10 pontos 3.mq4 - página 149

 

Indicador?

Hi,

Alguém pode dar o indicador?

Obrigado por compartilhar.

SavvyTrader

 

ea

olá david,

eu acho que não me importo e espero poder acrescentar um pensamento criativo extra, david, me explique como a EA se protege no caso de uma grande tendência contra ela de, digamos, 400-500 pips... apenas curioso sobre como esta EA vai sair disso sem quebrar a conta e a margem.....

obrigado david

 
phorex_phreak:
olá david,

eu acho que não me importo e espero poder acrescentar um pensamento criativo extra, david, me explique como a EA se protege no caso de uma grande tendência contra ela de, digamos, 400-500 pips... apenas curioso sobre como esta EA vai sair disso sem quebrar a conta e a margem.....

obrigado david

Para dias de tendências monstruosas, há apenas 1 maneira de proteger seu capital = parar a perda. Para dias de tendência normal, há um algoritmo interno para calcular a margem de lucro, uma vez atingido determinado nível de lucro, ele fechará qualquer negociação para evitar a negociação máxima. Eu só afino esta parte e retrabalho no gerador de sinal. Basicamente, sua parada dinâmica ainda original de 10 pontos3. Estou trabalhando o togather em PDF com o avô, uma vez terminado, estarei enviando tanto a EA como o manual do usuário e algum resultado informativo de backtest, para que possamos dar uma boa risada e começar a testá-lo. Abraço.

Saudações,

David

 

Talvez esta não seja a hora de postar isto ... com uma nova versão no lançamento, mas eu fiz isto agora, então que se dane!

Tenho feito backtests em 10points 3_dynamic_stop (com as configurações com as quais estou negociando ao vivo ... apenas para ter certeza), GoblinFibo1.2 (configurações DMBSYS), GoblinFibo1.2 (configurações Yeoeleven) & 10_point_4_(Mod1e). Eles fazem uma leitura deprimente. Eles provaram para mim que 10 pontos 3_dynamic_stop ainda tem o melhor potencial, embora haja o risco de uma grande perda (como descrito em #1037). Meus testes de retaguarda são feitos desde o início deste ano. O 10points 3_dynamic_stop sofreu de fato uma dessas perdas da MaxTrades no início, mas se recuperou para ter o melhor desempenho geral .

10_ponto_4_(Mod1e) completamente lavado até o dia 11 de janeiro .

Notei, depois de fazer estes testes, que a única diferença entre o meu e o de Yeoeleven era que eu tinha mm=0. Estou atualmente fazendo novamente o teste GoblinFibo1.2 com mm=1, mas até agora não fez nenhuma diferença.

Tenho notado que estes EAs podem se comportar de forma totalmente diferente dependendo de quando foram iniciados, portanto, algumas das grandes perdas, que você vê nestes testes, podem não ter acontecido com o teste de outras pessoas.

Parece que não posso carregar todos estes arquivos de uma só vez, então continuarei em um momento....

 
FutureMillionaire?:
Talvez esta não seja a hora de postar isto ... com uma nova versão no lançamento, mas eu fiz isto agora, então que se dane!

Tenho feito backtests em 10 pontos 3_dynamic_stop (com as configurações com as quais estou negociando ao vivo... só para ter certeza), GoblinFibo1.2 (configurações DMBSYS), GoblinFibo1.2 (configurações Yeoeleven) & 10_point_4_(Mod1e). Eles fazem uma leitura deprimente. Eles provaram para mim que 10 pontos 3_dynamic_stop ainda tem o melhor potencial, embora haja o risco de uma grande perda (como descrito em #1037). Meus testes de retaguarda são feitos desde o início deste ano. O 10points 3_dynamic_stop sofreu de fato uma dessas perdas da MaxTrades no início, mas se recuperou para ter o melhor desempenho geral .

10_ponto_4_(Mod1e) completamente lavado até o dia 11 de janeiro .

Notei, depois de fazer estes testes, que a única diferença entre o meu e o de Yeoeleven era que eu tinha mm=0. Estou atualmente fazendo novamente o teste GoblinFibo1.2 com mm=1, mas até agora não fez nenhuma diferença.

Tenho notado que estes EAs podem se comportar de forma totalmente diferente dependendo de quando foram iniciados, portanto, algumas das grandes perdas, que você vê nestes testes, podem não ter acontecido com o teste de outras pessoas.

Parece que não posso carregar todos esses arquivos de uma só vez, então continuarei em um momento....

1. Eu não acredito que o teste tenha voltado atrás

2. Não usar mm com sistema de martingale

 

.... continuou.

Como eu disse ... Isto pode ser um pouco tarde, mas pode fornecer alimento para a reflexão.

Estou ansioso para ver o que o V12 traz.

V12: Ray

Arquivos anexados:
 
frantacech:
1. Eu não acredito no backtest2. dont use mm com sistema martingale

Não, eu também nunca confiei nos testes de retaguarda. Geralmente, porque eles tendem a ser excessivamente otimistas. As pessoas vêem resultados maravilhosos nos backtest, e depois não conseguem reproduzi-los em tempo real. Eu fiz isso, apenas como uma comparação entre os EAs. No caso, eles não parecem nada otimistas.

