период. Сезонный анализ свойственен товарному рынку. Например, существует сезонная тенденция спроса на мазут, что повышает цены, когда спрос возрастает, и уменьшается, когда спрос спадает. Существует сезонная тенденция в поставках соевых бобов (связанных с посевом, выращиванием и сбором урожая), влияющих на цены, создавая паттерны.

Сезонность также свойственна и другим рынкам, например, акций, индексов и Форекс, как правило, по фундаментальным причинам. Выявление сезонных моделей и использование их для прогнозирования тенденций, отбора торговых идей или определения торговой возможности может предоставить трейдеру преимущество. Обратите внимание на то, как может варьироваться и изменяться сама сезонность в течение разных лет. Независимо от того, используется ли подобный анализ самостоятельно или в сочетании с другими методами, сезонный анализ бесспорно является полезным инструментом.

Влияние сезонности на валютный рынок

Сезонность – фактор, который оказывает влияние практически на все сферы жизни. На финансовых рынках эффект сезонности также дает о себе знать. Во многом сезонные колебания фондовых рынков повторяют себя на рынке Форекс. Здесь сезонность представляется предсказуемым формированием модели рынка, находящимся в зависимости от времени года, повторяющимся с регулярной периодичностью, связанной с закономерностями финансового, политического и иного функционирования рынков.

Обычно валютный рынок меняется довольно быстро, тренды имеют свойство разворачиваться, меняя направления, создавать опасности и пространство для маневра трейдеров. Но существуют определенные отрезки, в которых не только фундаментальный и технический анализ, но и учет фактора сезонности позволит эффективно торговать.

Существует множество данных, на которые следует обращать внимание при принятии торговых решений. Еще больше графиков и цифр вступает в игру, когда профессиональные аналитики работают над стратегиями с техническим подходом. Однако такое количество сложных статистических данных может заглушить некоторые, более простые для понимания, данные - это сезонные тенденции на Форексе, как интересный фактор.

Стоит, однако, помнить, что, по сути, каждый месяц потенциально может быть интересен в торговле на тех или иных торговых символах в течение всего года.

Смена сезонов оказывает серьезное влияние на любые аспекты жизнедеятельности человека. Торговля на валютном рынке также подвержена серьезным колебаниям, связанным с сезонностью.  Возможно, этот инструмент остается малоизученным и редко применяется на практике. Это связано с недооцененностью его использования.

​ В основе любых колебаний валютного курса лежит изменение баланса спроса и предложения. Регулярная смена сезонов заставляет практически ежесезонно некоторые факторы одинаково влиять на курс валюты той или иной страны.

​ Наиболее ярким признаком влияния сезонность на рынок Форекс служит изменение курса валют нефтедобывающих стран в периоды увеличения спроса на «черное золото», обычно это происходит в периоды посевных компаний или сбора готового урожая.

Деньги экспортеров природного газа растут в цене при приближении холодов и т.д.

​

2.Что учитывается при сезонной торговле

Сегодня на валютном рынке выделяют две больших группы трейдеров. Одни из них опираются при выборе стратегии на торговлю валютой, используя только новостные сообщения. Другие же применяют технический анализ в качестве основного инструмента для разработки концепции, избегая совершения сделок в моменты совершения важных политических и финансовых событий. Фактор сезонности позволяет выделить два направления принятия решений при совершении сделок:

• руководство графическими моделями, отображающими некоторые закономерности;

• применение фундаментальных факторов, опирающихся на выявление спроса и предложения.

Использование сезонного анализа позволяет трейдеру соединить эти направления в единое целое, так как установленные тенденции спроса и предложения прекрасно помогают в построении ценовых моделей. Поэтому в работе каждого спекулянта на валютной бирже нужно учитывать использовать правила:

Осторожность.  Необходимо аккуратно подходить к торговле валютами при обнаружении тенденции, ведь крупные игроки на рынке Форекс намеренно могут вводить в заблуждение участников при помощи различных манипуляций, с целью получения дополнительной выгоды. Поэтому, при учете сезонных факторов нужно полагаться только на надежные и проверенные источники.

Комплексный анализ.  Перед совершением сделок необходимо обращать внимание на данные фундаментального и технического анализов. Сезонное изменение курса очень часто зависит от климатических условий, особенно если дело касается урожая. Поэтому, чем больше нюансов будет учтено, тем выше вероятность успеха.

