10 pontos 3.mq4 - página 151
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O valor de Degrau de 18 só é usado para testes de backtesting também no 10p4 EA? se não o que ele faz?
Obrigado
10 ponto 4 valor do passo
Olá Matrixebiz,
O valor do passo ou pipstep é a distância em pips de uma ordem para a outra na progressão do martingale, se seus 18, então o preço terá que mover 18 pips aganist a ordem até que outra ordem seja aberta, até o máximo de negociações.
Espero que isto ajude
ferramentas
OK pessoal, eu já tenho uma lista de pessoas ao redor. Estou encerrando o recrutamento agora. Comer[s] tarde não vai ser divertido, espero que desta vez vamos chutar alguns traseiros. Um rápido lembrete para os testadores, o backtest para este sistema não ajuda muito, aqui está o que aconteceu com o ponto de backtest otimizado de 5 de fevereiro a 1 de março de 2007. Faça uma comparação por você mesmo com os resultados dos testes de avanço. O comércio é totalmente diferente e o fechamento do comércio é uma porcaria no backtest. Nenhum código será distribuído, se não esta pequena aberração irá à venda no ebay com um nome diferente novamente. Por que eu pareço tão mau?! Já vi pessoas usarem meu resultado para vender EA chupada também. Espero ver alguma ação até a próxima semana.
Cumprimentos,
David
A seguir, anexamos um conjunto de resultados de testes de retaguarda de acordo com o período de testes para frente, e um conjunto de resultados de testes para frente. Ambos usam a mesma configuração e a mesma quantidade de saldo para iniciar o teste. Você pode julgar por si mesmo, quão confiável é a qualidade de modelagem de 90%. Verifique também a imagem da tela no backtest e na demonstração ao vivo. É totalmente diferente! Boa sorte!
Várias respostas
Que tamanho de conta inicial você recomendaria para começar a testar isto com 1 mini lote?
Bem, funcionou na minha conta demo usando os dois EAs negociando 1 par cada um começando em .1 unidades com uma conta de $1870, mas isso foi muito arriscado para negociação ao vivo.
Eu usaria um corretor que aceitasse .01 negociações e negociaria um EA com um par sob teste com um saldo inicial de $500 e espero que o lucro tenha sido acumulado antes da primeira perda do MaxLot.
É claro que os ajustes pagarão uma grande parte para determinar o sucesso do empreendimento.
Estes EA's chamam algum indicador que eu também precise instalar? Em caso afirmativo, alguém pode publicá-los? Na verdade, eu gostaria de poder visualizar o que os EA estão fazendo, então se eles podem ser postados de qualquer forma isso seria ótimo. Sou novo neste fórum, mas sou um membro sênior em outro lugar e gostaria de contribuir o máximo possível. Thx
O Mod1e não requer nenhum indicador adicional que utiliza CCI e MACD, ambos estão na pasta de indicadores por padrão. O GoblinFibo usa os indicadores anexados abaixo.
Yeoeleven, você está interferindo muito com sua combinação manualmente? Eu li anteriormente que você fecha negócios e desliga os EA durante os principais anúncios de notícias. Isso foi por essa combinação ou algo mais que você estava executando? Thx
Durante a execução destes EAs eu operei manualmente apenas uma vez para fechar ambos, enquanto em lucro, antes dos eventos de notícias, como previamente publicado. Pretendo também fechá-los para os anúncios de Non Farm Payrolls, bem como para alguns outros anúncios voláteis. Eu não fecho para os fins de semana, portanto há uma interferência mínima, o que afetaria qualquer teste de retorno que tenha sido feito durante os eventos.
John
Quando esses testes não começaram a funcionar exatamente ao mesmo tempo, você pode obter resultados diferentes. Um vai curto enquanto o outro vai longo. Cheguei a esta conclusão comparando duas folhas de testes anteriores, enquanto a segunda folha começou um dia depois. Resultados totalmente diferentes.
Sim, mas não tão diferente. Yeoeleven obteve bons resultados, mas o backtest foi completamente eliminado. Tem que haver outra razão.
A razão é que o novo V12 não está fechando o pedido com base no TP na maioria das vezes. Olhe com cuidado na imagem da tela, no teste de retaguarda ela não vai salvar a posição enquanto estiver em lucro, mas o testador de forward test fugiu. A fiança da conta ao vivo é menos freqüente do que a demonstração da minha observação. Este é o propósito que pedimos para o teste de grupo para frente.
Cumprimentos,
David
Obrigado a David pela V12. Estarei ansioso para colocar isso em funcionamento amanhã à noite.
Eu realmente gostaria de poder chegar ao fundo do problema dos testes de retaguarda. Eu fiquei acordado ontem à noite pensando no que poderia causar isso. Atingi a idéia das diferenças entre corretores. Meu backtest Mod1e foi com a Interbank, e notei que os testes avançados de John foram com a Neuimex. Acabei de repetir o exercício com a Neuimex, esperando completamente resultados milagrosos, apoiando as descobertas de John. Infelizmente, embora tenha se aguentado um pouco mais, o resultado final foi o mesmo .... washout !