 

idéia???? Se myOrderType = 20; "Very Strong Uptrend" então pare com o comércio clássico e mude para o piramidal com a tendência?

int OpenOrdersBasedOnTrendRSX()

{

int myOrderType=3;

Check_Trend();

double rsxcurr = iCustom(Symbol(),Period(), "Turbo_JRSX",RSX_Period,0,0);

double rsxprev = iCustom(Symbol(),Period(), "Turbo_JRSX",RSX_Period,0,1);

if ((rsxcurr > rsxprev) && (trendtype === 2 || trendtype == 3)) { myOrderType = 2; }

if ((rsxcurr < rsxprev) && (trendtype === 2 || trendtype == 1)) { myOrderType = 1; }

// VeryStrongTrend

if ((rsxcurr > rsxprev) && trendtype == 30) { myOrderType = 20; }

if ((rsxcurr > rsxprev) && trendtype == 10) { myOrderType = 10; }

return(myOrderType);

}

Tendência_de_Validade()

{

UpTrendVal = iCustom(Símbolo(),Período(), "Turbo_JVEL",7,-100,0,0);

DnTrendVal = iCustom(Símbolo(),Período(), "Turbo_JVEL",7,-100,1,0);

TrendVal = (UpTrendVal + DnTrendVal);

Comment("LastPrice=",LastPrice," Previous Open Orders=",PreviousOpenOrders," Trend Direction: ",TrendTxt," Slope == ",TrendVal,"\nContinuar abertura=",ContinueAbertura," OrderType=",myOrderType,"\n",text2,"\nLots=",lotsi,"\n",text);

if(TrendVal <= -0.09)

{

tipo de tendência = 1;

TrendTxt = "Strong Downtrend" (tendência forte para baixo);

}

if(TrendVal <= -1,10)

{

tipo de tendência = 10;

TrendTxt = "Very Strong Downtrend" (tendência de queda muito forte);

}

if(TrendVal > -0.09 && TrendVal < 0)

{

tipo de tendência = 2;

TrendTxt = "Weak Downtrend/Ranging";

}

if(TrendVal > 0 && TrendVal < 0,09)

{

tipo de tendência = 2;

TrendTxt = "Weak Uptrend/Ranging";

}

if(TrendVal >= 0,09)

{

tipo de tendência = 3;

TrendTxt = "Strong Uptrend" (tendência forte);

}

if(TrendVal >= 1,10)

{

tipo de tendência = 30;

TrendTxt = "Very Strong Uptrend" (tendência muito forte);

}

retorno(0);

Tenho uma idéia a seguir - o clássico 10 pontos abre negócios e usa martingale se houver perdas. Que tal adotar esta abordagem: usar 10 pontos clássicos enquanto fracos, mas se houver uma tendência muito forte para transformá-la e começar a pirar na direção da tendência. Isso significa desviar com TP e abrir novas posições em tendência após mover SL para BE+1 na posição anterior com pipstep pré-definido = 10 por exemplo?

 

Declaração detalhada

Bem, depois de ler tudo sobre os resultados dos testes posteriores, suponho que meus testes posteriores devem ser uma casualidade.

Em 10 dias de negociação desta conta Combo, o lucro médio foi de $110 por dia, com muito pouco em situações de risco.

Eu não faço o back test nem confio nos resultados do backtesting, então você deve me perdoar se eu ainda acredito que esta combinação realmente funciona.

Lucro fechado $1282,42 Perdas flutuantes $7,60

John

Arquivos anexados:
combo8.htm  126 kb
combo8.gif  6 kb
 
yeoeleven:
Bem, depois de ler tudo sobre os resultados dos testes de fundo, suponho que meus testes de avanço devem ser uma casualidade.

Em 10 dias de negociação, esta conta Combo obteve uma média de lucro de US$ 110 por dia com muito pouco em situações de risco.

Eu não volto a testar nem confio nos resultados dos testes, portanto, vocês devem me perdoar se eu ainda acredito que esta combinação realmente funciona.

Lucro fechado $1282,42 Perdas flutuantes $7,60

John

Eu realmente não sei.

Sei o que dizem sobre os testes de retrocesso, mas não entendo por que é irrealista. Tenho observado, tique por tique, e parece fazer o que é suposto fazer. Então, por que ele não produz os resultados corretos?

Eu realmente quero acreditar que sua combinação funciona. Depois de ver seus resultados, eu estava a ponto de colocá-lo em minha conta ao vivo. Pensei que, mesmo que não fossem muito precisos, os testes me permitiriam, pelo menos, comparar.

Suponho que a única maneira de ver quão precisos eles são, é fazer um backtest durante um período que você negociou ao vivo ... e ver como eles se comparam.

...., a propósito, sua combinação está indo bem em meus testes de avanço.

Cumprimentos,

Ray.