Регулярность сезонных колебаний

Сезонные тренды могут быть использованы в торговой стратегии трейдинга, но их нужно применять с большой осторожностью, поскольку есть большая вероятность начать совершать ошибки. Однако, если анализ подтверждает тренд сезона – следуйте интуиции, знание принципов сезонности позволяет заключать интересные сделки. Причем исходя из практики применения сезонного подхода к торгам, в основном — используются периоды от недели до месяца. Далее уже происходит выход из позиций и начало рассмотрений входа по очередным сезонным тенденциям на разных инструментах.

Сезонные колебания на валютном рынке возникают по нескольким основным причинам:

1. колебания на рынках товаров, где сезонность отражает особенности спроса, предложения на товары и фьючерсы;

2. значительное число закрытий сделок на американском фондовом рынке для оптимизации налогов с последующим восстановлением позиций в начале следующего года.

Перед тем, как принимать сезонные закономерности для работы на форекс, необходимо обратить внимание на то, какие причины стали движущими в создании сезонного тренда. Это необходимо для последующего определения направления движения валютной пары.

Таким образом, сезонность – слишком рискованный тренд, слепое следование которому для трейдера может стать причиной слива всего депозита. Сезонный тренд имеет меньшее число факторов, которые можно спрогнозировать для определения точек разворота, уровней поддержки и сопротивления. А, как известно, интуитивная торговля – одна из главных опасностей трейдеров, рассчитывающих только на удачу.

Сезонный фактор на валютном рынке – дополнительный фильтр, который вы можете использовать для уточнения стратегии и тактики торговли.

Советы по использованию цикличности и сезонных факторов на рынке Форекс

Использование цикличности и сезонных факторов на рынке Форекс может быть очень полезным для трейдеров. Однако есть некоторые рекомендации, которые помогут вам правильно использовать эти факторы и снизить риск.

1. Как выбрать подходящие сезонные факторы для анализа?

Необходимо изучать и исследовать различные аспекты, такие как экономические события, сезонность отраслей и характеристики валютных пар. Кроме того, вы можете использовать исторические данные, чтобы определить поведение цены за определенный период времени и выделить сезонные тенденции.

2. Как использовать полученную информацию для принятия решений о покупке или продаже валюты? Если тренд указывает на рост цены валютной пары, можно рассмотреть возможность открытия длинной позиции. Если ожидается снижение цены, рассмотрите возможность открытия короткой позиции. Однако вы можете узнать о других факторах, таких как технический анализ и фундаментальные данные.

Существуют некоторые повторяющиеся циклы на рынках рутинных покупок: повышенный спрос на праздничные товары повышает цены перед праздниками, а сразу после них происходит обратное. То же самое верно для путешествий и сопутствующих услуг.
Сезонность фондового и товарного рынков давно известна. Аналогичным образом описанный принцип работает и на Форекс, следуя тем же законам изменения спроса и предложения. Закономерности существуют.

Рынок Форекс ничем не отличается и имеет свои тенденции взлетов и падений. Однако их не так просто обнаружить с помощью традиционной хронологической оценки. Сравнение последовательных данных покажет общие тенденции для конкретной валюты или пары за определенный период времени, но если мы возьмем данные за один и тот же месяц за 5, 10 или 15 лет, то проявятся некоторые тенденции. Для некоторых валютных пар больше, чем для других, становится очевидным, что в торговле валютами бывают пиковые и неудачные месяцы с не определенным характером движения. Без ярко выраженной сезонности.

Графики будут выглядеть по-разному для разных валютных пар, поэтому мы углубимся в детали на конкретных примерах. Мы возьмем несколько торговых символов и посмотрим на сезонные тенденции, которые они показывают.

Сезонность играет существенную роль, когда курс доллара по отношению к другим валютам либо быстро растет, либо снижается. Исследование и правильное использование разных видов анализа рынка поможет добиться желаемого результата.

Сезонность на Forex означает повторения хода цены в определенные времена года. Конечно, это вовсе не означает, что так будет всегда и что движения будут повторяться 100%.

​ 3. Характерные движения торговых символов по сезонности

Валютная пара EUR/USD

Поскольку евро является второй наиболее используемой валютой в мире, неудивительно, что пара EUR/USD также является одной из самых популярных для торговли. Хотя состояние рынка этих валют сильно зависит от экономического цикла, на длительных временных периодах видны сезонные тенденции.