Coloquei o V12 funcionando no InterbankFX ao mesmo tempo, em outra máquina (apenas por interesse... pois obviamente não podemos confiar nele), e ele não chegou muito longe. Foi lavado em 2 dias!
Alguém tem alguma pista sobre o porquê disto estar acontecendo? De que adianta ter uma instalação de retrocesso, se os resultados são um lixo absoluto?
É muito preocupante, porque se você assistir aos testes, tudo parece muito credível. Quem pode dizer que estes desvios não podem acontecer no ambiente real (ou nos testes de avanço)?
Estou perdendo algo muito óbvio?
Ray
A razão é que o novo V12 não está fechando o pedido com base no TP na maioria das vezes. Olhe com cuidado na imagem da tela, no teste de retaguarda ela não vai salvar a posição enquanto estiver em lucro, mas o testador de forward test fugiu. A fiança da conta ao vivo é menos freqüente do que a demonstração da minha observação. Este é o propósito que pedimos para o teste de grupo para frente.
Cumprimentos,
DavidDesculpe, eu vi o V12 (que eu não tinha visto naquela etapa) e pensei que você estava se referindo a algo mais.
Atualmente estou dissecando o teste de retaguarda e o teste de John para frente ... e vendo como os fechamentos são diferentes.
Abraço,
Ray
Deparei-me com um tópico que o mrtools está tendo uma discussão com 1 dos membros tentando vender o mod. 10point3. E o martha farker alega que o sr. mr.tools está testando por muito tempo, e querendo fazer um backtest sem MM para provar que a versão de quem é melhor. Eu passei por um backtest com o V12 no modo conservador e o stop loss apertado, passo de pip apertado, esta é a saída sem MM. Veja cuidadosamente o capital inicial e o saldo após um ano sem MM. Acho que esse é o objetivo do backtest. Sem dúvida, para mim ainda é um lixo, mas pelo menos tenho algumas informações importantes em minha mente, saberei qual é o próximo passo do desenvolvimento. Se eu modificar minha EA, o que devo levar em consideração. Eu pessoalmente tenho 4 pastas diferentes no meu desktop para coletar EA de autores diferentes e também comprei algumas EA comerciais (pensei que funcionaria
)
Categoria A
A melhor EA fez um resultado tremendo em pelo menos 90% e acima do MQ backktest e obteve cerca da metade do desempenho em negociação ao vivo comparado ao backktest.
Categoria B
Um bom EA fez um resultado extremamente bom em pelo menos 90% e acima do backtest MQ e obtendo menos de 20% do desempenho do comércio ao vivo comparado ao backtest (este tipo de EA seria mais otimizado, e o reconhecimento de padrões. NFP e FOMC os matarão) 10 pontos3 se enquadram nesta categoria
Categoria C
Um mau EA fez um bom resultado em pelo menos 90% MQ backktest porque sem parar de perder, usar este tipo de robô comercial em conta real é um jogo de apostas!
Categoria OMFG (*Oh meu deus farking)
Um pior EA fez um bom resultado no Control Point somente no ponto de controle no segundo dia depois de você depositar em sua conta real!
Lembre-se sempre, 1 ano 90% MQ backktest não lhe dará seu stop loss ou tp adequado, ele lhe dá a idéia se sua EA está codificada corretamente, se o stop loss está no lugar, se seu algoritmo de gerenciamento de dinheiro está funcionando bem. E gostaria de dizer que o Sr. Tools fez um ótimo trabalho no mod. volatilidade 10point3. Isso é o mais louco até agora que eu já vi.:D Espero que funcione.
Cumprimentos,
David
Yeoeleven,
Em seu kit combinado, no Goblin Fibo, você está usando o mm ajustado para 1, que determina o tamanho do lote com base no tamanho da conta. No entanto, você começou a negociar isto com um tamanho de lote maior do que o recomendado. Estou confuso porque está aumentando seu tamanho de lote com cada operação de pipstep, mas é muito alto para o tamanho da conta, não é mesmo? Se mm fosse 0, ainda assim aumentaria o tamanho do lote?
Configurações do GoblinFibo:-
TakeProfit=16.00000000
Lotes=0,10000000
InitialStop=1.00000000
TrailingStop=10.00000000
FiboProgression=1
MaxTrades=6
Pips=18
SecureProfit=5
AccountProtection=1
OrdertoProtect=3
EquityProtectionLevel=0.00000000
MaxLossPerOrder=0.00000000
ReverseCondition=0
InícioAno=2005
StartMonth=1
Fim do ano=2050
Fim do mês=12
mm=1
risco=1
AccountisNormal=0
Magia=123987
10 ponto 4 As configurações do Mod1e são padrão, exceto que eu me senti desconfortável com uma perda de 0 stop e o ajustei para 100:-
BlockId=1
TakeProfit=20
Passo=18
MoneyManagment=28
Lotes=0,10000000
PricePlus=0,00140000
Manual=off
OpenBlock=1
ModifyBlock=0
FixLot=0
MicroLot=0
MaxiLot=0
Seguro=9
BlockOrders=4
StopLoss=100
fema=14.00000000
sema=40.00000000
sig=8.00000000
cciperiod=14.00000000
timeperiod=60.00000000
timeperiod1=30.00000000
Os EAs podem ser encontrados no post #1408 na página #141
John