Negociação de pares e arbitragem em várias moedas. O confronto. - página 85

[Maxim Kuznetsov]

Roman Poshtar #:
Encontrei todos os perus sobre o assunto. Vou colocá-las lá amanhã e veremos. Até agora.

Como você calculou os volumes?

Você não pode negociar cruzamentos e divergências de negociação, você deve fazer assim: https://www.mql5.com/ru/forum/448777/page84#comment_50303521.

caso contrário, é ruído. Mais precisamente, então não se negocia tanta divergência, mas um par de dois.

[Roman]

Maxim Kuznetsov #:

De acordo com meus cálculos em cada momento do tempo, os coeficientes são os seguintes

0
0.3280
0.6720 

E o coeficiente zero caminha ao longo do triângulo, dependendo do sinal de lucratividade (+ -) deste ou daquele instrumento.

0.6316
0.3684
0

Cheguei à conclusão de que o zero é substituído por um.
Portanto, em um momento diferente do tempo, qualquer símbolo pode ter uma liquidez com coeficiente 1.

[Roman]

Hoje fiz um teste de deslizamento em um par.
O deslizamento ainda não entrou em colapso, estou observando ))
E isso sem aplicar a fórmula, pois ainda não implementei o cálculo.
Apenas no rendimento de dois instrumentos.

Em princípio, aqueles que acham difícil implementar a fórmula de cálculo podem até mesmo capturar os controles deslizantes sem ela.
Basta calcular o rendimento e você verá tudo.

[trampampam]

Maxim Kuznetsov #:

VolumeA=LgA/(LgA+LgB)

A taxa de mudança de preço do triângulo está mudando constantemente. É claro que, no momento da entrada, você pode escolher uma quantidade semelhante à taxa de mudança de preço no momento da entrada, mas essa quantidade será relevante apenas no momento da entrada. Em um segundo, tudo pode mudar e, muito provavelmente, mudará.

[Maxim Kuznetsov]

Maxim Kuznetsov taxa de câmbio dólar para dólar = 1, const LgU=Ln(1)

VolumeA*=LgA^2/(LgA^2+LgB^2+LgU^2) ; (* não normalizado)

Correto, embora pareça estar correto

É claro que é estranho: estritamente ao contrário... deveria ser "o volume é inversamente proporcional ao logaritmo do preço"

e a fórmula correta de como exatamente "inversamente proporcional" deve ser pensada, talvez alguém possa lhe dizer :-)

[Grigori.S.B]

Maxim Kuznetsov #:

algo sobre o cálculo do volume para a negociação de discrepância está ficando estranho:

...

Corrija-o, embora pareça estar correto

Idealmente, você também deve levar em conta a volatilidade dos instrumentos,
, pois o desempenho de negociação do USDCHF é quase duas vezes menor do que o do GBPUSD.

[Maxim Kuznetsov]

Grigori.S.B #:

Idealmente, deve-se também levar em conta a volatilidade dos instrumentos,
já que as qualidades de funcionamento do USDCHF são quase duas vezes menores que as do GBPUSD.

quando convertidos em uma base comum - o mesmo :-) O USDCHF e o USDGBP têm as mesmas porcentagens iguais

[Grigori.S.B]

Maxim Kuznetsov #:

quando convertidos em uma base comum, eles são iguais :-) USDCHF e USDGBP têm as mesmas porcentagens iguais

Se for em porcentagem, então sim, eu concordo.

[Renat Akhtyamov]

Roman #:

Calcule o rendimento.
Em seguida, aplique as fórmulas encontrando as fórmulas que faltam.
Sim, há matemática envolvida, mas não é complicado, e a mesma solução está disponível usando métodos diferentes.

Matemática em uma etapa.

Mas eu ainda não vi isso,

Não vi ninguém perceber qual é o método.

Portanto, pareceria muito estranho se eu lhe dissesse "direto ao ponto".

;))))

[Maxim Kuznetsov]

Aqui está o que eu tenho, critique-o.

   double lgS=MathLog(priceS);   // это продаём
   double lgB=MathLog(priceB);   // это покупаем
   double lgU=MathLog(1.0);      // через USD торгуем (const 0)
   // если пивот не дали, считаем сами
   if (pivot==0) {
      // равновесие, приблизительно средне-квадратичное
      double lgMin=MathMin(lgS,MathMin(lgB,lgU));
      double pivot=lgMin+MathSqrt((MathPow(lgS-lgMin,2.0)+MathPow(lgB-lgMin,2.0)+MathPow(lgU-lgMin,2.0))/3.0);
   }
   // амплитуды, у металлов вдвое выше
   double ampS=(SymbolInfoString(symS,SYMBOL_CURRENCY_BASE)=="XAU"||SymbolInfoString(symS,SYMBOL_CURRENCY_BASE)=="XAG")?2.0:1.0;
   double ampB=(SymbolInfoString(symB,SYMBOL_CURRENCY_BASE)=="XAU"||SymbolInfoString(symB,SYMBOL_CURRENCY_BASE)=="XAG")?2.0:1.0;
   // весовые коэфф.
   double weightS=1.0/(MathSqrt(MathAbs(pivot-lgS))+ampS);   // ?? 1.0/MathAbs(pivot-lgS)*ampS)
   double weightB=1.0/(MathSqrt(MathAbs(pivot-lgB))+ampB);
   // нормированные веса
   double normS=weightS/(weightS+weightB);
   double normB=weightB/(weightS+weightB);
   // инвест в продажу/покупку
   double investS=invest*normS;
   double investB=invest*normB;

o princípio do volume inversamente proporcional ao preço do registro é observado e os números são razoáveis.

A centralização e as amplitudes estão disponíveis. Não tenho certeza sobre o sqrt() em weightS.