На приведенном ниже графике и прилагаемом индикаторе сезонных тенденций показана динамика EUR/USD в течение года, двух, трех, пяти, восьми, 10 и 15 лет. При наведении курсора на одну из линий вы можете посмотреть какой именно временной период она отображает средние ценовые данные. Вы можете настроить цветовое отображение средних цен за промежутки времени, какие сочтете нужными, я настроил по наиболее оптимальному варианту. Как видим на ряде символов существуют среднесрочные паттерны рынка Форекс, позволяющие наблюдать за тенденциями.

Рис. 1. График сезонных колебаний для пары EUR/USD

Как видно из графика: есть признаки роста к концу года

Валютная пара USD/CAD
Также есть признаки роста к концу года, что отображено на ниже представленном рисунке.

Рис. 2. График сезонных колебаний для пары USD/CAD

Начало ноября знаменует временный подъем этой валютной пары

​Сезонные тренды GBP/USD

Поскольку дольше всего фунты торговались по отношению к доллару США, имеются вполне убедительные данные о сезонных тенденциях торговли этой парой на Форексе.

На графике ниже показаны тенденции валютной пары GBP/USD. Однако вы можете полагаться на более мелкие временные рамки, увеличивая график, чтобы обнаружить более тонкие тенденции в любом месяце года.

Рис. 3. График сезонных колебаний для валютной пары GBP/USD

По этому символу сезонная волатильность проявляется в сентябре и фунт растет по отношению к американскому доллару. А это обусловлено тем, что заканчиваются отпуска и в Европе начинается бурная деятельность в среде трейдеров и инвесторов.

Торговый символ XAU/USD - также показывает динамику к росту к концу года

Рис. 4. График сезонных колебаний для торгового символа XAU/USD

Ниже на рис. 5 представлен график движения валютной пары USD/CHF с потенциалом движения по сезонности около 2 000 пунктов до конца года.

Рис. 5. График сезонных колебаний для торгового символа USD/CHF

4. Сезонные торговые стратегии

В году четыре разных сезона, и на финансовых рынках существуют сезонные модели, которые вы можете использовать в сезонных торговых стратегиях. Сезонная торговля относится к сезонным паттернам, которые происходят через регулярные промежутки времени в определенные интервалы. Давайте для простоты назовем их сезонными торговыми стратегиями.

В этой статье рассматривается, почему вы можете использовать сезонность в торговых стратегиях (сезонная торговля). Рассмотрим, что такое сезонная торговля, почему она бывает, и в конце вас ждёт длинный список стратегий сезонной торговли акциями и как их использовать.

Если вы ищете преимущества в торговле на рынках, сезонность может предложить вам некоторые сильные и долговременные преимущества. Многие из них нельзя использовать сами по себе, но вместе с другими параметрами сезонность является отличным торговым инструментом.

Сезонность относится к закономерностям, которые возникают через регулярные промежутки времени в определенные периоды времени. Изучение данных временных рядов по множеству различных активов показывает, что каждый торговый символ время от времени имеет свои особенности или сезонность.

Происходит ли сезонная торговая модель с определенной регулярностью?

Нет, сезонные изменения не происходят со 100% регулярностью. Существует статистика и средние значения.

Например, средние значения могут указывать на более высокие показатели зимой, чем летом, таким образом, у нас сезонная торговая модель. Однако это не значит, что мы наблюдаем положительную отдачу каждую зиму. Несмотря на то, что сезонная торговая модель может иметь очень положительное среднее значение, это может быть результатом выбросов. Если у вас мало наблюдений, подтверждающих сезонность, то даже 2-3 наблюдения могут объяснить большинство результатов.

Ни одна сезонная торговая модель не длится постоянно.

Основная причина изучения сезонности заключается в том, что мы считаем, что большинство аномалий, которые вы обнаруживаете в своих бэктестах, являются замаскированными сезонностями. Например, разворот во вторник в основном является результатом сезонности, а не аномалии. Там, где вы видите корреляцию в торговле, это может быть просто скрытая сезонность.

Еще одна причина использования сезонности в торговле заключается в том, что она может быть очень ценным вкладом в стратегии, комбинируя другие параметры.

Недостатки сезонных торговых стратегий

Одним из недостатков многих стратегий сезонной торговли является количество наблюдений или их отсутствие. Шум и случайность подстерегают на финансовых рынках на каждом углу, и вы должны быть осторожны, чтобы не делать преждевременных выводов. Годовая закономерность, очевидно, происходит только раз в год, и, следовательно, вам нужно 30 лет только для того, чтобы получить 30 наблюдений. Это не подтверждается ни одним статистическим тестом.

