Negociação de pares e arbitragem em várias moedas. O confronto. - página 81
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n1. em viagens de um dia
você não precisa prever, só precisa saber.
PS/ a propósito, na tela, você pode ver claramente a "dupla cabeça" da distribuição. Ou como os cotistas diferem do SB caótico
O que é esse indicador?
O que é esse indicador?
Sou eu mexendo meus polegares sobre a "convergência de moedas para uma única escala". Estou estudando relações e dinâmicas.
Se você ler o tópico, verá como ele foi criado por meio do Yoxel
e a versão inicial do indicador junto com a fonte.
Na captura de tela, não é a inicial, mas não gosto de publicá-la :-) não porque seja um segredo, mas porque o software em si precisa ser reprojetado.
Há uma tonelada de muletas e patches, tudo foi corrigido quase em tempo real a partir de novas ideias.
Sou eu quem está trabalhando com a "convergência de moedas em uma única escala". Estou estudando as relações e a dinâmica
Se você ler o tópico, verá como o
foi criado por meio do Yoxel e a versão inicial do indicador, juntamente com a fonte.
Na tela não está a versão inicial, mas não gosto de publicá-la :-) não porque seja um segredo, mas porque o software em si precisa ser redesenhado.
Há uma tonelada de muletas e patches, tudo foi corrigido quase em tempo real a partir de novas ideias.
Então, qual é a complexidade do indicador e por que há uma tonelada de muletas?
Deveria haver muitos tópicos fora do assunto aqui, que teriam sido excluídos de qualquer maneira, e até mesmo com um banimento.
Mas não há :-)) e há uma tonelada de muletas.
para que o ramo não seja desperdiçado:
como todas as moedas com denominação x são consideradas como ~ln(x), podemos tentar construir um triângulo de cesta (o favorito de alguém) para começar.
talvez tentar encontrar uma terceira solução que não seja as soluções degeneradas "ninguém nada" e "todos para um"
PS/ (adicionado um pouco depois da publicação) vale a pena acrescentar o que exatamente queremos do triângulo. Sem condições de contorno, parece não ter solução. Ou delinear a área das condições de limite (as fantasias podem ser de e para e as bordas são mutuamente limitadas).
para que o galho não seja desperdiçado:
Se por triângulo você quer dizer 3 pares de valores, então, na minha opinião, não vale a pena. Quanto mais pares, mais spread você dará e mais swap você pagará.
Acho que você precisa pensar sobre a condição de entrada.
Se por triângulo você quer dizer 3 pares de valores, então, na minha opinião, não vale a pena. Quanto mais pares, mais spread você dará e mais swap você pagará.
Acho que você precisa pensar sobre a condição de entrada.
Em primeiro lugar, a análise, ou seja, descobrir o que ela é.
E depois, métodos de entradas e saídas.
Com relação aos triângulos, nos exemplos, decidimos negociar USDJPY vs USDCAD(JPY vs CAD).
Abrimos 1 lote no CADJPY.
Ficamos surpresos ao ver que o lucro/perda na negociação depende muito de uma alavancagem. (Não menos surpreso é o fato de as pessoas estarem calculando correlações há vários anos).
Por quê? volume calculado incorretamente - USDJPY e USDCAD flutuam com a mesma %, mas o preço de interesse é diferente.
De alguma forma, recalculamos os volumes, obtemos diferentes lotes de ombro para USDJPY e USDCAD, mas realmente negociamos JPY contra CAD.
Mas os lotes de ombro são diferentes, o dólar está fora - temos um triângulo (cesta ) JPY-CAD-(USD).
analisá-lo primeiro, ou seja, descobrir o que ele é.
e depois os métodos de entradas e saídas.
Certo, analisar:
Digamos que queiramos tomar USDJPY contra USDCAD "ao acaso". Primeiro, devemos verificar como as moedas se movem umas contra as outras. Para qual período estamos olhando? Uma semana, um mês, um ano? Digamos que estamos considerando um mês e um ano:
É imediatamente óbvio que as moedas estão pouco correlacionadas entre si. Pergunta: Elas são adequadas para a negociação de pares?
Podemos, é claro, tentar negociá-las por divergência em vez de convergência.....Ok, analisando:
Digamos que queiramos tomar USDJPY contra USDCAD "ao acaso". Primeiro, devemos verificar como as moedas se movem umas contra as outras. Para qual período estamos olhando? Uma semana, um mês, um ano? Digamos que estamos considerando um mês e um ano:
É imediatamente óbvio que as moedas estão pouco correlacionadas entre si. Pergunta: Elas são adequadas para a negociação de pares?
Certamente, podemos tentar negociá-las por divergência em vez de convergência....Acima, o tópico era "todos os pacotes divergem". Aumentar o horizonte de tempo resultará em um resultado decepcionante de 3-5% ao ano
para aqueles que procuram pontos de entrada imediatos, como uma dica: