Negociação de pares e arbitragem em várias moedas. O confronto. - página 91
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Não sei. Repito que Eugene não tem atrasos e já calculou zero na tela.
Em geral, até que eu mesmo verifique, não estarei convencido de minha suposição.
Mas parece haver uma lógica, já que os coeficientes são calculados a cada etapa, o que equaliza as curvas,
e a cada momento do tempo todos os processos ainda dão um estado zero comum)).
Se houver ATR nos cálculos, então os atrasos e distúrbios já estão presentes, e em grande quantidade.
PS. A propósito, você não descontou o link que mencionou anteriormente :-)
mas não é possível corrigir completamente a "maldição das janelas deslizantes" sem coeficientes, correções e tamanhos dinâmicos.
Deixe-me acrescentar uma reflexão.
Entendo de que maldições você está falando, mas essas maldições têm um culpado. E são os métodos estatísticos que resolvem o problema.
Os métodos estatísticos fornecem um viés de estimativas, a partir dessas curvas e de curvas de flutuação. Quais métodos científicos eu não experimentei, flutuantes e tudo mais.
É por isso que fui pego pela tela de Eugene, que não há essas maldições lá. E há uma suposta resposta para isso,
a derivada do sistema é sempre zero, graças aos coeficientes, porque a fórmula leva a esse estado zero.
Em outras palavras, o erro é 0.
Qual link?
Deixe-me acrescentar uma reflexão.
Entendo de que maldições você está falando, mas essas maldições têm um culpado. E são os métodos estatísticos que solucionam o problema.
Os métodos estatísticos fornecem um viés de estimativas, e é isso que faz com que as curvas flutuem. Quais métodos científicos eu não tentei, flutuam e tudo mais.
Foi por isso que fui pego pela tela de Eugene, que não há essas maldições lá. E há uma suposta resposta para isso, o sistema
é sempre igual a zero, graças aos coeficientes, porque a fórmula simplesmente leva a esse estado zero.
Que link?
sobre outro método decálculo de volume na negociação de spread. Ou esse era o seu homônimo?
sobre outro método decálculo de volume em negociações de spread. Ou seria esse o seu homônimo?
Não, provavelmente não fui eu )))
Não, acho que não era eu ))
Ah... você quer dizer sobre quebra-cabeças ;-)
A solução para o quebra-cabeça sobre a falta de sentido do ATR: se as moedas forem combinadas em uma base comum e normalizadas pelo rendimento, então o ATR não está apenas atrasado de forma construtiva, ele é semelhante ao ponto de ser indistinguível. A diferença estará no ruído
e a segunda ponta do quebra-cabeça - a estrutura do ATR é inicialmente conhecida (quando aumenta/diminui). Mas a estrutura do ATR pode ser "prevista" por companheiros que dominam Fourier, pois é periódica.
Ah, você quer dizer quebra-cabeças).
A solução para o quebra-cabeça sobre a falta de sentido do ATR: se as moedas forem combinadas em uma base comum e normalizadas pelo rendimento, então o ATR não é apenas estruturalmente inerentemente defasado, ele é semelhante ao ponto de ser indistinguível. A diferença estará no ruído
e a segunda ponta do quebra-cabeça - a estrutura do ATR é inicialmente conhecida (quando aumenta/diminui). Mas a estrutura do ATR pode ser "prevista" por companheiros que dominam Fourier, pois é periódica.
Eu também não disse nada sobre o ATR ))
Eu apenas juntei o que Renat escreveu.
E o ATR não é necessário nesse caso. Não há nada lá, exceto a fórmula ))
E então você pode modificá-la a seu critério.
Eu também não disse nada sobre o ATR ))
Eu apenas juntei o que Renat escreveu.
E o ATR não é necessário. Não há nada lá, exceto a fórmula ))
E então você pode modificá-la a seu critério.
Trata-se de quebra-cabeças :-)
Também devemos mencionar o CME, para que não haja dúvidas.
Bem, o que ele mostra nas telas não é nada parecido com o que eu obtenho no gráfico horário, se estivermos falando da abordagem de Renat.
Portanto, ele tem sua própria bicicleta de construção.
Nessa tela, sem a fórmula, ainda não consigo escrevê-la.
No momento, em um rendimento simples em gráficos horários, há essa bifurcação.
Ainda não há nenhuma correta.
mais ou menos
mas ainda não está certo.
demais
Gostaria de compartilhar minhas observações sobre o que é importante observar na negociação automática de várias moedas.
1.. o ponto importante é entender em que estado se encontra o canal geral do mercado (quanto dinheiro há na caixa registradora e a direção do movimento).
Para construir um algoritmo para esse entendimento, você precisará pegar 8 buffers de dados do indicador CCFp sobre moedas - somando seus valores, você obterá a largura total do canal.
Esse valor da largura do canal deve ser obtido para os últimos 15 candlesticks (eu o tenho assim), pegar o valor médio que é igual a 1, relativo a ele, recalcular os valores para todos os candlesticks
e, então, você obterá diferentes variantes de entrada na posição. Há 4 variantes e cada variante tem 4 subtipos de posições, ou seja, 16 tipos no total.
2. Cada variante deve ser descrita separadamente. O Forex é como um carro com quatro rodas em um motor de quatro potências com um diferencial de distribuidor.
Determine a largura do canal para o período e a largura média do canal por 15 períodos (100 é a largura média de 100% do canal, 65-75 é a largura mínima do canal, de acordo com minhas observações, pode cair para 60-75%,
a largura máxima pode ser 130-145)
Escreverei os valores para os últimos 4 períodos, por exemplo, 0,1,2,3 (0-atual), que você obterá para cálculos adicionais.
Os estados do mercado são os seguintes:
1. gap1 66.00, 67.55, 75.10, 89.28 A largura do canal é menor do que a média de 100%, o canal está encolhendo
2.cross1 89.28, 75.10 , 67.55, 66 . 00 A largura do canal é menor do que a média de 100%, o canal está se expandindo
3. cross2 110.01, 107.55, 85.10, 79.28 A largura do canal é maior do que a média de 100%, o canal está se expandindo
4.gap2 121.00, 127.55, 131.10, 129.28 A largura do canal é maior do que a média de 100%, o canal está encolhendo.
Deve-se observar que há um movimento direcional do canal e há valores de limite nos quais a direção do movimento muda.
3. Para cada aposta dos 28 pares das 8 principais moedas, é necessário determinar sua participação ou participação na largura total do canal.
A participação muda dinamicamente, o gráfico pode crescer, por exemplo, e a participação ao mesmo tempo cair, porque a largura total do canal cresce mais rapidamente do que a participação de uma determinada aposta.
Determinar se a ação cresce ou cai em relação aos períodos anteriores está relacionado ao crescimento/declínio da largura total do canal, portanto, esse coeficiente de crescimento deve constar na fórmula
para determinar o sinal de compra ou venda, ou de saída da posição.
4) Depois de determinar a largura (mais ou menos) e a direção do movimento do canal (mais ou menos), bem como o crescimento ou a queda da ação (mais ou menos), você tem duas opções para resolver a questão (vender ou comprar)
e, portanto, 16 opções para responder à sua pergunta 2x2x2x2x2=16.
Esse é o diferencial do forex, depois de resolvê-lo - agora precisamos descrever 16 variantes
para cada aposta de 28 pares da cesta de 8 moedas "USD", "EUR", "GBP", "JPY", "AUD", "CAD", "NZD", "CHF".
Gostaria de compartilhar minhas observações, ....
E como essas observações o beneficiam em termos de lucro?