Общее правило в трейдинге заключается в том, чтобы иметь как можно больше наблюдений.

Другим недостатком является то, что рынки нестационарны. Ничто не длится вечно. То же самое относится и к сезонности, и, таким образом, вы должны компенсировать потери в сезонностях, которые перестают работать.

​Сезонные изменения в торговле возникают из-за множества факторов, включая смену времен года и периоды сдачи финансовой бухгалтерской отчетности, сезонности погоды в стратегиях торговли сырьевыми форвардными контрактами.

Поскольку рынок состоит из неограниченного числа причин и корреляций и, следовательно, чрезвычайно сложен для понимания.

Когда что-то обозначается как сезонность, мы ассоциируем это с погодой и климатом.

Сырьевой рынок, который сильно зависит от погоды, имеет много сезонных колебаний.

Предложение к читателям — рассмотрите сезонные колебания на сырьевых форвардных контрактах своего брокера и поделитесь найденными закономерностями и оптимальным вариантом их использования в торговле в комментариях.

5. Описание порядка использования индикатора сезонности

Чтобы торговать на основе сезонной колебаний, необходим подходящий графический инструмент. В прикрепленном файле к этой статье находится индикатор сезонности с шаблоном его использования. В этой статье рассмотрен сезонный анализ на дневном таймфрейме (D1) .

Как воспользоваться сезонным анализом. Идентифицировать сезонную составляющую можно разными способами, но самый простой и надёжный подход предполагает расчёт усреднённых тенденций. Берутся котировки символа за несколько лет, после чего цены каждого дня текущего года, прошлого, позапрошлого и т.д. складываются по соответствующим датам годов и делятся на количество лет усреднения.

На рис. 6 представлена загрузка шаблона на график символа:

Рис. 6 Загрузка шаблона на график символах

Для простоты понимания показаний индикатора (он выполнен в виде линий) — вы переходите на графике символа на прошлый год (предложенный индикатор отображает сезонные движения цены символа в течение года). Для построения индикатора взяты цены закрытия дней символа в течение текущего года (отображается для простоты совместного использования на периоде прошлого года), прошлого года, а также усредненные значения цен символа 2-х, 3-х, 5-ти, 8-ми, 10-ти, 15 -ти лет — просуммированы и разделены на количество лет усреднения. Каждая линия отображает среднее значение цены символа за период. При загрузке шаблона из папки Templates терминала у вас на экране сразу появятся две вертикальные линии, разграничивающие начало и окончание прошлого года — для простоты понимания сезонных тенденций. Индикатор используется на таймфрейме D1. Показывает «дневные» сезонные колебания в течение года. Разными цветами — вы можете настроить цвета и ширину линий для себя, как вам удобно, отображаются усредненные значения цены символа за указанные временные периоды. По сути средние значения цены за тот же период (месяц и день) прошлых лет. Цена символа текущего года отображена серым цветом также — в виде линии. На каждой линии индикатора подписано понятное ее название

   PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"Last year");
   PlotIndexSetString(1,PLOT_LABEL,"Last year and the year before");
   PlotIndexSetString(2,PLOT_LABEL,"Average price over 3 years");
   PlotIndexSetString(3,PLOT_LABEL,"The current year's price is displayed on the previous year's period");
   PlotIndexSetString(4,PLOT_LABEL,"Average price over 5 years");
   PlotIndexSetString(5,PLOT_LABEL,"Average price over 8 years");
   PlotIndexSetString(6,PLOT_LABEL,"Average price over 10 years");
   PlotIndexSetString(7,PLOT_LABEL,"Average price over 15 years");

и срок сбора средних значений цен символа для ее построения на графике сезонности, что на примера отражено на рис. 7. в прямоугольном окне при наведении стрелки «мышки» на линию. Цветовую гамму отображения линий вы можете менять и настраивать по своему усмотрению. Серым цветом выполнены котировки текущего года на периоде прошлого года (отображения индикатора) для полноты картины восприятия и оценки сезонности. Из практики применения в торговле по сезонности фьючерсными контрактами: оптимальный срок нахождения в рыночной позиции от недели до месяца, после чего уже либо ее увеличивать в направлении сезонности, либо сокращать, либо принимать иные торговые решения.

 Рис. 7. Отображение названия линии индикатора с годами усреднений котировки

Меняя масштаб отображения графика на таймфрейме D1 возможно более детально изучить сезонные движения символа в течение года. Например, видим, что зачастую серебро с неплохим потенциалом в несколько долларов движения с ноября каждого года теряет в цене, что отображено на рис. 8.

Рис. 8. График сезонных колебаний для торгового символа XAG/USD

Благодаря приведенным средним значениям валютных пар, взяв за основу годовой отрезок, можно отследить закономерности движений на различных отрезках в течение года на протяжении пятнадцати лет. Для простоты использования индикатора взят период ближайшего прошлого года символа, на котором и отображена в основном окне динамика сезонных тенденций цены символа.

Как строится график исторических котировок? Усредняется цена символа по периоду 2-х, 3-х, 5-ти, 8-ми, 10-ти, 15 -ти лет — суммируется и делится на количество лет усреднения. Индикатор предназначен для использования на дневном таймфрейме.

Если линии индикатора не отображаются сразу, нужно попереключать таймфреймы и вернуться на D1 для просмотра сезонных тенденций цен символа.

Как видим, устоявшееся понятие сезонного анализа, как чисто фундаментального инструмента не совсем верно. Да, мы можем оценивать потенциал актива по циклам урожая, производства и роста спроса потребителей. Но, в то же время, мы можем оценивать сезонные перспективы с помощью технического анализа .

Как можно применять эти данные на практике? Очень просто: находите закономерности, которые повторяются на кривых 5, 10 и 15 лет, т.е. устойчивые. Например, пара USD/JPY всегда растет с ноября по декабрь. Как мы можем извлечь выгоду из этого знания? Конечно же, при торговле внутри дня эти данные вам не помогут, а вот если вы торгуете на D1, то вполне можете с ноября по декабрь брать по данной паре только сигналы на покупку, а сигналы на продажу — игнорировать. Т.е. торговать в направлении сезонности.
Тема сезонных тенденций достаточно увлекательна. Восходящие и нисходящие тенденции в конце и начале года легче понять и объяснить, чем какой-то сложный технический анализ. Но важно помнить о других факторах и не полагаться ни на один из них по отдельности.

Сезонные тенденции на рынке Форекс в большинстве случаев являются результатом общего баланса спроса и предложения на товарном рынке. Но эти тенденции могут также коррелировать с неизвестными рыночными силами. Следовательно, рассмотрение более длительных периодов времени было бы более безопасным способом сделать вывод о сезонной тенденции.

Заключение

Вы можете сами оценить возможные потенциалы движения символов по сезонности и делиться, найденными закономерностями, в комментариях на актуальную дату текущего года.

Уточним с самого начала — никакие наблюдения за сезонными тенденциями не могут заменить технический или фундаментальный анализ. Кроме того, рынок Форекс так же подвержен непредсказуемым изменениям и «черным лебедям», как и любой другой.

Разумно рассмотреть сезонность, как дополнительный фильтр для оценки торговых паттернов. Тема сезонных тенденций достаточно увлекательна. Восходящие и нисходящие тенденции в конце и начале года легче понять и объяснить, чем какой-то сложный технический анализ. Но важно помнить о других факторах и не полагаться ни на один из них по отдельности. Вы можете рассмотреть влияние сезонности и на других символах. И здесь сообщить интересные результаты наблюдений и выявленных закономерностях.

Важно анализировать исторические данные, чтобы выделить циклические и сезонные факторы в изменении цен. Изучите графики цен, чтобы увидеть повторяющиеся модели и тенденции. Используйте технический анализ для выявления сигналов и подтверждения ценовых движений на основе циклических и сезонных факторов. Индикаторы, такие как скользящие средние и стохастические осцилляторы, могут помочь определить точки входа и выхода из сделки. Циклические и сезонные факторы могут быть вызваны не только техническими аспектами, но и фундаментальными факторами. Изучите экономический календарь и события, которые могут повлиять на цены в течение определенного периода времени. Использование циклических и сезонных факторов для прогнозирования изменения цен требует внимания и анализа.

Использование цикличности и сезонности на рынке Форекс может стать для вас важным инструментом прогнозирования ценовых движений и принятия торговых решений.

Сезонность также свойственна и другим рынкам, например, акций, индексов, как правило, по фундаментальным причинам. Выявление сезонных моделей и использование их для прогнозирования тенденций, отбора торговых идей или определения торговой возможности может предоставить преимущество. Обратите внимание на то, как может варьироваться и изменяться сама сезонность в течение разных лет. Независимо от того, используется ли подобный анализ самостоятельно или в сочетании с другими методами, сезонный анализ бесспорно может являться полезным инструментом в вашем торговом наборе.